图书介绍

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金融计量学
  • 张成思著 著
  • 出版社： 北京：中国人民大学出版社
  • ISBN：9787300147277
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：338页
  • 文件大小：70MB
  • 文件页数：349页
  • 主题词：金融学－计量经济学－高等学校－教材

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图书目录

第1章 金融计量学初步1

1.1 金融计量学的范畴1

1.2 金融时间序列数据2

1.3 金融计量分析中的基本概念5

1.4 金融计量软件介绍11

练习122

本章参考文献23

第2章 差分方程、滞后运算与动态模型24

2.1 一阶差分方程24

2.2 动态乘数与脉冲响应函数28

2.3 高阶差分方程31

2.4 滞后算子与滞后运算法33

练习236

本章参考文献37

第3章 平稳AR模型38

3.1 基本概念38

3.2 一阶自回归模型：AR（1）44

3.3 二阶自回归模型：AR（2）53

3.4 p阶自回归模型：AR（p）56

练习362

本章参考文献63

第4章 平稳ARMA模型64

4.1 移动平均过程（MA process）64

4.2 自回归移动平均过程（ARMA processes）71

4.3 部分自相关函数（partial autocorrelations）75

4.4 样本自相关与部分自相关函数78

4.5 自相关性检验82

4.6 ARMA模型的实证分析及应用86

4.7 实例应用：中国CPI通货膨胀率的AR模型88

练习491

本章参考文献91

第5章 预测理论与应用93

5.1 基本概念与预测初步93

5.2 基于MA模型的预测99

5.3 基于AR模型的预测101

5.4 预测准确性的度量指标103

练习5104

第6章 非平稳时间序列模型105

6.1 确定性趋势模型105

6.2 随机趋势模型107

6.3 去除趋势的方法111

练习6118

本章参考文献119

第7章 单位根检验法120

7.1 DF单位根检验法120

7.2 ADF单位根检验法124

7.3 其他单位根检验法129

7.4 各种单位根检验法的应用138

练习7142

本章参考文献142

第8章 向量自回归（VAR）模型144

8.1 VAR模型介绍144

8.2 VAR模型的估计与相关检验155

8.3 格兰杰因果关系161

8.4 向量自回归（VAR）模型与脉冲响应分析163

8.5 VAR模型与方差分解169

练习8171

本章参考文献172

第9章 结构向量自回归（SVAR）模型173

9.1 SVAR模型初步173

9.2 SVAR模型的基本识别方法177

9.3 SVAR模型的三种类型180

9.4 SVAR模型的估计方法总结189

9.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较190

练习9192

本章参考文献193

第10章 协整与误差修正模型194

10.1 协整与误差修正模型的基本定义194

10.2 Engle-Granger协整分析方法202

10.3 向量ADF模型与协整分析209

10.4 向量误差修正模型（VECM）213

10.5 确定性趋势与协整分析216

10.6 Johansen协整分析方法219

10.7 VECM的估计与统计推断222

10.8 Johansen协整分析方法的应用223

练习10225

本章参考文献226

第11章 GARCH模型228

11.1 背景介绍228

11.2 ARCH模型232

11.3 GARCH模型237

11.4 非对称GARCH模型：TGARCH与EGARCH250

11.5 其他GARCH模型256

练习11259

本章参考文献260

第12章 非线性金融时间序列模型262

12.1 非线性时间序列模型背景介绍262

12.2 马尔可夫区制转移模型263

12.3 门限模型274

12.4 应用277

练习12281

本章参考文献281

第13章 资产定价模型与估计283

13.1 CAPM理论回顾283

13.2 CAPM实证检验方法285

13.3 多因素资产定价模型288

13.4 CAPM应用290

练习13298

本章参考文献298

第14章 事件研究方法299

14.1 事件研究概述299

14.2 收益率估计301

14.3 统计检验303

14.4 事件研究方法应用306

练习14320

本章参考文献320

附录 矩阵代数与经典线性回归模型321

A.1 矩阵代数321

A.2 经典线性回归的基本假设329

A.3 经典线性回归模型的普通最小二乘估计329

练习A1336

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