金融机构的风险管理 市场与信用风险对策33讲PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融机构的风险管理 市场与信用风险对策33讲PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部 市场关连风险的管理3

第1讲 有关风险管理之监督当局的动向3

（一）在BIS等的议论进展3

（二）在日本的议论进展5

第2讲 金融衍生商品的效用7

（一）银行资产负债管理部位的避险8

（二）银行可透过金融衍生商品交易赚取收益8

（三）提供符合顾客需要的金融商品9

第3讲 金融衍生商品交易的风险11

（一）市场风险12

（二）信用风险12

（三）流动性风险13

（四）事务风险13

（五）对顾客的风险13

第4讲 风险管理的指导方针14

（一）G30的风险管理指导方针（1993年4月）14

（二）BIS的风险管理指导方针（1994年7月）14

（三）美国OCC的风险管理指导方针（1994年10月）15

第5讲 风险管理的发展阶段16

（一）部门别的风险管理16

（二）统合的风险管理体制17

第6讲 因交易规模与种类而异的风险管理体制19

（一）全球性自营商型（Global Dealer）19

（二）对顾客交易型20

（三）有限的最终使用者（Limited End-User）20

第7讲 风险管理的评估要点21

（一）风险管理的策略21

（二）风险管理的人与组织21

（三）风险管理的体制22

第8讲 风险管理的基本方针23

（一）设定市场部门的策略目标23

（二）金融商品与金融市场的特定23

（三）风险限额的设定24

（四）风险管理的组织与权限24

（五）测定风险的方法与手续24

第9讲 经营者的任务26

（一）决定风险管理的基本方针26

（二）决定各期与各部门的风险上限26

（三）风险状况的定期把握27

（四）经营者充分了解金融衍生商品的风险27

第10讲 风险管理的组织29

（一）在各市场部门设置中间办公室29

（二）设置独立的风险管理部门30

（三）内部检查与内部监查30

第11讲 市场风险的管理32

（一）市场风险的涵义32

（二）市场风险的管理方法33

（三）有效的经营情报系统38

第12讲 市场风险的计测40

（一）基点价值法（BPV）40

（二）最大损失估值法（VAR）41

（三）压力测验42

第13讲 有关市场风险管理的BIS自有资本比率基准50

（一）以交易帐（Trading Account）为对象50

（二）BIS标准方式51

（三）自行开发模型的使用53

第14讲 有关市场交易的信用风险管理方法69

（一）何谓信用风险69

（二）清算风险70

（三）信用风险管理的要点70

（四）互抵契约的活用72

（五）信用风险的经营情报系统74

第15讲 信用风险的BIS自有资本比率基准75

（一）信用风险的计算方式75

（二）当期暴露额方式的全面施行76

第16讲 流动性风险的管理80

（一）何谓流动性风险80

（二）流动性风险的管理81

第17讲 防止事务风险的对策83

（一）何谓事务风险83

（二）防止事务风险的对策83

第18讲 对顾客风险的防止88

（一）何谓对顾客的风险88

（二）防止顾客风险的对策89

第19讲 法律风险的管理92

（一）何谓法律风险92

（二）金融衍生商品交易的合法性92

（三）交易者的权利能力93

（四）互抵契约的有效性94

（五）法务风险的管理方法96

第20讲 市场风险管理与会计基准98

（一）市场风险管理与经营判断98

（二）现行会计基准的其他问题点99

（三）日本会计基准的修正方向100

第21讲 有关公开揭露的议论101

（一）BIS的斐雪报告（1994年9月）101

（二）日本金融制度调查会公开揭露作业小组的报告102

第22讲 金融机构的类型别风险管理106

（一）全球交易商（Global Dealer）型的风险管理106

（二）对顾客交易商型的风险管理107

（三）有限的最终使用者之风险管理109

第二部 信用风险管理113

第23讲 泡沫时期的反省113

（一）对于泡沫时期不良债权的急增未作有体系的分析114

（二）泡沫时期以后的融资亦在不良资产中占有相当的比例115

（三）在泡沫时期常见之不很健全的融资手法仍然存在115

第24讲 机构层面的改革117

（一）迄今为止已采行的措施117

（二）今后的课题118

第25讲 改善个别融资的审查方法121

（一）泡沫时期的审查特点与今后的方向121

（二）债务者的财务内容与实态的把握122

（三）资金用途的确认124

（四）偿还条件的严格化124

（五）改善个别融资与管理的方案125

第26讲 强化现金流量分析128

（一）现金流量分析的重要性128

（二）现金流量分析的充实129

第27讲 资产组合的风险管理132

（一）防止风险集中的必要性132

（二）资产组合的风险管理方法133

（三）大额融资的规制与管理135

第28讲 信用评等的导入与活用137

（一）信用评等的必要性137

（二）信用评等的具体方法138

第29讲 信用风险的计量化143

第30讲 信用政策的明文化146

（一）信用政策的必要性146

（二）信用政策的内容147

（三）「例外管理」的构想148

（四）银行检查与信用政策149

第31讲 分行业绩评估制度的改革150

（一）由偏重当期收益改为重视收益基盘项目150

（二）由重视数量的扩大改为重视品质的提升151

（三）设定过大收益目标的矫正152

（四）从重视结果到重视过程152

（五）分行设定独自的目标153

（六）发生不良债权责任的明确化153

第32讲 不良债权的分类与准备155

（一）依金融当局的基准进行定期分类155

（二）与信用评等合并作业156

（三）确立提存准备的原则157

（四）有税打消的活动157

第33讲 结语（信用风险管理部分）159

附录160

资料一 1994年6月金融制度调查会基本问题160

资料二 1995年5月金融制度调查会基本问题165