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第1章 财务建模概述1

1.1 财务建模的概念界定1

1.2 财务建模的理论、方法及工具3

1.2.1 财务建模的理论基础3

1.2.2 财务建模的方法论5

1.2.3 财务建模的工具5

1.3 财务建模的意义和作用6

1.4 财务建模的学科建设8

1.4.1 学生应具备的财务建模能力8

1.4.2 会计专业学生财务建模能力的提升方法与路径9

1.4.3 财务建模作为一门课程10

1.4.4 财务建模作为一个专业11

第2章 MATLAB基础12

2.1 MATLAB概述12

2.1.1 MATLAB的功能及特点12

2.1.2 MATLAB的用户界面14

2.1.3 MATLAB帮助系统16

2.1.4 MATLAB退出17

2.2 MATLAB数据组织与计算17

2.2.1 MATLAB数据类型17

2.2.2 矩阵及其运算20

2.3 MATLAB图形功能28

2.3.1 二维图形的绘制28

2.3.2 三维图形33

2.3.3 简捷绘图指令35

2.3.4 特殊图形35

2.3.5 图形的输出38

2.4 MATLAB程序设计38

2.4.1 M文件38

2.4.2 M文件流程控制42

第3章 现金流量模型48

3.1 现值与终值模型48

3.2 内部收益率模型53

3.3 投资分析模型56

3.4 年金计算模型58

3.4.1 年金现值和终值的计算58

3.4.2 年金金额的计算58

3.4.3 年金利率59

3.4.4 年金期限60

3.4.5 偿债计划61

3.4.6 等价年金62

3.5 折旧计算64

3.5.1 直线折旧法64

3.5.2 余额递减法65

3.5.3 年数总和法66

3.6 会计核算建模67

3.6.1 预计负债67

3.6.2 员工福利计划69

3.6.3 金融工具72

第4章 财务最优化模型78

4.1 财务最优化问题78

4.2 财务线性最优化模型80

4.2.1 线性最优化问题80

4.2.2 MATLAB线性规划问题的求解81

4.2.3 求解实例82

4.3 财务非线性最优化模型84

4.3.1 非线性最优化问题84

4.3.2 MATLAB非线性规划问题的求解85

4.3.3 求解实例87

4.3.4 非线性规划求解问题进一步讨论89

4.4 0-1线性规划与混合整数线性规划模型93

4.5 二次规划模型98

4.6 投资组合模型的最优化求解98

第5章 投资组合模型104

5.1 投资组合分析模型104

5.1.1 期望回报与标准差104

5.1.2 两项资产的协方差和相关系数105

5.1.3 风险厌恶型投资者的效用函数105

5.1.4 多项资产的投资组合106

5.2 投资组合的有效边界109

5.3 投资组合函数的进一步应用119

5.4 投资组合的选取126

5.4.1 风险厌恶程度126

5.4.2 用函数portalloc求最优投资组合126

第6章 估价模型131

6.1 债券估价132

6.1.1 一般估价模型132

6.1.2 实际债券估价的术语和概念132

6.1.3 估价函数134

6.1.4 债券收益率136

6.2 SIA债券估价138

6.3 股票估价模型147

6.3.1 两阶段模型148

6.3.2 三阶段模型149

6.3.3 股票估价敏感性分析152

6.4 衍生证券估价153

6.4.1 期权概念153

6.4.2 Black-Scholes估价模型156

6.4.3 二叉树模型157

6.4.4 MATLAB期权估价函数161

第7章 统计分析与建模168

7.1 统计数据的描述与作图168

7.1.1 数据集中趋势的描述168

7.1.2 数据分布的离散程度170

7.1.3 统计数据作图172

7.2 假设检验180

7.3 相关分析184

7.4 方差分析188

7.4.1 单因素方差分析188

7.4.2 两因素方差分析195

7.5 回归分析200

7.5.1 线性回归201

7.5.2 回归分析统计量计算206

7.5.3 模型改进207

7.6 多元统计分析216

7.6.1 主成分分析216

7.6.2 聚类分析223

第8章 财务数据时间序列分析231

8.1 财务数据序列时间因素表达与转换231

8.1.1 MATLAB日期格式231

8.1.2 日期转换232

8.1.3 特殊日期生成232

8.2 时间序列的生成235

8.2.1 单个矩阵输入236

8.2.2 分向量输入237

8.2.3 我国股市实际数据时间序列的生成238

8.2.4 时间序列生成函数fints的一般形式242

8.3 时间序列的显示246

8.4 财务数据时间序列的使用254

8.4.1 时间序列数据的提取与操作254

8.4.2 时间序列到矩阵的转化256

8.4.3 时间序列的检索258

8.4.4 时间序列的运算262

8.4.5 数据转换和频率转化267

8.5 财务数据时间序列的分析272

第9章 模型建立与发布287

9.1 图形用户界面设计287

9.1.1 图形的建立与操作287

9.1.2 图形用户界面设计工具GUIDE289

9.2 APP Designer应用程序设计器303

9.3 模型打包与编译308

9.3.1 应用程序打包308

9.3.2 模型编译310

9.4 模型的WEB发布312

9.4.1 M文件的单元模式312

9.4.2 股票估价模型WEB发布312

参考文献319