资产定价理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

资产定价理论PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1部分　单期组合选择和资产定价1

第1章　期望效用和风险厌恶3

1.1 收益不确定条件下的投资者偏好3

1.2　风险厌恶和风险溢价8

1.3　风险厌恶和组合选择14

1.4　小结18

1.5 习题18

第2章　均值—方差分析20

2.1 关于资产收益和投资者偏好的假设20

2.2　投资者偏好关系22

2.3　效率边界24

2.4　包含无风险资产的效率边界31

2.5　交叉套期保值的应用36

2.6　小结38

2.7　习题38

第3章　CAPM、套利和线性因素模型40

3.1　资本资产定价模型40

3.2　套利46

3.3　线性因素模型48

3.4　小结53

3.5　习题53

第4章　消费—储蓄决策和状态价格55

4.1　消费和组合选择55

4.2　资产定价解释58

4.3　完全市场、套利和状态价格63

4.4　小结67

4.5　习题67

第2部分　多期消费、组合选择和资产定价71

第5章　关于消费和投资选择的多期离散模型73

5.1　模型假设和符号74

5.2　多期模型的解75

5.3　对数效用举例79

5.4　小结82

5.5　习题82

第6章　多期市场均衡84

6.1 多期模型下的资产定价84

6.2　资产定价的卢卡斯模型86

6.3　理性资产价格泡沫90

6.4　小结93

6.5　习题93

第3部分　或有要求权定价95

第7章　衍生品定价基础97

7.1　远期和期权合约97

7.2　二叉树期权定价101

7.3　二叉树模型的应用106

7.4　小结111

7.5　习题111

第8章　扩散过程与伊藤定理113

8.1　纯布朗运动113

8.2　扩散过程115

8.3　连续时间过程函数与伊藤定理117

8.4　小结121

8.5　习题121

第9章　动态对冲和PDE估值123

9.1 Black-Scholes期权定价123

9.2 均衡期限结构模型128

9.3 随机利率条件下的期权定价132

9.4　小结135

9.5　习题135

第10章　套利、鞅（Martingale）和定价核（Pricing Kernel）137

10.1　套利和鞅137

10.2　套利和定价核141

10.3　替代的价格平减指数144

10.4　应用145

10.5　小结148

10.6　习题149

第11章　扩散—跳跃过程152

11.1　连续时间的跳跃模型152

11.2　伊藤定理与跳跃—扩散过程153

11.3　或有要求权定价154

11.4　小结159

11.5　习题159

第4部分　连续时间资产定价161

第12章　连续时间的消费和组合选择163

12.1　模型假设163

12.2　连续时间动态规划164

12.3　求解连续时间问题166

12.4　消费—组合选择的鞅方法174

12.5　小结181

12.6　习题181

第13章　均衡资产收益185

13.1　跨期资本资产定价模型185

13.2　Breeden的消费CAPM模型188

13.3　Cox,Ingersoll和Ross生产经济190

13.4　小结196

13.5　习题196

第14章　时间不可分的效用函数198

14.1　Constantinides内部习惯模型199

14.2 Campell和Cochrane的外部习惯模型204

14.3　递归效用206

14.4　小结211

14.5 习题212

第5部分　资产定价的其他内容215

第15章　行为金融与资产定价217

15.1 心里偏差对资产价格的影响218

15.2　非理性投资者对资产价格的影响222

15.3　小结230

15.4　习题230

第16章　差别信息情况下的资产定价231

16.1 私人信息条件下的均衡231

16.2　不对称信息、交易和市场237

16.3　小结241

16.4　习题242

第17章　利率期限结构模型244

17.1　均衡期限结构模型244

17.2　利率衍生品定价模型251

17.3　小结266

17.4　习题267

第18章　违约风险模型268

18.1 结构方法268

18.2　简化（reduced-form）模型271

18.3　小结278

18.4　习题278

参考文献280