图书介绍
不行动经济学 存在固定成本时的随机控制模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）南希·L·斯托基著；徐占东译 著
- 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565431760
- 出版时间：2018
- 标注页数：213页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：224页
- 主题词：卡尔曼滤波－应用－固定成本－研究
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图书目录
第1章 引言1
注释8
第Ⅰ部分 数学预备知识13
第2章 随机过程、布朗运动和扩散过程13
2.1 随机变量和随机过程13
2.2 独立性14
2.3 维纳过程和布朗运动14
2.4 布朗运动的随机游走近似16
2.5 停时17
2.6 强马尔科夫性18
2.7 扩散过程19
2.8 O-U过程的离散近似20
注释21
第3章 随机积分和伊藤引理22
3.1 HJB（汉密尔顿-雅可比-贝尔曼）方程23
3.2 随机积分24
3.3 伊藤引理26
3.4 几何布朗运动27
3.5 占有测度和局部时间29
3.6 田中（Tanaka）公式30
3.7 柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）倒向方程33
3.8 柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）前向方程35
注释36
第4章 鞅37
4.1 定义和例子37
4.2 基于特征值的鞅39
4.3 Wald鞅40
4.4 下鞅和上鞅42
4.5 选择停时定理44
4.6 选择停时定理的扩展46
4.7 鞅收敛定理48
注释51
第5章 布朗运动的有用公式52
5.1 利用阈值定义停时54
5.2 Wald鞅的预期值55
5.3 函数ψ和函数ψ57
5.4 布朗运动常微分方程60
5.5 r=0时布朗运动常微分方程的解61
5.6 r＞0时布朗运动常微分方程的解65
5.7 扩散过程的常微分方程68
5.8 r=0时扩散过程常微分方程的解68
5.9 r＞0时扩散过程常微分方程的解71
注释74
第Ⅱ部分 脉冲控制模型77
第6章 执行选择权77
6.1 确定性问题78
6.2 随机问题：直接方法81
6.3 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程84
6.4 例子87
注释89
第7章 固定成本模型90
7.1 菜单成本模型91
7.2 预备结论93
7.3 优化：直接方法95
7.4 利用HJB方程求解97
7.5 无成本调整的随机机会101
7.6 例子102
注释107
第8章 存在固定成本和变动成本的模型108
8.1 库存模型109
8.2 预备结论111
8.3 优化：直接方法113
8.4 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程114
8.5 长期平均116
8.6 例子117
8.7 严格凸的调整成本123
注释123
第9章 连续控制变量模型125
9.1 无交易成本情况下房屋与投资组合选择126
9.2 交易成本模型129
9.3 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程131
9.4 扩展135
注释138
第Ⅲ部分 瞬时控制模型141
第10章 调节布朗运动141
10.1 单边和双边调节142
10.2 贴现值145
10.3 平稳分布150
10.4 存货例子153
注释158
第11章 投资：线性和凸调整成本159
11.1 线性成本的投资问题160
11.2 凸调整成本的投资问题163
11.3 一些特殊情况166
11.4 投资不可逆情况168
11.5 存在两冲击的不可逆投资问题171
11.6 两生产部门经济173
注释174
第Ⅳ部分 总量模型179
第12章 有固定成本的总量模型179
12.1 经济环境181
12.2 货币中性经济183
12.3 有菲利普斯曲线特征的经济185
12.4 最优行为和菲利普斯曲线188
12.5 采用损失函数的动机196
注释198
A 连续随机过程199
A.1 收敛模式199
A.2 连续随机过程200
A.3 维纳测度202
A.4 样本路径的不可微性202
注释203
B 选择停时定理204
B.1 一致有界的停时问题，T≤N204
B.2 Pr｛T＜∞｝＝1的停时问题205
注释206
参考文献207