图书介绍
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- （英）艾迪·凯德（E.C.Cade）著；王松奇，张云峰等译 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504933619
- 出版时间：2004
- 标注页数：170页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：191页
- 主题词：银行－风险管理
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图书目录
第1章 风险与回报1
目录1
1.1 风险的定义2
1.2 风险的统计学含义3
1.3 风险并非永远意味着损失4
1.4 怎样应付风险4
1.5 风险回报5
1.6 回报5
1.7 预期损失6
1.8 应付风险的权益资本7
1.9 风险回报：综合考察7
1.10 必要回报率：权益资本的成本7
1.11 必要回报率需要注意的问题9
1.12 小结9
附录：波动性和标准差10
2.1 基本框架12
第2章 什么是银行风险12
2.2 其他风险13
2.3 “纯粹”风险与“投机”风险14
2.4 对银行最具威胁的风险15
2.5 小结18
第3章 偿付风险19
3.1 经济权益资本：一种历史性观点21
3.2 超额资本很重要吗23
3.3 资本充足规则：巴塞尔协议的方法24
3.4 深化发展：欧洲资本充足管理27
3.5 监管与自我评价29
3.6 道德风险30
3.7 银行内部的资本分配30
3.8 资本充足与可持续成长31
3.11 交叉货币（cross-currency）效应36
3.10 资本充足与通货膨胀36
3.9 当银行资本超出监管要求和审慎要求的时候36
3.12 账面资本与市场资本化37
3.13 小结38
附录：英国的巴塞尔／银行资本充足规则第一部分主要内容38
第4章 流动性风险43
4.1 流动性管理44
4.2 预期现金流44
4.3 在市场上借钱的能力46
4.4 高质量的流动性资产库存47
4.5 跨币种、跨国界的情况48
4.6 监管方法48
4.7 系统性风险50
4.8 衍生产品工具与系统性风险52
4.9 衍生产品忧虑55
4.10 衍生产品会增加系统性风险吗56
4.11 资产负债管理（ALM）57
4.12 小结58
第5章 信用风险：政策综述59
5.1 信贷文化60
5.2 权限、审批和决策62
5.3 风险概要65
5.4 风险的种类和量化66
5.5 传统风险资产67
5.6 信贷等价风险68
5.7 日间／结算风险69
5.8 冲销71
5.9 贷款人和环境负债73
5.10 保密性和利益冲突76
5.11 小结78
第6章 信用风险：解析资产组合79
6.1 风险分散化80
6.2 行业部门分析83
6.4 信用评级：历史演化85
6.3 个体名义上的风险敞口上限85
6.5 信用评级：今天的模型87
6.6 信用评级的用途89
6.7 国家评级——转移风险90
6.8 专家系统92
6.9 信用评分93
6.10 利用人工智能模型预知公司失败96
6.11 小结97
第7章 信用风险：改变资产组合98
7.1 传统的方法98
7.2 资产交易99
7.3 资产证券化100
7.4 证券化：贷款客户作为卖方102
7.5 证券化：银行作为原始承销人、卖方和服务方105
7.6 资本市场提供的选择105
7.7 互换业务中的特设信托机构106
7.8 撇除坏银行107
7.9 对冲的可能性108
7.10 小结109
第8章 利率风险：结构风险111
8.1 管理结构风险：目标是什么111
8.2 收益曲线和相关风险114
8.3 不匹配／缺口管理115
8.4 静态缺口分析的缺点118
8.5 持续期分析119
8.6 模拟分析120
8.7 小结121
第9章 利率风险：交易风险122
9.1 敞口头寸敏感度分析123
9.2 在险价值（Value at risk）125
9.3 压力测试（Stress-testing）126
9.4 在险价值（VaR）的问题126
9.5 小结127
第10章 价格风险129
10.2 外汇交易市场规模130
10.1 与外汇交易相关的风险130
10.3 外汇价格风险132
10.4 银行团体和权益风险135
10.5 权益价格风险136
10.6 组合的分散：系统风险与特定风险138
10.7 自营交易138
10.8 交易室控制139
附录：《衍生品风险管理指导原则》的要点141
10.9 小结141
第11章 经营风险144
11.1 新的动力145
11.2 不成熟的科学145
11.3 逐步掌握经营风险146
11.4 外部保险与内部保险148
11.5 银行卡欺诈148
11.7 一般性欺诈151
11.6 “虚幻”现金提取151
11.8 洗钱152
11.9 关注信息处理中心的风险153
11.10 交易厅155
11.11 商业连续性计划155
11.12 关键人物风险157
11.13 协同努力157
11.14 小结158
第12章 结论：组织风险管理160
12.1 协调风险管理的责任162
12.2 内部、外部审计员的责任163
12.3 员工：雇佣、解雇、激励164
12.4 客户风险管理166
12.5 小结166
参考书目和进一步的阅读168
金融术语169