图书介绍
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- 周爱民，徐辉，田翠杰等著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：7802073804
- 出版时间：2006
- 标注页数：338页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：351页
- 主题词：金融－计量经济学
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图书目录
目录1
第一章 时间序列的理论及应用1
第一节 时间序列的定义与特性2
第二节 时间序列模型的分类4
第三节 时间序列模型的建立12
第四节 时间序列模型的预测17
第五节 时间序列对日元兑美元汇率分析19
第一节 GARCH模型的理论介绍29
第二章 GARCH模型的发展及应用29
第二节 广义ARCH模型—GARCH模型34
第三节 GARCH模型的扩展37
第四节 中国股市的GARCH模型应用42
第三章 VAR模型与冲击响应函数55
第一节 向量自回归模型（VAR模型）55
第二节 向量自回归模型的建立59
第三节 VAR模型的冲击响应函数和方差分解63
第四节 向量误差修正模型（VEC模型）66
第五节 关于VAR模型的应用69
第四章 协整理论及其应用74
第一节 协整理论的基本概念74
第二节 误差校正模型与因果关系检验80
第三节 发达国家和地区主要股市的协整性84
第四节 亚洲主要股市的协整性研究94
第五节 中国股市的协整性研究102
第六节 中国股市与世界股市的协整性研究110
第一节 绪论113
第五章 面板单位根检验的理论113
第二节 序贯极限和联合极限的关系115
第三节 LL检验与IPS检验120
第四节 p值检验及其推广127
第六章 单位根检验与结构突变148
第一节 ADF检验148
第二节 PP检验150
第三节 结构突变的趋势平稳和差分平稳152
第四节 考虑结构突变的单位根过程154
第一节 问题的提出与文献综述158
第七章 动量策略在中国股市的应用158
第二节 反馈交易规则的描述和实证分析164
第三节 动量策略的实证研究167
第四节 关于惯性效应的解释184
第八章 VaR评估方法简介190
第一节 金融市场风险概述190
第二节 市场风险的测量与控制193
第三桔 VaR方法体系196
第四节 依赖路径的连续VaR方法205
第五节 传统VaR方法和连续VaR方法的差异215
第六节 连续VaR方法的应用223
本章附录231
第九章 信用风险的度量与管理239
第一节 债券的期望违约损失与违约概率239
第二节 信用转移矩阵和违约相关性245
第三节 信用衍生产品252
第四节 信用衍生产品定价方法257
第一节 EVA评价体系268
第十章 EVA评价体系268
第二节 EVA的具体计算271
第三节 上市企业第Ⅰ类国有股转让的实证比较276
第四节 上市企业第Ⅱ类国有股转让的实证比较282
第五节 结论及政策建议293
第十一章 股票价格波动性的实证比较297
第一节 数据的说明和统计特征比较297
第二节 相关性分析和长记忆性比较299
第三节 模型的建立302
第四节 参数估计与模型检验304
第五节 实证结果分析305
第十二章 资本市场的分形与Hurst指数309
第一节 绪论309
第二节 分形市场与有效市场314
第三节 基于行业差异的Hurst指数318
第四节 结论324
参考文献330