图书介绍
金融市场风险的定量分析和投资组合选择PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 徐永春著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509626078
- 出版时间：2013
- 标注页数：213页
- 文件大小：97MB
- 文件页数：222页
- 主题词：金融市场－金融风险－风险分析－研究；投资－组合分析－研究
PDF下载
下载说明
金融市场风险的定量分析和投资组合选择PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 绪论及相关研究综述1
一、研究背景和意义1
二、相关研究综述4
三、研究思路与本书框架24
四、研究内容、研究方法和主要创新25
第二章 投资组合选择的理论基础29
一、不确定情形下的投资决策理论29
二、投资组合收益和风险的测度33
三、金融衍生品的风险度量理论45
四、权证定价理论发展历程51
五、本章小结55
第三章 投资组合风险度量方法的选择56
一、一致性风险测度理论57
二、随机占优理论66
三、基于均值—风险占优的投资组合选择理论70
四、基于双边风险测度的投资组合选择模型72
五、基于下偏风险测度的投资组合选择模型77
六、本章小结80
第四章 考虑非线性交易费用的单期CVaR组合选择83
一、投资交易费用83
二、基于CVaR的投资组合选择模型的性质84
三、复杂约束下的投资组合选择模型构建86
四、收益率情景生成91
五、单期CVaR投资组合选择模型的实证分析98
六、本章小结102
附录：样本股的统计性检验及参数估计103
第五章 均值-CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析108
一、均值-CVaR投资组合边缘相关问题108
二、资产数量减少时M-CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析112
三、资产数量增加时M-CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析114
四、本章小结116
第六章 基于CVaR的多期投资组合管理118
一、长期投资组合选择问题118
二、多阶段资产组合管理模型126
三、模拟情景树的生成129
四、固定混合策略下的多阶段投资组合管理模型132
五、有初始资金的组合选择模型的实证分析137
六、本章小结143
第七章 金融衍生品的波动性风险度量144
一、权证市场波动性影响因素的理论诠释144
二、权证市场波动性特征梳理与预测模型构建146
三、基于中国权证市场的波动性模型实证分析149
四、本章小结154
附录：各只权证ACD簇模型参数估计指标155
第八章 金融衍生品的流动性风险度量158
一、流动性的相关概念158
二、流动性和流动性风险的度量159
三、流动性的估计模型163
四、基于中国权证市场的流动性模型实证分析167
五、本章小结175
附录：各只权证ACD簇模型的参数估计176
第九章 基于GARCH模型金融衍生品的定价178
一、波动率视角的权证定价问题178
二、基于GBM的权证定价模型构建179
三、美式期权定价模型181
四、权证市场定价的实证分析182
五、本章小结188
第十章 权证市场微观风险应对策略190
一、权证市场波动性风险应对190
二、权证定价风险应对191
三、权证市场流动性风险应对193
第十一章 结论与展望195
一、本书主要研究内容与结果195
二、进一步研究的问题198
三、关于权证发展的政策意见199
参考文献202