图书介绍
委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 盛积良著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509663493
- 出版时间：2019
- 标注页数：196页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：207页
- 主题词：委托代理－投资管理－研究
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图书目录
1绪论1
1.1 引言1
1.2 国内外研究现状2
2VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究23
2.1 引言23
2.2 风险度量方法VaR25
2.3 条件数学期望31
2.4 相关假设33
2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平35
2.6 存在VaR约束时管理者效用函数37
2.7 VaR约束对线性契约激励的影响42
2.8 本章小结46
3基金绩效评价49
3.1 基金绩效评价方法49
3.2 综合绩效评价模型57
3.3 实证模型指标体系的设计66
4我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析71
4.1 实证样本的选取和数据来源71
4.2 投入产出指标计算结果与分析73
4.3 基金绩效评价结果与分析86
4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析96
5基金业绩与基金风险的关系研究103
5.1 引言103
5.2 资产选择模型106
5.3 业绩与风险关系108
5.4 实证假设和数据110
5.5 实证结果114
5.6 本章小结124
6基于委托代理理论的资产定价模型125
6.1 相关文献综述125
6.2 模型假设143
6.3 模型及其分析144
6.4 与传统CAPM模型的比较147
7基于委托代理的资产定价模型实证研究149
7.1 数据149
7.2 方法150
7.3 获取基准残差e t154
7.4 构造投资组合159
7.5 模型检验165
7.6 本章小结170
参考文献175