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总序1

前言1

第一章 金融计量学介绍1

第一节 金融计量学的含义及建模步骤1

一、金融计量学的含义1

二、金融计量建模的主要步骤2

三、金融数据的主要类型、特点和来源3

第二节 金融计量学软件简介7

一、金融计量学主要软件简介7

二、本课程所用软件——Microfit 4.0和Eviews 3.113

本章小结23

本章关键术语24

本章思考题24

本章练习题24

第二章 最小二乘法和线性回归模型25

第一节 最小二乘法的基本属性25

一、有关回归的基本介绍25

二、参数的最小二乘估计28

三、最小二乘估计量的性质和分布30

一、拟合优度检验36

第二节 一元线性回归模型的统计检验36

二、假设检验38

第三节 多变量线性回归模型的统计检验43

一、多变量模型的简单介绍43

二、拟合优度检验44

三、假设检验45

第四节 预测48

一、预测的概念和类型48

二、预测的评价标准50

一、“好”模型具有的特性52

第五节 模型选择52

二、用于预测的模型的选择53

附录53

本章小结59

本章关键术语59

本章思考题59

本章练习题60

第三章 异方差和自相关61

第一节 异方差的介绍62

一、异方差的定义及产生原因62

二、异方差的后果63

一、图示法64

第二节 异方差的检验64

二、解析法65

第三节 异方差的修正70

一、当σ？为已知71

二、当σ？为未知71

三、模型对数变换法73

第四节 金融实例分析73

第五节 自相关的概念和产生原因77

一、滞后值与自相关的概念79

一、自相关的度量81

第六节 自相关的度量与后果81

二、自相关产生的原因81

二、出现自相关的后果82

第七节 自相关的检验与修正83

一、自相关的检验方法83

二、自相关的修正方法89

本章小结93

本章关键术语93

本章思考题93

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用94

一、多重共线性的概念和产生95

第一节 多重共线性的概念和后果95

二、多重共线性的后果96

第二节 多重共线性的检验97

一、检验多重共线性问题是否严重98

二、判断多重共线性的存在范围98

三、检验多重共线性的表现形式99

第三节 多重共线性的修正99

一、删除不必要的变量99

二、改变解释变量的形式100

四、利用先验信息法101

三、补充新数据101

第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析102

第五节 虚拟变量模型105

一、虚拟变量的性质和设置原则105

二、虚拟变量模型的运用107

第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验110

一、邹氏检验的过程110

二、在Eviews软件中如何进行邹氏检验111

第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法114

二、实证检验115

一、简单理论回顾115

第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用115

本章小结117

本章关键术语118

本章思考题118

本章练习题118

第五章 时间序列数据的平稳性检验120

第一节 随机过程和平稳性原理120

一、随机过程120

三、伪回归现象121

二、平稳性原理121

第二节 平稳性检验的具体方法122

一、单位根检验122

二、非平稳性数据的处理124

第三节 协整的概念和检验125

一、协整的概念和原理125

二、协整检验的具体方法126

第四节 误差修正模型133

第五节 因果检验135

一、格兰杰因果检验135

二、希姆斯检验136

一、对数据进行平稳性检验137

第六节 实例——金融数据的平稳性检验137

二、协整检验139

三、因果检验140

四、误差纠正机制ECM140

本章小结142

本章关键术语142

本章思考题142

本章练习题143

一、ARDL模型的概念144

第六章 动态模型144

第一节 ARDL模型的概念和构造144

二、ARDL建模的基本方法146

三、实例——ARDL模型在金融数据中的应用146

第二节 ARIMA模型的概念和构造153

一、ARIMA模型的概念153

二、B-J方法论158

三、ARIMA模型的识别、估计、诊断和预测158

四、关于B-J方法论和ARIMA模型的补充说明166

五、实例——ARIMA模型在金融数据中的应用166

一、VAR模型的概念171

第三节 VAR模型的概念和构造171

二、VAR模型的识别、估计、检验和预测174

三、VAR模型的补充说明——VAR模型的发展178

四、实例——VAR模型在金融数据中的应用179

第四节 （G）ARCH模型的概念和构造183

一、(G)ARCH模型的概念183

二、(G)ARCH模型的识别、估计、类型和预测185

三、实例——（G）ARCH模型在金融数据中的应用188

附录198

本章小结199

本章练习题200

本章关键术语200

本章思考题200

第七章 联立方程模型的概念和构造201

第一节 联立方程模型的基本概念202

一、内生变量、外生变量和前定变量202

二、完备方程组203

三、随机方程式和非随机方程式203

四、结构式模型和简化式模型203

五、联立性偏误204

一、识别问题206

第二节 联立方程模型的识别206

二、识别规则209

三、联立性检验212

第三节 联立方程模型的估计214

一、单一方程法214

二、系统方程法219

第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用220

一、理论回顾220

二、实证分析222

三、分析224

本章关键术语225

本章小结225

本章思考题226

本章练习题226

第八章 实证性文章的写作227

一、一篇典型的实证性文章的框架227

二、需要特别注意的地方228

三、简单介绍典型的研究课题229

附录233

附表250

参考文献255