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第1章 证券公司风险管理的概念和研究现状1

1.1 证券公司风险管理的概念及其风险特征1

1.1.1 证券公司的概念界定1

1.1.2 证券公司风险管理的含义2

1.1.3 证券公司风险的特征3

1.1.4 证券公司风险的分类4

1.2 证券公司风险管理研究现状6

1.2.1 国外对证券公司风险管理的研究6

1.2.2 国内对证券公司风险管理的研究12

1.2.3 国内外证券公司风险管理研究现状的总结分析18

第2章 证券公司风险管理的基础理论20

2.1 公司治理和内部控制理论20

2.1.1 公司治理理论20

2.1.2 内部控制理论22

2.2 风险收益理论23

2.2.1 资本资产定价模型23

2.2.2 套利定价模型24

2.2.3 期权定价模型25

2.2.4 行为金融理论26

2.3 风险调整的绩效评估理论27

2.3.1 收益率计算27

2.3.2 收益构成与比较分析30

2.4 波动性分析理论39

2.4.1 波动性风险测量39

2.4.2 相关性分析42

2.4.3 系统风险、非系统风险45

2.4.4 波动性风险测量中应关注的问题47

2.5 流动性分析理论47

2.5.1 流动性风险概述47

2.5.2 流动性指标分析48

2.6 VaR分析理论53

2.6.1 VaR的发展历史53

2.6.2 VaR的含义55

2.6.3 VaR的计算方法57

2.6.4 边际VaR、增量VaR、成分VaR59

2.6.5 债券VaR的计算方法62

2.6.6 VaR模型的后验测试64

2.7 敏感性分析与压力测试66

2.7.1 敏感性分析66

2.7.2 压力测试71

第3章 国外证券公司风险管理经验与教训77

3.1 国外证券公司风险管理的经验78

3.1.1 美国证券公司的治理结构78

3.1.2 美国证券公司风险管理组织构架82

3.1.3 美国证券公司常见风险的控制措施85

3.1.4 美国证券公司的风险监视模型87

3.1.5 国外证券公司的合规性管理88

3.2 金融危机与雷曼兄弟破产的教训90

3.2.1 美国金融危机的内在原因90

3.2.2 雷曼兄弟破产的直接原因92

3.2.3 雷曼兄弟破产对于风险管理的深层启示93

3.3 美国证券公司风险管理与监管制度的反思96

第4章 我国证券公司风险管理的历史与现状99

4.1 我国证券公司的历史沿革99

4.1.1 早期阶段99

4.1.2 快速发展阶段100

4.1.3 规范治理阶段100

4.2 我国近年来部分证券公司衰亡的原因分析103

4.2.1 直接原因分析103

4.2.2 内在机理分析108

4.2.3 深层原因分析116

4.3 我国证券公司风险管理现状分析119

4.4 中外证券公司风险管理现状的比较分析123

4.4.1 风险意识和公司治理方面的差异123

4.4.2 内部控制意识与合规性理念方面的差异125

4.4.3 信息披露与市场监管方面的差异133

第5章 我国证券公司风险管理的迫切性分析135

5.1 加强我国证券公司风险管理的迫切性分析135

5.1.1 创新业务推进要求证券公司提升风险管理能力135

5.1.2 外部压力要求证券公司尽快完善风险管理体制136

5.2 完善我国证券公司风险管理的三级控制架构137

第6章 围绕风险管理优化证券公司治理结构141

6.1 证券公司治理结构对于风险管理的重要性141

6.1.1 证券公司治理与风险管理141

6.1.2 证券公司的治理目标143

6.1.3 证券公司的治理环节144

6.2 如何优化我国证券公司的治理制度145

6.2.1 确保股东权益得到有效保护145

6.2.2 董事会的风险管理责任148

6.2.3 建立对独立董事的法人约束152

6.2.4 从根本上改革高级管理人员的激励机制153

6.3 围绕风险管理完善证券公司治理模型157

6.3.1 证券公司的有效治理模型157

6.3.2 证券公司治理框架的优化与再造159

第7章 改善证券公司内部控制与合规管理的框架和路径设计162

7.1 证券公司内部控制的内涵分析162

7.2 构建证券公司内部控制框架与结构设计163

7.2.1 证券公司的内部组织模式163

7.2.2 优化证券公司内部控制框架结构165

7.3 证券公司内部控制的运行流程和路径设计169

7.3.1 风险管理的控制路线169

7.3.2 风险管理的监督与改进路线170

7.4 证券公司合规性的概念及其重要性171

7.4.1 合规的含义172

7.4.2 合规风险的含义172

7.4.3 证券公司合规管理的含义173

7.4.4 证券公司合规管理的重要性174

7.5 我国证券公司的合规管理体系的构建177

7.5.1 合规管理体系建设的重点内容177

7.5.2 树立合规管理的新思维178

7.5.3 完善合规管理的组织架构与流程180

7.5.4 梳理各业务条线的合规要点184

7.5.5 完善合规管理的制度规范188

7.5.6 合规管理与其他内部控制环节的协调运行机制193

第8章 证券公司风险管理的技术保障体系的构建200

8.1 探索构建证券公司的市场风险预警机制200

8.1.1 风险预警的积极作用200

8.1.2 合理设计风险预警结构201

8.1.3 科学划分风险预警等级202

8.1.4 如何实现从风险预警到风险管理的过渡203

8.2 有效实施风险计量和限额管理205

8.2.1 开发以VaR为核心的风险计量工具205

8.2.2 实施以VaR为核心的限额管理的重要性205

8.2.3 合理区分风险限额的不同类型和层次206

8.2.4 建立风险资本限额的计量和分配程序208

8.3 建立实时风险监控机制218

8.3.1 划分风险监控的前台、中台和后台219

8.3.2 证券投资交易的风险实时监控220

8.4 健全风险管理报告制度222

8.4.1 必须合理地设计风险管理报告222

8.4.2 风险管理报告类型224

8.5 筑起风险管理的三道防线225

第9章 建设风险管理文化与强化外部监管228

9.1 建设风险管理文化228

9.1.1 风险管理文化的主要特征分析228

9.1.2 风险管理文化与公司制度环境的关系分析229

9.2 强化外部监管230

第10章 总结与展望233

参考文献238