图书介绍
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- 唐亚勇编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030334183
- 出版时间：2012
- 标注页数：125页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：133页
- 主题词：金融－经济数学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 离散时间模型1
1.1一期的二叉树模型1
1.2多期的二叉树模型7
1.3二叉树模型中的计算13
1.4二叉树模型中的美式期权16
习题一21
第2章 连续时间模型的数学基础23
2.1 Brown运动与停时23
2.2鞅26
2.3 Ito积分、Ito公式与Girsanov定理28
2.4二阶线性偏微分方程基础39
2.5热传导方程44
2.6热传导方程Cauchy问题的解48
习题二54
第3章 欧式期权定价的Black-Scholes模型57
3.1模型的假设57
3.2 Black-Scholes模型的偏微分方程方法58
3.3欧式期权的平价公式和Black-Scholes公式62
3.4期权的风险管理64
3.5 Black-Scholes公式的实现67
习题三68
第4章Black-Scholes模型的一些推广70
4.1期望收益率和波动率依赖于时间的Black-Scholes模型70
4.2标的资产支付红利情形的Black-Scholes模型75
习题四79
第5章 美式期权的定价问题80
5.1美式期权定价问题81
5.2美式期权定价问题的初步讨论85
5.3美式看跌期权定价的最优停止方法89
5.4自由边界形式95
5.5变分不等式方法98
习题五100
第6章 期权定价问题的数值方法103
6.1有限差分近似103
6.2显式有限差分法105
6.3隐式有限差分法108
6.4 Crank-Nicolson方法115
6.5美式期权的数值方法117
习题六123
参考文献124