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目录1

目序1

摘要1

导言1

第一章　银行业风险的基本理论分析1

第一节　银行业风险定义的理论界定及其分类1

一、银行业风险定义的理论界定1

二、银行业风险的分类3

第二节　银行业风险的特征及其功能6

一、银行业风险的特征6

二、银行业风险的功能8

第三节　银行业风险的生成机制11

一、现代经济体系中的银行业风险内生机制11

二、银行体系的主体缺陷与银行业风险的内生机制13

三、银行体系的客体缺陷与银行业风险的内生机制19

四、银行体系运作方式和组织结构上的缺陷22

五、银行体系风险的外部因素26

第二章　中国银行业风险的特殊生成机制32

第一节　国有银行的产权制度与中国银行业风险32

一、产权与治理结构32

二、行政型治理结构加剧了商业银行的风险35

第二节　企业融资机制与中国银行业风险39

一、企业融资机制与银行业风险39

二、企业债务对金融风险的作用机制41

三、企业债务与银行业风险的实证分析45

第三节　银行业结构与中国银行业风险48

一、中国银行体系的结构风险48

二、中国商业银行的扩张性结构风险52

三、国有商业银行的组织结构风险54

第四节　信用制度与中国银行业风险59

一、信用关系正常发展的条件59

二、企业的失信行为与银行业风险分析61

第五节　经济增长方式和政府行为与中国银行业风险63

一、数量型的经济增长方式与银行业风险63

二、政府干预与银行业风险64

第三章　银行业风险的评估和预警方法及其评价68

第一节　单一风险的定量分析方法及其评价68

一、银行业信用风险的定量分析方法及其评价68

二、银行业流动性风险的定量分析方法与评价75

三、银行业资本风险的定量分析方法与评价80

第二节　西方国家银行业风险评估预警系统及其评价83

一、西方国家银行业风险评估及预警体系83

二、西方国家的银行业评级体系85

三、银行业风险评估和预警系统的统计模型90

四、对西方国家银行业风险评估预警系统的评价103

第三节 中国银行监管当局对银行业风险的定量分析方法与评价106

一、银行监管当局对银行业实施非现场监管的指标体系106

二、银行监管当局对银行业风险的定量评价方法及其评价107

第四章 中国银行业风险的综合评价和预警模型110

第一节　中国银行业风险的综合评价模型110

一、层次分析法的基本原理及特征110

二、银行业风险的递阶层次结构模型112

三、相对重要性的比例检验和判断矩阵114

四、判断矩阵的排序原理及其一致性检验116

五、层次分析模型计算结果的展示120

第二节　中国银行业风险的综合评价分析122

一、数据的标准化处理与评价标准122

二、样本商业银行的风险值测出结果123

三、样本银行的风险分析133

第三节 中国银行业风险的预警模型及其分析134

一、银行业风险预警的方法和模型135

二、各银行的预警模型及其预警结果135

三、银行业风险预警结果的评价141

第五章　银行业风险评估中的VaR模型及其比较145

第一节　VaR方法的基本内涵145

一、VaR的定义146

二、正态分布下的VaR147

三、置信水平（Confidence Level）与目标区间（TargetHorizon）的选择148

四、VaR计算的基本思想及模块149

第二节　VaR模型的优点及作用150

一、VaR模型的优点150

二、VaR和CaR151

第三节　几种常用VaR模型的比较分析151

一、VaR的解析方法（AnalyticMethod）—Delta—正态模型152

二、VaR的历史模拟法159

三、VaR计算的Monte Carlo模拟方法162

四、三种方法的比较分析164

五、VaR模型的事后检验167

第六章　中国银行业信用风险的VaR分析172

第一节　信用风险在我国银行业风险中占据重要地位172

一、贷款占银行业资产的绝对比重过大172

二、利率非市场化，资产价值的市场波动性较小174

三、信用环境差，贷款人不履行贷款合约的现象时有发生175

四、信用风险严重损害着我国银行业的健康发展178

第二节　对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价181

第三节　《巴塞尔协议》有关信用资本充足的弱点及其改进183

一、《巴塞尔协议》有关信用资本充足的缺陷183

二、巴塞尔委员会新资本协议对信用资本充足的改进186

第四节　信用风险VaR分析的基本框架190

一、计算下一年度各信用等级转移的概率192

二、计算债券的现值193

三、计算债券的信用风险196

第五节　我国银行信用风险的VaR分析198

一、VaR模型在我国运用的假设条件198

二、我国银行信用风险VaR实证分析199

三、两家银行信用风险的比较212

四、银行信用风险与资本要求212

第六节　强化我国信用风险管理的几点启示214

第七章　中国银行业风险的防范与化解216

第一节 国际银行业风险管理的新趋势及其借鉴216

一、国际银行经营环境变化：金融国际化与自由化216

二、金融国际化和自由化趋势下国际银行风险的新动向222

三、国际银行业风险管理的新趋势225

一、以产权制度改革为突破口，健全治理结构，提高我国银行业的盈利水平和竞争力230

第二节　新形势下中国银行业风险管理的基本框架230

二、银行体系的改革与完善233

三、完善商业银行内部管理制度，强化内控机制，建立预防风险的第一道防线239

四、构建新形势下我国银行业监管框架，强化金融风险的外部约束243

第三节　消减外部环境对中国银行业风险的负面影响248

一、优化国有企业资本结构，建立有效的激励约束机制，消除对银行贷款的过度依赖248

二、企业融资结构的改革249

三、重构良好的社会信用环境，保护银行的合理利益256

四、实施审慎会计制度，真实、客观反映银行面临的风险状况257

五、建立有效的市场退出机制，强化市场纪律260

六、社会监督机制的建立与完善261

结论263

参考文献266

后记273