图书介绍
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- 缪建民等著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513631341
- 出版时间：2014
- 标注页数：439页
- 文件大小：145MB
- 文件页数：451页
- 主题词：保险业－资产管理－研究
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图书目录
序1
第一章 保险业的转型发展4
第一节 传统保险业的历史和基本特征4
一、保险业的源起4
二、现代保险业的诞生和经营原理6
三、保险传统业务的主要产品与发展7
四、保险的主要组织形式及发展：相互制、股份制及其他10
第二节 投资性保险业务的发展历程14
一、投资性保险产品推出的背景与环境14
二、投资性保险创新产品的发展17
三、独立账户的推出及其规模地位23
四、20世纪90年代出现的去相互化（股份化）浪潮25
第三节 年金和非保险投资业务的发展28
一、当前保险业的发展环境：金融混业与老龄化28
二、年金业务的发展及其对保险业的重大影响31
三、非保险投资性业务的发展36
四、混业经营下的保险集团发展37
第四节 中国保险业的转型发展41
一、改革开放后保险业的恢复发展41
二、投资性产品的出现和曲折发展44
三、银行储蓄性业务和年金的发展47
四、保险资金运用和费率市场化改革51
第二章 保险资产管理的历史演变55
第一节 国外保险资产管理历史演变55
一、保险业从传统到现代的转变推动保险资产管理发展55
二、金融市场的发展决定了保险资金运用的广度和深度58
三、监管政策的变迁推动了保险资金运用的演变62
第二节 国内保险资产管理发展历程及最新进展64
一、国内保险资产管理发展历程64
二、国内保险资产管理公司主要情况67
三、国内保险资产管理发展的新特点73
第三节 我国保险资金运用发展的重要意义82
第三章 保险资产管理的理论依据95
第一节 保险公司：重要的机构投资者95
一、全球保费规模95
二、保险公司与其他机构投资者的区别96
第二节 现代资产组合理论的发展99
一、投资组合的收益和风险99
二、投资组合的有效边界105
三、资本资产定价模型107
第三节 保险资产负债管理115
一、保险资产负债管理发展的历史背景115
二、什么是保险资产负债管理117
三、保险资产负债管理的技术演变118
四、如何进行保险资产负债管理122
五、关于国内保险资产负债管理的思考127
附件132
第四章 会计准则及偿付能力对保险资产管理的影响156
第一节 会计准则与保险资产管理156
一、会计准则概述156
二、会计分类问题160
三、估值问题168
四、减值问题172
第二节 偿付能力监管与保险资产管理178
一、偿付能力概述178
二、我国现行偿付能力监管体系及其与保险资产管理的关系182
三、欧盟偿付能力Ⅱ及其对保险资产管理的影响192
第五章 保险资金配置的国际比较及其演变202
第一节 保险投资组合国际比较202
一、美国寿险资金的配置202
二、欧洲寿险资金的配置221
三、日本寿险资金的配置227
四、寿险投资组合的国际比较230
第二节 保险投资的影响因素232
一、保险监管机构对保险投资的限制233
二、资本市场表现对寿险投资的影响253
三、会计准则变更对保险投资的影响255
四、偿付能力监管体系对保险投资的影响256
五、小结260
第三节 对国内保险资金运用的借鉴意义261
一、不同产品的差异化投资策略261
二、投资策略的稳定性262
三、布局全球投资262
第六章 保险资产的风险管理267
第一节 风险管理267
一、风险管理的基本内容267
二、市场风险273
三、信用风险287
四、操作风险299
五、流动性风险309
六、合规风险320
第二节 绩效评估326
一、绩效评估的定义326
二、绩效归因327
三、绩效归因模型的发展历程332
四、风险调整后收益指标334
第七章 从价值投资到数量化投资的发展341
第一节 价值投资理念341
一、价值投资的核心思想342
二、价值投资的发展345
三、企业估值理论简述349
四、价值投资面临的一些问题350
第二节 数量化投资理论355
一、数量化投资理论概述355
二、国内外数量化投资的发展历程357
三、数量化投资策略362
四、数量化投资的模型风险376
五、算法交易和程序化交易379
第三节 价值投资和数量化投资比较及在保险资产管理中的应用383
一、价值投资和数量化投资比较383
二、价值投资和数量化投资在保险资产管理中的应用385
第八章 中国资本市场有效性与行为金融理论对保险资产管理的影响391
第一节 中国资本市场有效性391
一、有效市场理论简介391
二、中国资本市场有效性检验397
第二节 行为金融理论发展及投资策略399
一、从市场有效到行为金融——沿着资产定价的脉络399
二、行为金融理论主要内容400
三、基于行为金融理论的投资策略409
第三节 基于行为金融理论的保险资产管理新发展418
一、投资策略的调整：在加强战略配置基础上重视战术操作418
二、投资方法的完善：在传统基本面分析基础上加强数量化投资方法应用422
三、加强风险防范：有效防范市场大幅波动带来的风险426
附录一 上海新金融研究院简介433
附录二 上海新金融研究院组织架构与成员名单（2014年）435
后记439