图书介绍
中国证券投资基金业绩评价与风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李凌波等著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：7811130394
- 出版时间：2006
- 标注页数：199页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：216页
- 主题词：证券投资－基金－研究－中国
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图书目录
总序1
序言1
第1章 引言1
1.1 国际基金业的历史与发展趋势2
1.2 中国基金业的发展现状4
1.3 本书的选题与研究内容6
1.4 行为金融学产生的背景及一些重要理论7
第2章 非对称Laplace分布和Copula函数10
2.1 非对称（Asymmetric）Laplace分布10
2.2 Copulas，相关性和多元分布12
3.1 基金业绩评价方法评述18
第3章 修正的Sharpe指数18
3.2 基于非对称Laplace分布的修正Sharpe指数23
3.3 实证分析25
3.4 本章小结32
第4章 基于非对称Laplace分布和椭球copula的投资组合风险值度量（VaR）34
4.1 VaR简介34
4.2 基于非对称Laplace分布的波动率预测43
4.3 投资组合风险度量51
4.4 本章小结58
第5章 基于DEA的开放式基金业绩评价60
5.1 数据包络分析（DEA）61
5.2 实证研究63
5.3 本章小结69
6.1 日历效应以及国内外相关研究70
第6章 我国证券投资基金市场上的“日历效应”实证分析70
6.2 我国证券投资基金市场上“日历效应”的实证分析71
6.3 实证分析及结果72
6.4 本章小结78
第7章 我国封闭式基金折价率实证分析80
7.1 “封闭式基金折价率”之谜以及行为金融学中的相应解释80
7.2 研究我国“封闭式基金折价率”的实证分析82
7.3 本章小结97
第8章 开放式基金同类竞争实证分析98
8.1 开放式基金竞争的原因98
8.2 开放式基金的竞争现象99
8.3 样本数据来源、变量定义以及实证方法100
8.4 实证结果与分析101
8.5 本章小结104
第9章 MADIS中国基金网106
9.1 系统概述106
9.2 系统目标106
9.3 系统设计原则106
9.4 系统程序设计107
9.5 系统构成及功能109
9.6 MADIS中国基金网部分界面111
附录一：证券投资基金业绩持续性报告之2004年下半年度115
附录二：证券投资基金业绩持续性报告之2004年年度128
附录三：证券投资基金业绩持续性报告之2005年第一季度137
附录四：证券投资基金业绩持续性报告之2005年上半年度149
附录五：证券投资基金业绩持续性报告之2005年第三季度167
参考文献187