图书介绍

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DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用
  • 张珣，汪寿阳著 著
  • 出版社： 北京：科学出版社
  • ISBN：9787030294562
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：146页
  • 文件大小：9MB
  • 文件页数：161页
  • 主题词：石油价格－分析；石油价格－经济预测

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图书目录

第1章 绪论1

1. 1国际原油价格波动分析与预测的重要意义1

1.2国际原油价格波动分析与预测的研究现状2

1.3本书的结构与主要内容6

第2章 国际原油波动分析理论框架与方法10

2. 1国际原油波动分析理论框架：DAC方法论10

2. 2 DAC方法论的模型与技术12

2.2.1经验模态分解算法12

2.2.2集合经验模态分解算法15

2.2.3计量经济模型15

2.2.4人工神经网络17

2.2.5支持向量回归19

2.2. 6集成预测20

2. 3本章小结22

第3章 国际原油价格波动影响因素分析23

3.1引言23

3.2原油价格分解23

3. 2. 1数据23

3. 2.2 IMF24

3.2. 3 IMF统计分析25

3. 3原油价格主要影响因素分析28

3.3. 1趋势30

3.3.2重大事件影响30

3. 3.3短期市场供需失衡和不规则事件的影响31

3.4本章小结31

第4章 影响因素研究：重大突发事件对原油价格的影响分析—基于EMD的事件分析方法33

4.1引言33

4.2事件分析方法综述34

4.3基于EMD的事件分析方法35

4.4战争对原油价格的影响分析37

4.4.1海湾战争对原油价格的影响分析38

4.4.2伊拉克战争对原油价格的影响分析45

4.4.3两次战争的比较分析48

4. 5本章小结49

第5章 影响因素研究：2007～2008年金融危机对原油价格的影响分析51

5.1引言51

5. 2实证分析52

5.2. 1数据52

5. 2. 2 EEMD分解53

5.2. 3模态分析54

5.2.4状态分析57

5. 3本章小结59

第6章 影响因素研究：投机因素对原油价格的影响分析60

6.1引言60

6. 2 COT报告与投机活动62

6. 3非线性Granger因果检验64

6.3.1 Granger因果检验64

6.3.2非线性 Granger因果检验：Hiemstra-Jones检验65

6.3.3非线性Granger因果检验：Diks-Panchenko检验66

6.4实证分析67

6.4. 1数据和实验设置67

6.4. 2实验结果68

6. 5本章小结76

第7章 原油价格预测：期货市场对现货市场的预测能力评估78

7. 1引言78

7. 2方法79

7.2. 1断点测试理论及方法79

7.2.2预测的无偏性检验80

7. 2.3期货价格的预测能力检验80

7.3实证分析81

7.3. 1数据及缺失数据处理81

7.3.2断点测试的实证结果82

7.3. 3无偏性检验结果82

7.3.4期货价格对现货价格的预测准确性的判定结果83

7.3.5实证结果分析84

7.4结论84

第8章 原油价格预测：单变量预测模型评估88

8.1引言88

8.2单变量原油价格预测过程89

8. 3实证分析91

8.3.1数据和预测评价准则91

8. 3.2实验型设置和实现93

8.3. 3实验结果和分析94

8.4本章小结100

第9章 原油价格预测：EMD-SVR-SVR集成预测模型102

9. 1引言102

9.2 EMD-SVR-SVR集成预测过程102

9.3实证分析104

9.3. 1数据和预测评价准则104

9.3.2实验设置和实现104

9. 3.3实证结果和分析105

9.4本章小结108

第10章 原油价格预测：先行指数方法109

10. 1引言109

10.2先行指数方法110

10.2. 1基准指标确定及基准循环分析110

10.2.2先行指标分析与选择111

10.2.3指数合成及分析112

10.2.4指数跟踪及修正113

10. 3原油价格先行指标体系构建113

10.3. 1基准指标确定及基准循环分析113

10.3.2先行指标分析与选择115

10. 3.3先行指数合成与预测119

10.4本章小结122

第11章 原油价格预测：时变转移概率马尔科夫模型123

11. 1引言123

11. 2模型理论框架123

11. 2. 1马尔科夫机制转换模型123

11.2.2时变转移概率的马尔科夫机制转换模型125

11.2.3期望持久期126

11. 2. 4 Gibbs抽样估计方法127

11. 3实证研究128

11.4总结131

参考文献132

后记144

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