经济计量学建模方法论研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

经济计量学建模方法论研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 传统建模法的缺陷1

1．1 传统建模法的一般步骤2

1．1．1 第一阶段：列出保留假设3

1．1．2 第二阶段：模型的估计3

1．1．3 第三阶段：估计的评价4

1．1．4 第四阶段：预测性能评价6

1．2 传统建模法的缺陷7

1．2．1 传统定义有缺陷7

1．2．1a 狭义解释经济计量建模的预期范围7

1．2．1b 传统建模理论与实践脱节9

1．2．2 模型设定阶段的随意性11

1．2．2a 把先验经济理论当作真理11

1．2．2b 变量选择具有随意性12

1．2．2C 随意设置外生变量13

1．2．2d 把理论模型和统计模型等同起来14

1．2．2e 随意假定误差项的性质15

1．2．2f 先验约束令人难以置信15

1．2．3 模型估计阶段的问题16

1．2．3a 把理论变量和观测数据等同起来16

1．2．3b 忽视经济观测数据的特性17

1．2．3C “伪回归”17

1．2．3d 由误差项分布和估计方法所驱使19

1．2．3e “数据挖掘”20

1．2．3f 误解多重共线性21

1．2．4a 检验的准则无体系22

1．2．4 对估计值的评价不严格22

1．2．4b 强化经济先验准则的作用23

1．2．4c 统计准则无效24

1．2．4d 误用经济计量准则24

1．2．4C “最终方程”不可靠25

1．2．5 乱用经济计量模型25

1．2．5a 以为经济计量模型是万能的25

1．2．5b 对预测性能的评价有缺陷26

1．2．5C LUcas批评26

1．3 小 结27

2．1 建模过程29

2．1．1 引言29

第二章 评Hendry的“从一般到简单”建模法29

2．1．2 建模过程30

2．2 一般模型与约化理论30

2．2．1 LSE传统与AD模型30

2．2．2 DGP与约化理论31

2．3 正交化变换及AD模型的一般性34

2．3．1 解释变量的正交化变换35

2．3．2 AD模型与误差修正机制36

2．3．3 AD（l，l）的一般性及“公因子”模型37

2．4 吻合性模型与长期均衡40

2．4．1 大模型向小模型的约化40

2．4．3a AD模型的长期静态均衡解41

2．4．2 模型评价准则与吻合性模型41

2．4．3 AD模型的长期均衡解41

2，4．3b AD模型的长期动态均衡解42

2．5 模型评价准则43

2．5．1 数据容许性（data admissibility）44

2．5．2 理论一致性(theory－consistency)44

2．5．3 弱外生性（Weak exogeneity）44

2，5．4 参数常数性（parameter constancy）46

2．5．5 数据凝聚性（data coherency）47

2．5．6 包容性（encompassing）47

2．6 Hendry建模法与传统建模法的对比分析49

2．6．3 理论模型与经验模型的关系不同50

2．6．2 理论变量与观测数据的关系不同50

2．6．1 对经济计量学的认识不同50

2．6．4 建模方向不同51

2．6．5 建模起点不同51

2．6．6 建模过程不同51

2．6．7 设定模型的方式不同51

2．6．8 关于数据生成过程DGP52

2．6．9 对变量的看法不同52

2．6．10 对误差项的观点不同52

2．6．11 外生性概念不同53

2．6．12 对多重共线性的处理方式不同53

2．6．13 关于变量数据的时间序列特性53

2．6． 关于拟合优度54

2．6．14 检验理论不同54

2．6．15 关于模型比较的包容理论54

2．6．17 关于节俭性原则55

2．6．18 关于参数的常数性准则55

2．7 小 结55

第三章 协整理论57

3．1 协整的概念与解释58

3．1．1 经济中的引力线58

3．1．2 单整序列及其性质59

3．1．3 协整概念与引力线63

3．1．4 误差修正模型65

3．2 估计与检验66

3．2．1 协整系统的估计67

3．2．2 检验单位根69

3．2．3 检验非协整性71

3．2．4 Engle－Granger协整检验实例73

