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第一章　绪论1

第一节 经济计量学的意义1

第二节 经济计量学的目的2

第三节　经济计量学的发展4

第二章　经济计量研究方法概论6

第一节 第一阶段 模型的确定6

第二节 第二阶段 模型的估计9

第三节 第三阶段 估计值的评定12

第四节 第四阶段 模型预测功效的评定14

第三章　相关理论16

第一节 概论16

第二节 线性相关的度量18

第三节 等级相关系数与偏相关系数23

第四节 线性相关理论的局限性24

第四章　简单经济计量模型（两变数一次式）27

第一节 函数关系的确定27

第二节 普通最小平方法（OLS）32

第三节 普通最小平方估计式的特性38

第四节 极大似然法（ML）或最大概似法48

第五章　普通最小平方估计值的统计显著性检验　一级检验51

第一节 用r2检验拟合优度51

第二节 参数估计值的显著性检验55

第三节 b0和b1的置信区间（信任区间）63

第四节 样本线性相关系数r的显著性检验65

第五节　预测68

第六章　多元线性经济计量模型及其他推广76

第一节 具有两个解释变数的经济计量模型76

第二节 一般线性经济计量模型81

第三节 偏相关系数85

第四节 线性经济计量模型推广于非线性经济计量模型87

第七章　回归与方差分析92

第一节　作为一种统计方法的方差分析92

第二节 回归分析与方差分析的比较100

第三节 检验回归的总显著性104

第四节　检验由于增添解释变数而使拟合的改进105

第五节 检验由不同样本求得的参数是否相等（CHOW检验）110

第六节 当增大样本容量时，检验参数估计值的稳定性113

第七节 对模型的两个（或更多）参数之间的关系所加的约束进行检验115

第八章 多元线性经济计量模型118

第一节 线性限制118

第二节 线性重合（多重共线性）119

第三节 变数的错误确定130

第四节 虚拟变数（或二进制变数）132

第九章　自相关136

第一节 自相关的含义136

第二节 一阶自回归型式138

第三节 自相关的来源与自相关所引起的后果140

第四节 自相关的检验143

第五节 广义最小平方法（GLS）146

第六节 估计自相关系数的方法153

第七节 根据存在自相关的模型进行预测156

第十章　滞后（时差）变数、分布滞后模型（滞后模型）160

第一节 只含有滞后外生变数的滞后模型161

第二节 包含滞后内生变数的滞后模型166

第三节　估计174

第四节　h检验178

第十一章　联立方程模型183

第一节　经济变数的联立依存性183

第二节 联立方程模型中的一些概念184

第三节 联立方程偏误及其解决方法189

第四节 归并的程度——方程的个数——变数的个数190

第十二章　识别193

第一节 识别的意义193

第二节 间接最小平方法（ILS）或简化型法196

第三节 识别的正式条件202

第四节　识别的约束条件211

第五节 应用——参数估计值的比较213

第十三章　联立方程模型—估计216

第一节 工具变数法（Ⅳ）216

第二节 二段最小平方法（2SLS）222

第三节　K组估计式228

第四节　有限信息极大似然法（LIML）228

第五节 充分信息极大似然法（FIML）236

第六节 三段最小平方法（3SLS）241

第七节　蒙特卡罗法（Monte Carlo）243

第十四章　经济计量预测245

第一节 用单一方程回归模型进行预测245

第二节　用多方程回归模型进行预测247

第三节　单点预测值与实际观测值之差的显著性检验248

第四节 对回归模型预测性能的检验250

附录 统计表 统计理论初步和模型论254

表1 正态分布表254

表2 t分布表255

表3 x2分布表256

表4 A　F分布表　α＝0.05258

表4 B　F分布表 α＝0.01260

表5 A　D—W分布表　显著性点：5％262

表5 B　D—W分布表 显著性点：1％263

第一章　统计理论初步264

第一节　概率的基本定律264

第二节　频率分布与概率分布266

第三节 总体特征值（总体参数）和样本统计量273

第四节 期望值与样本统计量的代数运算277

第五节 统计推断初步280

第二章　模型论300

第一节　引言300

第二节　如何建立模型301