图书介绍
金融分析及应用 第3版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李楚霖，杨明，易江编著 著
- 出版社： 北京：首都经济贸易大学出版社
- ISBN：9787563821426
- 出版时间：2014
- 标注页数：240页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：252页
- 主题词：金融投资－分析－高等学校－教材
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图书目录
0引言1
0.1证券组合理论和资本性资产的定价模型1
0.2套利定价理论和期权评价理论2
0.3 Modigliani-Miller定理2
1金融市场与金融证券4
1.1金融市场4
1.2金融证券与金融工具4
1.3无套利定价原理8
习题19
2证券组合选择问题10
2.1证券组合选择问题概述10
2.2证券组合的收益率和风险10
2.3投资者对风险的偏好13
2.4.期望效用函数的存在性15
习题217
3有效前沿与最优证券组合18
3.1 N种风险证券组合的有效前沿19
3.2允许对无风险证券投资的有效前沿23
3.3最优证券组合26
3.4计算方法与例题29
习题334
4资本性资产定价模型36
4.1完善市场与市场均衡36
4.2 CAPM的推导40
4.3 Beta（β3）系数43
4.4 rm与股票价格指数49
4.5证券组合的系统风险和非系统风险52
4.6.零β的CAPM55
4.7 CAPM在公司决策中的应用59
习题464
5其他评价模型67
5.1单指标模型（SIM）67
5.2多指标模型与套利定价理论（APT）73
5.3证券组合的风险度量与安全性77
5.4市场有效性84
习题590
6期货和远期合约92
6.1期货合约和远期合约92
6.2期货定价理论：置存成本模型98
6.3不完善市场上的置存成本模型103
6.4利率平价关系108
6.5利用远期合约作套期保值110
习题6112
7期权导论114
7.1期权的相关术语114
7.2期权的损益与期权价格的界限115
7.3期权交易的策略组合126
习题7135
8期权定价的二项式模型137
8.1一期模型的欧式看涨期权定价137
8.2二期模型的欧式看涨期权定价140
8.3美式期权定价141
8.4亚式、回望和障碍期权145
8.5多期二项式期权定价公式149
习题8150
9期权定价的连续模型152
9.1伊藤引理152
9.2连续模型和二项式模型的关系155
9.3期权定价的Black-Scholes方程157
9.4.欧式期权定价公式159
9.5比较静态分析164
9.6有连续红利支付的股票上的欧式期权167
9.7通货期权168
9.8在期货合约上的期权169
9.9期权和公司证券的关系170
9.10期权理论在实物资产投资上的应用——实物期权175
9.11套利定价基础定理178
习题9185
10公司资本结构和资本成本理论186
10.1公司的资本结构与公司价值186
10.2资本的加权平均成本191
10.3既有个人税又有公司税时公司的价值196
10.4破产费用和公司评价198
习题10202
11外汇风险分析203
11.1经济暴露及度量203
11.2外汇风险和资本结构216
习题11226
习题答案228
参考文献236
索引238