3．2．4a Dickey－Fuller单整检验（DF）和扩展Dickey—Fuller单整检验（ADF）77

3．2．4b Engle－Granger协整检验81

3．3 Johansen检验85

3．3．1 Johansen检验的基本原理85

3．3．2 Johansen检验实例89

3．4 小结95

4．1 方法论结构97

4．1．1 引言97

第四章 四阶段约化建模理论（一、二）数据生成阶段和模型推导阶段97

4．1．2 方法论结构99

4．1．3 经济理论的作用99

4．2 第一阶段：数据生成阶段101

4．2．1 系统化102

4．2．2 随机化103

4．2．3 随机化104

4．2．4 过程化105

4．2．5 实现化106

4．3 第二阶段：模型推导阶段107

4．3．1 总量化108

4．3．2 关注化109

4．3．3 分块化110

4．3．4 边际化111

4．3．5 序列化112

4．3．5a 新生过程和白噪声过程113

（i）鞅和鞅差序列113

（ii）误差新生过程113

（iii）白噪声过程115

4．3．5b 格兰杰非因果性117

4．3．6 平稳化119

4．3．7 条件化120

4．3．8 常数化121

4．3．9 截尾化122

4．3．10 正态化123

4．3．12 VAR模型124

4．3．11 模型化124

4．3．13 VAR模型与AD模型的关系125

4．4 小 结126

第五章 四阶段约化建模理论（三）经验建模阶段129

5．1 建模策略与评价和设计准则129

5．1．1 从一般到简单建模策略129

5．1．2 评价信息分类学130

5．1．3 模型的评价和设计准则132

5．1．4 统计准则与约化的关系132

5．2 经验建模阶段的一般步骤135

2、 研究专题经济理论136

3、 研究有关经验模型136

5．2．1 第一步：搜集分析数据136

1、 确定研究目的136

5．2．1a 数据的搜集136

4、 搜集有关数据137

5．2．1b 数据的预分析137

1、数据的预处理137

2、图示分析138

3、单整与协整分析138

5．2．2 第二步：建立一般模型138

5．2．2a VAR模型138

5．2．2b ECM的VAR表示139

5．2．2c 弱外生性检验140

5．2．2d VAR模型向AD模型约化141

5．2．3 第三步：序贯约化141

5．2．3a 单方程序贯约化141

5．2．3b AD模型向SEM约化141

5．2．4 第四步：严格检验最终模型142

5．3 单方程约化建模实例142

5．3．1 第一步：搜集分析数据143

5．3．2 第二步：建立一般模型145

5．3．2a 无约束AD模型145

5．3．2b 数据变换和再参数化146

5．3．3 第三步：序贯约化150

5．3．4 第四步：最终模型的检验158

5．3．4a 残差自相关检验160

1、Durbin－Watson检验160

2、q阶残差自相关检验160

（1）残差相关图160

（2）残差自回归161

（3）拉格朗日乘数检验162

（4）ARCH检验163

5．3．4b 异方差性检验164

5．3．4c RESET检验165

5．3．4d 正态性检验165

5．3．5 参数常数性检验166

5．3．5a 递归估计方法166

5．3．5b 邹统计量176

5．3．5c 邹t统计量184

5．3．5d CUSUM和CUSUMSQ统计量185

5．3．5e 参数常数性的预测检验186

5．4 小结192

第六章 四阶段约化建模理论（四）转换应用阶段194

6．1 模型识别理论194

6．2 模型转换方法196

6．2．1 模型转换的几种简单方法197

6．2．1a 朴素法197

6．2．1b Lucas－Sargent方法197

6．2．1d 最优化方法198

6．2．2 模型转换实例198

6．2．1c LSE方法198

6．3 检验经济理论202

6．4 模型选择准则及包容检验206

6．4．1 参数包容、方差包容和方差优势207

6．4．2 预测模型包容、预测包容和MSFE优势210

6．5 外生性检验214

6．5．1 弱外生性检验215

6．5．2 强外生性检验215

6．5．3 超外生性检验216

6．6 小 结219

附录A 原始数据表221

附录B 本文常用术语223

附录C 参考文献225