图书介绍
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- （美）布赖恩 P·兰开斯特（Brian P·lancaster），（美）格伦 M·舒尔茨（Glenn M·Schultz），（美）弗兰克 J·法博齐（Frank J·Fabozzi）著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111530350
- 出版时间：2016
- 标注页数：423页
- 文件大小：49MB
- 文件页数：457页
- 主题词：金融产品－研究
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图书目录
第一部分 背景2
第1章 概述2
第2章 结构化金融运营公司：SIV、SLV和其他结构化载体8
结构化金融运营公司的定义8
结构化金融运营公司的类型9
结构化投资载体13
SLV和混合型SLV19
SFOC到2006年为止的风险历史23
2007年的流动性危机24
第二部分 消费者类资产支持证券28
第3章 住宅类资产支持证券28
市场概览29
担保品表现32
自愿偿还32
可调整利率偿付分析34
只付利息抵押贷款的偿付分析37
固定利率还款分析38
影响自愿还款的其他因素40
担保品的信用表现44
非自愿还款（违约）45
其他影响非自愿偿还率的因素46
结构因素50
资产支持信用违约互换60
ABX.HE指数62
第4章 信用卡资产支持证券65
信用卡证券化的背景66
信用卡资产支持证券的结构68
第5章 汽车类资产支持证券80
发行81
结构84
发行人担保品简介88
担保品表现89
拖欠和损失率91
估值92
汽车租赁95
第6章 学生贷款资产支持证券99
背景99
贷款类型101
贷款状态104
利率105
提前还款107
发行110
典型债券产品结构112
风险114
学生贷款ABS特征115
第7章 小微企业贷款资产支持证券120
小微企业管理局121
SBA7（a）贷款担保计划122
SBA7（a）贷款特点122
SBA7（a）贷款无担保部分证券化124
传统小微企业贷款证券化125
小微企业SBA 7（a）贷款的损失情况——BancLab LLC数据126
第8章 次级资产支持证券信用违约互换的估值129
信用违约互换129
次级资产支持证券信用违约互换的现收现付结构130
利息短缺相关问题130
利率上调131
实物交收131
用信用违约互换来对冲131
无预付！133
信用违约互换价格VS．现金债券价格133
CDS利差等于参考债券息票利差时的估值133
无预付对冲134
情景分析的价值138
抵押债券池场景是如何建立的138
第三部分 债务担保证券142
第9章 CDO的基础知识142
CDO发展的历史回顾143
CDO基础知识144
CDO交易过程中的参与者145
设立CDO的目的147
CDO结构148
CDO的产品周期151
内含提前赎回权152
覆盖检验152
特殊的触发机制：面值保护和涡旋特征154
质量检验159
控制级的特殊权力161
CDO的资金来源和使用161
对CDO的正确理解、片面理解和谬见162
第10章 CDO的资产类型164
构建CDO投资组合166
贷款担保证券和投机级公司抵押债务167
杠杆贷款作为抵押资产168
ABS CDO175
中间市场CLO178
TruPS188
欧洲CDO192
第11章 信用衍生品与合成型CDO195
单一卖方信用违约互换196
CDS指数203
指数分级、互换、合成型权益以及CDO210
合成型CDO产品213
相关性216
附录11A 指数的资格限定219
附录11B 现金结算机制222
第12章 CDO产品业绩225
年度偏差造成的评级波动统计226
投资回报数据可能并不有效227
从市场的角度看资产管理者227
案例研究229
信用评级机构对管理人的看法232
权益投资者应该寻找有权益利益的管理人吗233
优秀业绩是运气使然还是能力取得234
市场效率与管理者业绩235
缺乏CDO度量基准235
CDO评级迁移236
流动性考量237
投资者该如何应对238
附录12A 评级机构报告239
第13章 CDO权益246
什么是CDO权益247
CDO权益的优势何在248
CDO权益的风险何在249
投资者如何投资CDO权益249
权益现金流从何而来249
投资CDO权益的最佳时机252
典型的权益生命周期253
如何度量业绩254
产品业绩254
其他数据源对权益业绩有何洞见256
CDO权益业绩的驱动力263
投资者如何分析权益回报264
附录13A 提前赎回条款的价值265
第四部分 商业房地产268
第14章 商业房地产抵押支持证券268
什么是商业房地产抵押支持证券270
商业房地产贷款特征274
CMBS产品分析与估值275
CMBS的交易280
CMBS的业绩280
谁应该以及已经投资于CMBS产品283
第15章 理解管理型商业房地产债务担保证券285
B级证券、夹层贷款、优先股和耙子债券市场的发展286
商业房地产CDO产品的发展289
理解担保资产：夹层贷款、B级证券、耙子债券和优先股297
附录15A 认可服务实践的定义311
附录15B B级证券：低级份额的权利312
第16章 合成型商业房地产债务担保证券314
合成型CRE CDO市场的发展与演进316
合成型CDO产品基础知识317
信用事件：本金减记和利息不足325
发行人和投资者关于合成型担保资产的关注要点326
高质量资产333
单一分级交易333
合成型资产负债表交易335
合成型CDO产品的投资者指南337
第17章 欧洲商业房地产债务担保证券340
CRE CDO担保资产340
CRE CDO结构347
投资于CRE CDO产品354
附录17A CMBS对比CRE CDO产品357
第18章 GNMA多户型住宅交易359
构建GNMA多户型住宅交易359
对GNMA多户型住宅交易的审视362
FHA计划类型364
交易如何构建366
GNMA多户型住宅债券的交易367
GNMA多户型住宅贷款的提前偿还分析369
历史提前偿还情况372
GNMA多户型住宅贷款违约分析374
附录18A 2006年度FHA核准出资人名单378
附录18B GNMAREMIC多户型住宅交易清单（2001年至2006年第3季度）379
附录18C 按年度划分GNMA多户型住宅交易保护措施情况383
附录18D GNMA违约历史数据（1984年至2006年第3季度）384
第五部分 商业资产支持证券388
第19章 飞机担保债务证券388
飞机担保债务市场的历史背景388
飞机担保证券市场391
EETC与租约资产池ABS比较394
飞机ABS交易结构397
飞机现金流建模398
数据质量与模型风险402
商用飞机的全球市场402
第20章 集装箱设备证券化411
市场背景411
交易结构412
发行人概览413
发行展望415
第21章 人寿保险责任准备金证券化416
寿险证券化市场416
准备金融资证券化417
均衡保费定期保单419
交易结构420