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第1章 从金融艺术到金融工程1

投资管理过程1

金融工程的历史透视8

信息技术的地位8

建模工具的行业评价10

集成定性和定量信息12

构建一组模型的原则13

总结14

第2章 金融市场概览、金融资产和市场参与者16

金融资产16

金融市场19

市场参与者概览26

普通股票34

债券39

期货和远期合约44

期权49

互换54

帽子和地板54

总结55

第3章 金融建模和投资管理的里程碑58

先驱：帕累托、瓦尔拉斯和洛桑学派59

价格扩散：巴舍利耶60

保险中的破产问题：伦德伯格62

投资原理：马科维茨63

对价值的理解：莫迪格里安尼和米勒64

有效市场：法马和萨缪尔森65

资本资产定价模型：夏普、林特纳和莫辛66

多因素CAPM：默顿67

套利定价理论：罗斯67

套利、对冲和期权理论：布莱克、斯科尔斯和默顿68

总结69

第4章 微积分原理72

集合及集合运算74

距离与量77

函数81

变量81

极限82

连续性84

全变差85

微分86

高阶导数89

泰勒级数展开95

积分99

不定积分和广义积分103

微积分基本定理104

积分变换105

多元微积分108

总结109

第5章 矩阵代数112

向量和矩阵的定义112

方阵115

行列式118

线性方程系统119

线性独立和秩120

汉克尔矩阵121

向量和矩阵运算122

特征值和特征向量127

对角化和相似性128

奇异值分解129

总结129

第6章 概率的概念131

不确定性的数学描述131

概率简述133

结果和事件134

概率135

测度136

随机变量136

积分137

分布和分布函数138

随机向量139

随机过程141

金融市场的概率表示143

信息结构143

过滤144

条件概率和条件期望145

矩和相关性147

联系函数149

随机变量序列150

独立同分布序列151

变量的和151

高斯变量153

回归函数155

总结157

第7章 最优化159

最大与最小160

拉格朗日乘数162

数值算法163

变分法和最优控制理论167

随机规划169

总结170

第8章 随机积分172

随机积分的直观解释174

布朗运动的定义177

布朗运动的性质182

随机积分的定义183

伊藤随机积分的性质186

总结186

第9章 微分方程和差分方程188

微分方程的定义189

常微分方程189

常微分方程组191

常微分方程的闭式解192

常微分方程的数值解195

非线性动态学和混沌200

偏微分方程202

总结207

第10章 随机微分方程209

随机微分方程的直观描述210

伊藤过程212

一维伊藤公式213

随机微分方程214

多维上的推广216

随机微分方程的解217

总结220

第11章 金融计量经济学：时间序列的概念、表示及模型221

时间序列的概念222

金融时间序列的典型事实224

时间序列的无限阶滑动平均和自回归表示225

ARMA表示231

状态空间表示237

单整序列和趋势240

总结242

第12章 金融计量经济学：模型的选择、估计和检验244

模型选择244

学习和模型的复杂性246

极大似然估计247

金融时间序列线性模型250

随机游动模型251

相关性253

随机矩阵254

多因素模型256

向量自回归模型260

协整261

金融时间序列非平稳模型265

总结267

第13章 厚尾分布、尺度和稳定分布272

尺度、稳定分布和厚尾分布273

独立同分布过程的极值理论280

去掉独立同分布序列的假设292

金融变量的厚尾证据300

关于金融中极值理论的适用性301

总结302

第14章 套利定价：有限状态模型306

套利原理306

单期套利定价308

多期有限状态下的套利定价313

路径依赖和马尔可夫模型328

二项式模型328

简单欧式衍生品的估值331

美式期权的估值332

离散时间、连续状态下的套利定价333

APT模型336

总结339

第15章 套利定价：连续状态、连续时间模型341

连续时间的套利原理341

连续状态、连续时间的套利定价344

期权定价345

状态价格折价因子351

等价鞅测度和吉尔萨诺夫定理354

等价鞅测度和完全市场357

等价鞅测度和状态价格357

有支付率的套利定价理论359

无套利的应用360

利用等价鞅测度360

总结361

第16章 使用均值一方差分析的投资组合选择363

作为金融理论核心的投资分散化364

马科维茨的均值—方差分析366

资本市场线367

CML和最优投资组合371

将马科维茨均值—方差模型扩展到不等式限制373

再看投资组合选择375

放松正态性假设378

多期随机最优化379

基本资产分配模型的扩展391

总结391

第17章 资本资产定价模型395

CAPM的假设396

系统风险与非系统风险397

证券市场线399

CAPM的检验400

条件CAPM404

贝塔，随处可见的贝塔405

CAPM在投资管理应用中的角色406

总结407

第18章 多因素模型和普通股的共同趋势409

多因素模型410

收益的动态市场模型416

价格动态模型417

价格和收益的非线性动态模型423

总结424

第19章 股票投资组合管理427

股票投资组合管理过程的综合427

积极投资管理与被动投资管理428

跟踪误差429

被动投资策略437

积极投资策略439

多因素风险模型的应用448

总结463

第20章 期限结构建模与债券和债券期权的估价466

债务工具估价的基本原理467

到期收益的度量468

利率期限结构和收益曲线471

确定期限结构形状的经典经济理论481

连续时间债券估价公式487

在连续时间下的利率期限结构490

利率衍生品定价502

期限结构的希思-贾若-莫顿模型503

布雷斯-加塔瑞克-穆谢拉模型506

伊藤过程的离散化506

总结508

第21章 债券组合管理510

与债券市场指数相关的管理510

债务基金策略522

总结532

第22章 信用风险模型和信用违约互换535

信用违约互换536

法律文件539

信用风险模型：结构模型539

布莱克-斯科尔斯-默顿模型540

信用风险模型：简约模型548

达菲-辛格尔顿模型555

单名信用违约互换定价558

篮式违约互换定价563

总结575

第23章 风险管理580

市场完全性581

为什么管理风险585

风险模型586

风险度量588

资产的风险管理和投资组合管理591

总结593

索引596

译后记682