图书介绍
现代精算风险理论 基于R 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （荷）R.卡尔斯，M.胡法兹，（比）J.达呐，M.狄妮特著；魏丽，周明译 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030471154
- 出版时间：2016
- 标注页数：359页
- 文件大小：53MB
- 文件页数：376页
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图书目录
第1章 效用理论和保险1
1.1 引言1
1.2 期望效用模型2
1.3 效用函数族5
1.4 止损再保险8
1.5 习题13
第2章 个体风险模型16
2.1 引言16
2.2 混合分布与风险17
2.3 卷积23
2.4 变换26
2.5 近似28
2.6 应用：最优再保险34
2.7 习题35
第3章 聚合风险模型39
3.1 引言39
3.2 复合分布40
3.3 赔付次数的分布43
3.4 复合泊松分布的性质45
3.5 Panjer递推47
3.6 复合分布和快速傅里叶变换52
3.7 复合分布的近似55
3.8 个体和聚合风险模型56
3.9 损失分布：性质、估计和抽样59
3.10 止损再保险和近似70
3.11 习题75
第4章 破产理论84
4.1 引言84
4.2 经典破产过程85
4.3 关于破产概率的一些简单结果88
4.4 破产概率和破产时的资本金92
4.5 离散时间模型94
4.6 再保险和破产概率95
4.7 Beekman卷积公式98
4.8 破产概率的解析表达式102
4.9 破产概率的近似105
4.10 习题108
第5章 保费原则和风险度量112
5.1 引言112
5.2 利用上下法计算保费113
5.3 各种保费原则及其性质116
5.4 保费原则的特性描述119
5.5 通过共保降低保费121
5.6 VaR和相关的风险度量123
5.7 习题128
第6章 奖惩系统131
6.1 引言131
6.2 一个通用的奖惩系统132
6.3 马尔可夫分析134
6.4 求稳态保费和Loimaranta效率138
6.5 习题142
第7章 风险排序144
7.1 引言144
7.2 较大风险146
7.3 更危险的风险149
7.4 应用157
7.5 不完全信息165
7.6 同单调随机变量169
7.7 相依风险和的随机界175
7.8 相依性更强的联合分布；copula函数182
7.9 习题187
第8章 信度理论195
8.1 引言195
8.2 平衡Bühlmann模型196
8.3 更一般的信度模型203
8.4 Bühlmann-Straub模型206
8.5 机动车辆保险赔付次数的负二项模型214
8.6 习题218
第9章 广义线性模型221
9.1 引言221
9.2 广义线性模型224
9.3 若干传统的估计过程与广义线性模型227
9.4 偏差与尺度偏差234
9.5 案例Ⅰ：一个简单的机动车辆保险单组合分析237
9.6 案例Ⅱ：奖惩系统的广义线性模型分析240
9.7 习题250
第10章 IBNR技术254
10.1 引言254
10.2 两种基于已付赔款的IBNR方法257
10.3 一个包含不同IBNR方法的广义线性模型259
10.4 若干IBNR方法说明263
10.5 利用R解决IBNR 问题269
10.6 IBNR估计的变异271
10.7 已知风险暴露的IBNR 问题276
10.8 习题278
第11章 关于广义线性模型的进一步讨论282
11.1 引言282
11.2 线性模型与广义线性模型282
11.3 指数散布族284
11.4 拟合准则289
11.5 典则联结函数294
11.6 Nelder和 Wedderburn的 IRLS算法296
11.7 Tweedie的复合泊松伽玛分布301
11.8 习题305
附录A R在现代精算风险理论中的应用308
A.1 R的简介308
A.2 用R进行股票组合分析314
A.3 生成一个伪随机的保险组合321
附录B 习题提示324
附录C 注释及参考文献340
附录D 表格351
索引355