图书介绍
运筹学基础常用算法互动实训教程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张怀胜主编 著
- 出版社： 镇江：江苏大学出版社
- ISBN：9787568403900
- 出版时间：2017
- 标注页数：266页
- 文件大小：73MB
- 文件页数：292页
- 主题词：运筹学－计算方法－计算机辅助教学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 时间序列分析1
1.1 多元时间序列分析1
1.1.1 协整2
1.1.2 向量自回归模型5
1.1.3 协整VAR和VECM12
1.2 波动率建模15
1.2.1 通过rugarch包进行GARCH建模19
1.2.2 模拟和预测25
1.3 小结26
1.4 参考文献26
第2章 因素模型28
2.1 套利定价理论28
2.1.1 实现APT30
2.1.2 Fama-French三因素模型30
2.2 在R中建模31
2.2.1 数据选择31
2.2.2 通过主成分分析估计APT33
2.2.3 Fama-French模型估计35
2.3 小结42
2.4 参考文献43
第3章 成交量预测44
3.1 动机44
3.2 交易强度45
3.3 成交量预测模型46
3.4 R的实现47
3.4.1 数据48
3.4.2 载入数据49
3.4.3 季节成分51
3.4.4 AR（1）的估计和预测53
3.4.5 SETAR的估计和预测54
3.4.6 结果解释55
3.5 小结57
3.6 参考文献58
第4章 大数据—高级分析59
4.1 由开放资源获取数据59
4.2 R大数据分析入门63
4.3 大数据上的K-均值聚类64
4.3.1 载入大矩阵65
4.3.2 大数据K-均值聚类分析66
4.4 大数据线性回归分析68
4.4.1 载入大数据69
4.4.2 在大型数据上拟合线性回归模型70
4.5 小结70
4.6 参考文献71
第5章 FX衍生品72
5.1 术语和记号72
5.2 货币期权74
5.3 交换期权77
5.3.1 二维维纳过程78
5.3.2 Margrabe公式80
5.3.3 在R中应用82
5.4 quanto期权86
5.4.1 看涨quanto的定价公式86
5.4.2 在R中对看涨quanto定价88
5.5 小结89
5.6 参考文献89
第6章 利率衍生品和模型90
6.1 Black模型90
6.2 Vasicek模型95
6.3 Cox-Ingersoll-Ross模型101
6.4 利率模型的参数估计103
6.5 使用SMFI5包105
6.6 小结106
6.7 参考文献106
第7章 奇异期权107
7.1 一般定价方法107
7.2 动态对冲的作用108
7.3 R如何发挥巨大作用108
7.4 超越香草期权的概述109
7.5 希腊字母——返回香草世界的链接114
7.6 对Double-no-touch期权定价116
7.7 对Double-no-touch定价的另一种方法125
7.8 Double-no-touch期权的有效期——一个模拟126
7.9 嵌入结构产品的奇异期权133
7.10 小结137
7.11 参考文献138
第8章 最优对冲139
8.1 衍生品的对冲139
8.1.1 衍生品的市场风险140
8.1.2 静态delta对冲140
8.1.3 动态delta对冲141
8.1.4 比较delta对冲的表现145
8.2 交易成本存在下的对冲149
8.2.1 对冲最优化151
8.2.2 绝对交易成本情形下的最优对冲152
8.2.3 相对对冲成本情形下的最优对冲154
8.3 进一步扩展155
8.4 小结156
8.5 参考文献156
第9章 基本面分析157
9.1 基本面分析基础157
9.2 收集数据158
9.3 揭示联系162
9.4 引入多重变量163
9.5 区分投资目标164
9.6 设置分类规则169
9.7 回测170
9.8 特定行业投资174
9.9 小结177
9.10 参考文献178
第10章 技术分析、神经网络和对数优化组合179
10.1 市场有效性179
10.2 技术分析180
10.2.1 技术分析工具箱181
10.2.2 市场181
10.2.3 绘制图形——比特币182
10.2.4 内置的指标185
10.2.5 K线模式：关键反转187
10.2.6 评估信号和管理头寸190
10.2.7 关于资金管理的一句话192
10.2.8 小结193
10.3 神经网络193
10.3.1 预测比特币价格195
10.3.2 策略评价198
10.4 对数优化组合199
10.4.1 普遍一致、非参数的投资策略199
10.4.2 策略的评价203
10.5 小结203
10.6 参考文献203
第11章 资产和负债管理205
11.1 数据准备206
11.1.1 数据源的初印象207
11.1.2 现金流生成器函数209
11.1.3 准备现金流211
11.2 利率风险度量213
11.3 流动性风险度量216
11.4 无到期日存款的建模218
11.4.1 贷款利率发展的模型218
11.4.2 无到期日存款的静态复制222
11.5 小结225
11.6 参考文献226
第12章 资本充足率227
12.1 巴塞尔协议的原则227
12.1.1 巴塞尔Ⅰ228
12.1.2 巴塞尔Ⅱ228
12.1.3 巴塞尔Ⅲ231
12.2 风险度量233
12.2.1 解析VaR235
12.2.2 历史VaR236
12.2.3 蒙特卡洛模拟236
12.3 风险分类238
12.3.1 市场风险238
12.3.2 信用风险243
12.3.3 操作风险247
12.4 小结249
12.5 参考文献249
第13章 系统风险251
13.1 果壳中的系统风险251
13.2 案例所用的数据集252
13.3 核心-边缘分解254
13.3.1 R中的实现256
13.3.2 结果257
13.4 模拟方法258
13.4.1 模拟258
13.4.2 在R中实现259
13.4.3 结果261
13.5 可能的解释和建议264
13.6 小结265
13.7 参考文献265