图书介绍
商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 罗长青著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514124798
- 出版时间：2015
- 标注页数：182页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：192页
- 主题词：商业银行－银行信用－信用评级－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景及意义1
1.2相关研究综述6
1.3研究思路与内容20
第2章 信用风险相关性产生的机理分析24
2.1相关概念的界定24
2.2信用风险的形成原因及过程25
2.3共同因素对信用风险相关性的影响28
2.4传染因素对信用风险相关性的影响33
2.5因素耦合对信用风险相关性的影响38
第3章 基于组合评价模型的企业信用风险的度量41
3.1企业信用风险的度量方法及比较41
3.2基于MDA方法的信用风险度量模型50
3.3基于SVM方法的信用风险度量模型55
3.4基于KMV方法的信用风险度量模型59
3.5基于组合评价的信用风险度量模型65
3.6信用风险评价模型的比较及选择72
第4章 行业信用风险关联结构确定及协整分析75
4.1行业信用风险指数的构建75
4.2基于SU空间行业信用风险关联结构的确定79
4.3行业信用风险协整关系的检验86
第5章 基于二元静态Copula的信用风险相关性度量90
5.1 Copula函数的基本性质及相关性测度90
5.2信用风险相关性度量的二元Copula模型95
5.3基于二元Copula模型的信用风险相关性度量结果及分析98
第6章 基于二元动态Copula的信用风险相关性度量103
6.1二元动态Copula模型的构建思路103
6.2二元稳结构动态Copula模型的构建及估计104
6.3时变二元Jump Copula模型的构建及估计110
6.4时变二元MRS Copula模型的构建及估计121
6.5模型比较及信用风险相关性度量123
第7章 基于多元Copula的信用风险相关性度量129
7.1多元Copula函数的藤结构及其定义129
7.2多元Copula函数的参数估计及信用风险相关性度量131
7.3模型的比较及分析136
第8章 基于Copula VaR模型的商业银行信贷组合管理138
8.1基于VaR模型信贷组合管理思路138
8.2引入信用风险相关性的信贷组合管理VaR模型设计140
8.3引入信用风险相关性的Copula VaR模型的实证研究146
8.4商业银行信贷组合管理的实施对策152
附录 信用风险建模样本及配对样本157
参考文献168