中国期货业发展创新与风险管理研究 8 中国期货业协会联合研究计划（第10期）研究报告集PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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农业保险利用期货及衍生品市场对冲风险相关问题研究——基于我国期货市场的小麦价格保险产品的设计开发2

引言2

第一部分 国内外研究现状2

一、国内研究现状及其发展趋势2

二、国外研究现状及其发展趋势（以美国为例）7

第二部分 期货市场的基本功能以及我国期货市场的有效性分析9

一、期货市场的基本功能9

二、对我国小麦期货市场效率的协整检验11

三、我国小麦期货市场有效性说明13

四、利用期货市场设计价格保险产品13

第三部分 小麦价格保险产品的设计方案14

一、农产品价格保险及其作用14

二、农产品价格保险的核心——保障价格的设定14

三、农产品价格保险的框架设想15

第四部分 实证分析计算——基于河南省南阳市小麦市场16

一、我国小麦的生产种植情况16

二、河南省南阳市小麦生产销售情况概述18

三、仿真模拟计算的结果及分析18

四、保障价格的计算19

五、保费的计算22

第五部分 保险公司利用期货市场对冲风险的方案25

一、保险公司规避小麦价格风险的策略选择25

二、硬麦及普麦期货合约及交割标准26

三、影响小麦期货价格的主要因素28

四、保险公司经营盈亏计算31

第六部分 农产品价格保险产品的推广研究32

第七部分 国内农产品期货价格保险案例33

第八部分 结论及建议34

农业保险利用期货及衍生品市场管理巨灾风险若干问题研究38

引言38

第一部分 农业保险巨灾风险及其保险困境38

一、气象灾害与农业损失39

二、农业保险的运营模式40

三、农业巨灾风险42

四、我国农业保险及巨灾保险的发展困境44

第二部分 农业保险巨灾风险分散机制48

一、农业保险巨灾风险分散的传统路径48

二、巨灾风险证券化53

第三部分 利用期货衍生品市场对冲巨灾风险的路径60

一、巨灾风险分散机制对期货衍生品市场工具的启示60

二、利用期货市场对冲农业保险巨灾风险方案62

三、利用期货市场工具管理农业保险理赔风险的创新68

四、巨灾保险期货资产管理计划业务方案72

五、利用期货衍生品市场对冲巨灾风险的发展方向80

第四部分 研究结论与政策建议85

一、研究结论85

二、政策建议86

期货公司开展大宗经纪业务（PB）研究（格林大华期货有限公司）90

第一部分 绪论90

一、研究的背景和意义90

二、国内外相关研究综述92

三、本文研究内容和方法93

第二部分 国内外成熟PB业务模式介绍及启示93

一、国外PB业务发展历程和成熟模式93

二、国内证券PB业务现状和模式100

三、期货PB业务与证券PB模式的差异分析104

四、国内外成熟PB业务模式对我们的启示109

第三部分 期货行业PB业务和业务模式110

一、核心服务110

二、基础服务111

三、附加服务114

四、全牌照下的PB一体化平台116

第四部分 国内期货PB业务发展机遇与瓶颈123

一、国内期货PB发展面临的政策市场机遇123

二、期货公司PB业务发展对金融环境的要求124

三、国内期货PB业务发展面临的问题及瓶颈126

第五部分 期货公司开展PB业务的风险控制和监管128

一、期货公司开展PB业务所面临的风险128

二、期货公司PB业务的风险控制128

三、国内相关监管经验129

四、国外相关监管经验130

第六部分 PB业务对国内期货及金融行业发展的影响132

期货公司开展大宗经纪业务（PB）研究（迈科期货股份有限公司）136

第一部分 绪论136

一、研究背景136

二、研究理论137

三、技术路线138

第二部分 国内期货市场主体供需分析139

一、期货行业基本矛盾的表现139

二、期货行业主体之间的供需分析142

第三部分 国际大宗经纪业务模式分析144

一、国际成熟市场大宗经纪业务的基本运作模式分析144

二、国际大宗经纪业务开展的经验总结156

第四部分 中国证券公司开展PB业务模式分析157

一、美国和中国证券业发展模式演变路径157

二、中国证券公司开展PB业务简介159

三、中国证券公司开展PB业务小结161

第五部分 期货公司开展PB业务探讨161

一、国内期货公司发展PB业务的必要性分析162

二、国内期货公司发展PB业务的可行性分析163

三、国内期货公司发展PB业务路径探讨164

四、小结170

第六部分 迈科期货开展PB业务模式设想170

一、迈科期货开展PB业务的SWOT分析170

二、迈科期货开展PB业务的模式设想172

第七部分 结论和建议178

期货经营机构场外衍生品柜台业务研究182

引言182

第一部分 我国期货经营机构场外衍生品业务的发展现状182

一、我国期货经营机构场外衍生品业务发展状况182

二、我国期货经营机构场外衍生品业务典型案例分析183

第二部分 境外期货经营机构场外衍生品业务的发展经验及启示190

一、境外期货经营机构场外衍生品业务的发展状况190

二、境外期货经营机构场外衍生品业务的发展经验192

三、境外期货经营机构场外衍生品业务的案例研究196

四、对我国的启示197

第三部分 我国期货经营机构场外衍生品业务的发展模式研究198

一、我国场外衍生品业务发展存在的问题198

二、期货经营机构场外衍生品业务推广模式研究200

三、期货经营机构场外衍生品业务经营模式研究203

四、期货经营机构场外衍生品业务清算模式研究204

第四部分 我国期货经营机构场外衍生品业务的风险控制研究205

