图书介绍
远离金融危机的信用风险计量与控制PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）安东尼·桑德斯（ANTHONYSAUNDERS），（美）琳达·艾伦（LINDAALLEN）著；刘绪光译；刘霄仑审校 著
- 出版社： 北京：中信出版社
- ISBN：9787508651156
- 出版时间：2015
- 标注页数：376页
- 文件大小：95MB
- 文件页数：390页
- 主题词：信用－风险管理
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图书目录
第一部分 泡沫与危机：2007～2009年全球性金融危机3
第1章 陷入金融灾难3
第2章 信用危机的三个阶段24
第3章 危机与监管失灵45
第二部分 违约概率预测67
第4章 作为期权的贷款：穆迪的KMV模型67
第5章 简化形式模型：Kamakura风险管理模型100
第6章 其他信用风险模型120
第三部分 估计其他模型参数137
第7章 一个关键参数：LGD137
第8章 资产组合的信用风险及其相关系数150
第四部分 汇总参数171
第9章 风险价值方法：信用矩阵模型和其他模型171
第10章 压力测试信用风险模型：面向未来的算法212
第11章 RAROC模型232
第五部分 信用风险转移机制247
第12章 信用衍生产品247
第13章 资本监管278
注释307
参考文献353