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第1章 导论1

1.1 线性回归模型的最小二乘估计理论1

1.2 联立方程计量经济模型的工具变量估计理论3

1.3 非线性回归模型的回顾5

1.4 本书的内容体系和主要学术贡献6

第一部分 密度函数和条件密度函数11

第2章 密度函数的非参数估计11

2.1 多元密度函数的核估计11

2.2 多元密度函数核估计在内点处的性质11

2.3 多元密度函数核估计在边界点处的性质15

2.4 多元密度函数的矩阵窗宽核估计17

2.5 一元密度函数核估计的窗宽选择20

2.5.1 交错鉴定选择方法20

2.5.2 直接插入选择方法21

第3章 一元条件密度函数的非参数估计24

3.1 核估计24

3.2 核估计的性质24

3.3 核估计窗宽的理论选择30

3.4 核估计窗宽的实践选择31

3.4.1 均匀边缘分布32

3.4.2 正态边缘分布32

第4章 多元条件密度函数的投影追踪估计35

4.1 投影追踪估计35

4.2 Kullback-Leibler距离36

4.3 定理及其证明36

4.4 终止法则38

4.5 估计步骤39

第二部分 非参数计量经济模型43

第5章 非参数计量经济模型的核估计43

5.1 非参数计量经济模型43

5.2 核估计43

5.3 核估计在内点处的性质44

5.4 核估计在边界点处的性质54

5.5 窗宽的选择56

5.5.1 理论窗宽的最佳选择57

5.5.2 样本窗宽的交错鉴定选择方法58

5.5.3 窗宽的经验选择方法58

5.6 核函数的选择58

第6章 非参数计量经济模型的变窗宽核估计60

6.1 变窗宽核估计60

6.2 变窗宽核估计在内点处的性质60

6.3 变窗宽核估计在边界点处的性质69

第7章 非参数计量经济模型的局部线性估计73

7.1 局部线性估计73

7.2 局部线性估计在内点处的性质74

7.3 局部线性估计在边界点处的性质77

7.4 非参数计量经济模型的矩阵窗宽局部线性估计79

7.5 一元非参数计量经济模型估计的窗宽选择80

7.6 一元非参数计量经济模型回归函数导数的估计82

第8章 非参数计量经济模型的变窗宽局部线性估计83

8.1 变窗宽局部线性估计83

8.2 变窗宽局部线性估计在内点处的性质83

8.3 变窗宽局部线性估计在边界点处的性质86

第9章 非参数计量经济模型的异方差问题88

9.1 非参数计量经济模型异方差性的检验88

9.2 存在异方差性时非参数计量经济模型的估计89

9.3 模拟研究90

第10章 非参数计量经济模型的多重共线性问题95

10.1 线性回归中的多重共线性95

10.2 非参数回归模型的多重共线性问题96

10.3 一个补救措施96

10.4 模拟研究97

10.5 一个例子98

第三部分 非参数计量经济联立方程模型103

第11章 非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计103

11.1 非参数联立模型的局部线性工具变量估计103

11.2 局部线性工具变量估计在内点处的性质105

11.3 窗宽和核函数的最佳选择113

11.4 局部线性工具变量估计在边界点处的性质114

第12章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性工具变量估计118

12.1 变窗宽局部线性工具变量估计118

12.2 变窗宽局部线性工具变量估计在内点处的性质119

12.3 变窗宽局部线性工具变量估计在边界点处的性质127

第13章 非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘估计132

13.1 局部线性两阶段最小二乘估计及其在内点处的性质132

13.2 局部线性两阶段最小二乘估计在边界点处的性质134

第14章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计137

14.1 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计及其在内点处的性质137

14.2 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计在边界点处的性质140

第15章 非参数计量经济联立模型的局部线性广义矩估计142

15.1 局部线性广义矩估计及其在内点处的性质142

15.2 局部线性广义矩估计在边界点处的性质145

第16章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性广义矩估计148

16.1 变窗宽局部线性广义矩估计及其在内点处的性质148

16.2 变窗宽局部线性广义矩估计在边界点处的性质150

第四部分 半参数计量经济模型和联立方程模型第17章 半参数计量经济模型的最小二乘估计155

17.1 半参数计量经济模型155

17.2 最小二乘估计155

17.3 最小二乘估计的性质156

第18章 半参数计量经济联立模型的工具变量估计160

18.1 工具变量估计160

18.2 两阶段最小二乘估计161

18.3 广义矩估计162

第19章 半参数计量经济联立模型的工具变量估计（续）163

19.1 引言163

19.2 参数分量的估计163

19.2.1 Xi与ui和εi都不相关163

19.2.2 Xi与ui或εi相关164

19.3 非参数分量的估计165

19.3.1 局部线性工具变量估计165

19.3.2 变窗宽局部线性工具变量估计166

19.3.3 局部线性两阶段最小二乘估计167

19.3.4 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计168

19.3.5 局部线性广义矩估计169

19.3.6 变窗宽局部线性广义矩估计170

参考文献172

附录A 准备知识175

A.1 概率论的若干基本概念175

A.2 离散型随机变量177

A.3 连续型随机变量180

A.4 正态分布184

A.5 极限理论185

A.6 若干数学期望不等式188

A.7 若干概率不等式189

A.8 分块矩阵求逆190

附录B R软件介绍191

B.1 如何安装R191

B.2 金融计量经济学192

B.3 计算计量经济学193