一、期货经营机构场外衍生品业务存在的风险205

二、期货经营机构场外衍生品业务风险评估指标及控制原则208

三、期货经营机构场外衍生品业务风险评估体系搭建研究212

第五部分 构建国内期货经营机构场外衍生品业务风险自律监管体系213

一、国际场外衍生品业务风险自律监管经验借鉴213

二、国内银行和证券公司业务风险自律监管经验借鉴215

三、国内场外衍生品业务风险自律监管体系构建216

第六部分 结论218

专业交易商自律管理问题研究220

第一部分 导论220

一、研究背景220

二、文献综述220

三、研究框架222

四、研究创新223

第二部分 场外衍生品市场及其参与主体223

一、从交易所市场到场外衍生品市场223

二、场外衍生品市场运行现状230

三、场外衍生品市场参与主体241

第三部分 我国场外衍生品市场发展及专业交易商队伍培育246

一、我国场外衍生品市场的发展246

二、我国场外衍生品市场专业交易商的界定与发展现状256

第四部分 专业交易商自律管理的原则与意义265

一、自律管理的特征原则与法律渊源265

二、自律管理与政府监管的关系266

三、专业交易商自律管理的必要性和意义270

第五部分 全球场外衍生品交易商自律管理的现状274

一、发达经济体的监管体系及交易商自律管理274

二、新兴经济体的监管体系及专业交易商的自律管理283

三、全球场外衍生品市场交易商自律管理的特征分析287

第六部分 我国场外衍生品市场专业交易商自律管理的探索289

一、金融衍生品市场自律管理的实践——以银行间市场交易商协会为例289

二、商品衍生品市场自律管理的探索——以中国期货业协会为例294

三、我国场外衍生品市场交易商管理的现状及问题299

第七部分 我国场外市场交易商自律管理模式及路径302

一、全球场外市场交易商自律管理的模式之争302

二、我国场外市场交易商自律管理的完善方向和建议304

风险管理公司场外衍生品税收问题研究308

第一部分 引言308

一、研究背景与风险管理公司业务模式308

二、相关文献综述309

三、预期解决问题311

第二部分 金融衍生品税收制度的国内外比较312

一、金融衍生品课税所涉税种312

二、OECD国家（地区）的金融衍生品税制312

三、国外金融交易税的资料314

四、我国现行的金融衍生品税制318

第三部分 场外交易遇到的税务问题322

一、实地调研问题整理322

二、问卷调查问题整理322

三、实地调研及问卷调查的不足之处323

四、目前对风险管理公司衍生品课税障碍323

第四部分 完善我国场外金融衍生品税收制度的相关建议324

一、对企业的场外交易暂免征收营业税324

二、进一步规范风险管理公司场外衍生品税收方式325

三、鼓励风险管理公司从事套保业务，暂免征收营业税325

四、关于风险管理公司税务处理方式的建议326

第五部分 结论327

风险管理公司仓单质押新模式探讨332

第一部分 绪论332

一、研究目的和意义332

二、研究思路与方法334

第二部分 国内外仓单质押介绍335

一、仓单质押概述335

二、国外仓单质押实践现状336

三、国内仓单质押现状分析337

第三部分 仓单质押式回购模式的提出339

一、仓单质押存在的风险339

二、仓单质押新模式342

第四部分 仓单质押案例分析348

一、风险子公司进行的仓案质押模式案例348

二、仓单质押式回购交易模式下的情况348

三、仓单质押式回购交易模式各方利益测算349

第五部分 结束语350

商品场外衍生品价格源选定标准研究352

第一部分 研究意义与目的352

一、研究背景352

二、研究意义与目的352

三、本课题创新点353

第二部分 商品场外衍生品标的与定价机制353

一、商品场外衍生品标的353

二、远期定价机制354

三、互换定价机制355

四、期权定价机制355

第三部分 目前市场价格源来源及特点分析357

一、目前市场价格源来源分类357

二、各类型价格源的特点分析359

第四部分 商品场外衍生品价格源评价体系360

一、客户对价格源的要求360

二、场外衍生品定价模型对价格源的要求361

三、风险管理角度对价格源的要求362

第五部分 场外期权的价格源评价体系实务362

一、客户对价格源的要求363

二、期权定价模型对数据的检验364

三、风险对冲角度对价格源的要求366

四、场外期权定价367

第六部分 风险管理子公司的场外衍生品业务368

一、风险管理子公司场外期权业务操作流程368

二、风险管理子公司场外期权定价及风险管理369

三、案例介绍371

第七部分 结论和政策建议371

一、结论371

二、政策建议373

第八部分 不足及后续研究375

期货公司进入中远期市场可行性研究378

第一部分 绪论378

一、项目背景378

二、项目概况378

三、可行性与必要性分析378

四、相关词语解释380

第二部分 研究背景与研究意义380

一、行业现状分析380

二、行业分布与类别381

三、现货行业存在的问题及风险383

四、研究意义385

第三部分 研究方法与理论387

第四部分 项目方案分析388

一、方案概述388

二、股权方案389

三、会员方案391

第五部分 案例分析394

一、广发期货入股广州商品清算所394

二、鲁证期货携手日照大宗商品交易中心395

第六部分 参与方式、交易所选择及风险控制395

一、参与方式及交易所选择396

二、风险控制与应对398

第七部分 结论与建议398

一、期货公司参与大宗商品现货市场的意义398

二、综合评价及投资建议399