图书介绍
市场微观结构 理论与中国经验 theory and evidence from ChinaPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张新主编；施东晖，孙培源著 著
- 出版社： 上海：上海三联书店
- ISBN：7542621963
- 出版时间：2005
- 标注页数：361页
- 文件大小：47MB
- 文件页数：388页
- 主题词：证券交易－资本市场－研究－中国
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图书目录
序言1
导言1
上篇 理论基础篇3
1 证券交易的价格发现与价格均衡3
1.1 证券交易：历史与实践3
1.2 价格发现与价格行为10
1.3 交易机制与价格均衡27
2 市场运行绩效的衡量32
2.1 运行绩效的衡量指标32
2.2 流动性的度量方法35
2.3 市场有效与知情交易50
2.4 波动性的类型与度量63
3 市场微观结构的设计68
3.1 市场微观结构设计的目标与影响因素68
3.2 价格确定机制72
3.3 特殊交易机制86
3.4 交易规则99
3.5 市场透明性与信息披露规则112
4 证券交易的产业组织117
4.1 证券交易的产业特性117
4.2 证券交易产业环境的变革128
4.3 证券市场的竞争、分割与整合134
4.4 证券交易所变革与证券业结构演变140
5 微观结构理论与现代金融学151
5.1 微观结构与资产定价151
5.2 微观结构与公司金融161
5.3 微观结构与国际金融166
下篇 中国经验篇175
6 中国股市微观结构的描述分析175
6.1 中国股票市场的体系与运作175
6.2 中国股市微观结构的总体描述180
6.3 中国股市微观结构的特点分析188
7 流动性的特征及影响因素195
7.1 流动性特征的国际经验195
7.2 上海股市流动性的总体描述198
7.3 流动性的日内形态及形成原因205
7.4 信息不对称与价格冲击210
8 信息、开盘机制与股价波动215
8.1 “波动性比率之谜”的理论解释215
8.2 中国股市“波动性比率之谜”：公共信息还是交易冲击219
8.3 中国股市“波动性比率之谜”：私有信息还是交易机制226
9 收盘价格与收盘机制231
9.1 收盘价格特点与收盘机制改革231
9.2 上海股市收盘阶段股价行为特征233
9.3 收盘价格的窗饰效应239
9.4 收盘机制改革与市场质量243
10 最小报价单位与流动性253
10.1 最小报价单位对流动性的影响253
10.2 价格水平、最小报价单位与流动性258
10.3 投资基金的最小报价单位与流动性260
11 限价委托簿中的投资者行为272
11.1 投资者下单行为的实证研究272
11.2 上海股市投资者的下单主动性276
11.3 投资者类型与交易行为282
12 涨跌幅限制与股价行为293
12.1 涨跌幅限制的实践与理论293
12.2 涨跌幅限制与日间价格行为299
12.3 涨跌幅限制与日内股价行为308
12.4 涨跌幅限制的磁力效应319
后记328
参考文献331