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实验项目一：投资资讯与模拟操作1

一、实验准备1

（一）实验名称1

（二）实验目的与要求1

（三）实验内容1

（四）实验条件1

二、实验原理2

（一）证券投资资讯解读2

（二）证券交易的程序和委托2

三、实验步骤4

（一）证券（股票）交易行情解读4

（二）股票模拟交易系统操作7

（三）外汇模拟交易系统操作14

（四）期货模拟交易系统操作20

实验项目二：货币时间价值分析25

一、实验准备25

（一）实验名称25

（二）实验目的与要求25

（三）实验内容25

（四）实验条件25

二、实验原理25

（一）单利和复利26

（二）现值、终值和年金29

（三）净现值和内部收益率31

三、实验步骤31

（一）现值实验31

（二）内部收益率实验33

（三）等额偿还计划实验34

四、实验报告案例35

实验项目三：证券内在价值评估45

一、实验准备45

（一）实验名称45

（二）实验目的与要求45

（三）实验内容45

（四）实验条件45

二、实验原理46

（一）股票的内在价值评估46

（二）债券的内在价值评估49

（三）投资基金的内在价值评估54

（四）其他资产的内在价值评估55

三、实验步骤57

（一）以股利贴现现金流模型为例，计算股票的内在价值并与市场价格对比57

（二）债券内在价值的评估61

四、实验报告案例63

实验项目四：证券收益与风险的度量67

一、实验准备67

（一）实验名称67

（二）实验目的与要求67

（三）实验内容67

（四）实验条件67

二、实验原理68

（一）单个证券收益和风险的衡量68

（二）证券组合收益和风险的衡量68

三、实验步骤71

（一）熟悉行情分析软件的操作，采集相关证券的数据71

（二）熟练运用Excel软件72

（三）计算证券与市场组合的β系数值74

（四）计算组合的β系数值75

（五）计算证券组合的期望收益率75

（六）计算投资组合的方差（风险）76

四、实验报告案例77

实验项目五：证券组合的优化与投资绩效评估86

一、实验准备86

（一）实验名称86

（二）实验目的与要求86

（三）实验内容86

（四）实验条件86

二、实验原理87

（一）最优证券组合87

（二）绩效评估模型89

三、实验步骤94

（一）投资组合的优化94

（二）组合绩效的评估98

四、实验报告填写要求99

五、实验报告案例100

实验项目六：经典投资理论模型的验证105

一、实验准备105

（一）实验名称105

（二）实验目的与要求105

（三）实验内容105

（四）实验条件105

二、实验原理105

（一）CAPM模型106

（二）APT模型108

三、实验步骤110

（一）进入数据库系统110

（二）采集数据110

（三）计算收益率数据113

（四）进行第一次回归113

（五）进行第二次回归114

（六）说明114

四、实验报告案例115

实验项目七：证券投资的宏观经济分析119

一、实验准备119

（一）实验名称119

（二）实验目的与要求119

（三）实验内容119

（四）实验条件119

二、实验原理119

（一）宏观经济形势分析119

（二）经济周期和经济波动分析125

（三）宏观经济政策分析128

三、实验步骤129

（一）宏观经济形势分析129

（二）经济周期和经济波动分析131

四、实验报告案例132

实验项目八：行业与公司基本因素分析136

一、实验准备136

（一）实验名称136

（二）实验目的与要求136

（三）实验内容136

（四）实验条件136

二、实验原理137

（一）行业分析137

（二）公司分析138

三、实验步骤140

（一）收集行业分析与公司分析资料140

（二）重点分析内容140

四、实验报告填写要求141

五、实验报告案例142

实验项目九：公司财务分析161

一、实验准备161

（一）实验名称161

（二）实验目的与要求161

（三）实验内容161

（四）实验条件161

二、实验原理162

（一）财务报告解读应具备的基本知识162

（二）财务报告比率分析法的运用168

（三）财务综合分析法的运用177

三、实验步骤178

（一）收集自己感兴趣的一家上市公司财务报告资料178

（二）对所选择的上市公司财务报告进行解读181

（三）对所选择的上市公司财务报表，利用比率分析法进行计算与分析187

（四）利用杜邦分析法进行综合分析189

（五）结合财务报告附注部分，对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的主要项目披露的信息进行详细比较分析189

（六）写出公司财务分析实验报告189

四、实验报告案例190

实验项目十：证券投资技术分析194

一、实验准备194

（一）实验名称194

（二）实验目的与要求194

（三）实验内容194

（四）实验条件194

二、实验原理195

（一）技术分析概述195

（二）制图分析法——K线理论196

（三）趋势分析法205

（四）指标分析法205

（五）形态理论211

（六）周期理论（即波浪理论）212

三、实验步骤212

（一）软件主要功能介绍212

（二）实验具体操作步骤215

四、实验报告填写要求216

五、实验报告案例217

实验项目十一：投资策略223

一、实验准备223

（一）实验名称223

（二）实验目的与要求223

（三）实验内容223

（四）实验条件223

二、实验原理224

（一）趋势投资计划法224

（二）公式投资计划法226

（三）均衡投资法229

（四）其他投资操作策略230

三、实验步骤237

（一）进行投资分析237

（二）按照选定的证券投资策略方式，进行模拟交易操作237

（三）计算衡量采用了证券投资策略后的投资收益状况238

四、实验报告填写要求238

五、实验报告案例239

实验项目十二：量化投资243

一、实验准备243

（一）实验名称243

（二）实验目的与要求243

（三）实验内容243

（四）实验条件243

二、实验原理243

（一）量化投资概述243

（二）股指期现套利策略245

（三）ETF套利策略246

三、实验步骤246

（一）大智慧DTS系统的基本操作246

（二）股指期货期现套利机会的识别249

（三）ETF瞬时套利机会识别252

四、实验报告案例255