图书介绍
动态组合投资理论与中国证券资产定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈伟忠著 著
- 出版社： 西安：陕西人民出版社
- ISBN：7224048798
- 出版时间：1999
- 标注页数：304页
- 文件大小：3MB
- 文件页数：321页
- 主题词：
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图书目录
内容提要1
引言1
1 静态单阶段组合理论的系统考查1
1.1 问题定义及柯维兹组合方法1
1.2 组合选择的期望效用方法10
1.3 组合选择的随机序原理14
1.4 单阶段组合理论的拓展与启示16
9 系统风险的时变性及其管理研究20
本章小结21
2 组合理论的动态研究23
2.1 环境变化的描述24
2.2 动态投资组合优化研究28
2.3 静态与动态组合策略和比较分析36
2.4 证券品种可变下的M—V有效集漂移41
本章 小结48
3 资产定价模型( CAPM) 及其衍生模型50
3.1 标准CAPM考查与评价52
3.2 CAPM衍生模型62
3.3 关于CAPM 系列理论的应用性分析70
本章小结72
4 资产定价的套利定价理论( APT )73
4.1 因素模型与套利74
4.2 APT套利定价模型79
4.3 关于APT的几点讨论84
4.4 关于APT 应用之若干问题的探讨87
本章小结89
5 动态资产定价理论研究91
5.1 关于动态均衡的一般化研究91
5.2 我国证券市场动态的均衡定价机理分析102
5.3 关于动态定价机理的综合分析107
本章 小结语113
6 证券价值理论及其评价模型114
6.1 证券的价值基础分析115
6.2 证券评价的理论模型118
6.3 证券价值特性的总结128
本章小结130
7 证券价格决定与波动机理的系统分析132
7.1 证券价格系统的结构层次134
7.2 证券价格的预期系统模型139
7.3 证券价格变动机理分析147
7.4 信息不对、博奕与价格波动155
本章 小结161
8 对上海股市定价机理的实证研究163
8.1 市场因素的定价分析163
8.2 公司因素 的定价分析174
8.3 一种新的股票定价多因素模型183
8.4 对上海股市的实证检验187
本章小结188
9.1 系统概述201
9.2 时变风险界定及存在性研究203
9.3 时变风险机理研究215
9.4 投资者的系统风险管理对策231
本章小结237
10 开放式证券投资基金动作与管理系统研究238
10.1 投资基金概述238
10.2 开放式证券投资基金动作系统研究249
10.3 开放式证券投资基金公司的管理系统设计269
主要参考文献290
后记302