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第一章 绪论1

学习目标1

第一节 计量经济学概述1

一、计量经济学的定义1

二、计量经济学的发展简史2

三、计量经济学在经济学中的地位7

第二节 计量经济学的三大内容体系7

一、理论计量经济学与应用计量经济学7

二、经典计量经济学和非经典计量经济学8

三、微观计量经济学和宏观计量经济学8

第三节 应用计量经济学的主要研究步骤9

一、模型的建立9

二、参数的估计10

三、模型的检验10

第四节 计量经济学模型的应用10

一、结构分析10

二、经济预测11

三、政策评价11

四、检验与发展经济理论12

本章小结13

本章关键词13

复习思考题13

第二章 一元线性回归模型14

学习目标14

第一节 一元线性回归模型14

第二节 一元线性回归的基本概念15

一、散点图15

二、总体回归函数16

三、随机干扰项16

四、样本回归函数17

第三节 一元线性回归模型的参数估计19

一、最小二乘估计法的经典假定19

二、普通最小二乘法（OLS）20

三、最小二乘估计量的性质23

四、极大似然法25

第四节 一元线性回归模型的统计检验27

一、对模型的经济意义检验27

二、拟合优度检验27

三、回归系数估计量的假设检验29

第五节 一元线性回归模型的预测32

一、均值预测33

二、个值预测33

第六节 案例分析34

一、建立工作文件35

二、数据的输入36

三、估计参数36

四、模型检验37

五、预测38

本章小结40

本章关键词40

复习思考题40

第三章 多元线性回归模型43

学习目标43

第一节 多元线性回归模型及假定43

一、多元线性回归模型43

二、多元线性回归模型的若干假定45

第二节 多元线性回归模型的参数估计46

一、普通最小二乘法46

二、极大似然法估计48

三、参数估计量的性质49

第三节 多元线性回归模型的统计检验53

一、模型的拟合优度检验53

二、回归方程的显著性检验（F检验）55

三、显著性检验（t检验）56

第四节 多元线性回归模型的置信区间58

一、点估计值58

二、参数估计量的置信区间58

三、预测值的置信区间59

第五节 受约束回归61

一、模型参数的线性约束61

二、对回归模型增加或减少解释变量64

三、参数的稳定性65

四、三大经典的非线性约束检验67

第六节 案例分析69

本章小结72

本章关键词73

复习思考题73

第四章 线性回归模型的扩展77

学习目标77

第一节 异方差性77

一、异方差的基本知识77

二、异方差的原因与后果78

三、异方差的检验80

四、异方差的修正83

第二节 自相关性85

一、自相关性的基本知识85

二、自相关性产生的原因与后果86

三、自相关性的检验88

四、自相关性的修正92

五、自相关系数的估计94

第三节 多重共线性95

一、多重共线性的基本知识95

二、多重共线性产生的原因与后果96

三、多重共线性的检验98

四、多重共线性的修正100

第四节 案例分析102

一、案例一：异方差性102

二、案例二：自相关性106

三、案例三：多重共线性111

本章小结114

本章关键词115

复习思考题116

第五章 特殊变量119

学习目标119

第一节 虚拟变量119

一、虚拟变量及其作用119

二、虚拟变量的设置120

三、虚拟变量的特殊应用125

第二节 随机解释变量130

一、随机解释变量问题130

二、随机解释变量的后果131

三、工具变量法132

四、案例分析135

第三节 滞后变量137

一、滞后变量的含义137

二、滞后变量模型的种类137

三、分布滞后模型的估计138

四、自回归模型144

五、一阶自回归模型的估计149

本章小结150

本章关键词150

复习思考题150

第六章 联立方程模型153

学习目标153

第一节 联立方程模型的概念153

一、联立方程模型及其特点153

二、联立方程模型中变量的分类154

三、联立方程模型中方程的分类155

四、联立方程模型的偏倚性155

第二节 联立方程模型的分类156

一、结构式模型156

二、简化式模型157

三、递归式模型159

第三节 联立方程模型的识别160

一、联立方程模型识别的概念160

二、联立方程模型的识别类型160

三、联立方程模型的识别条件163

第四节 联立方程模型的参数估计166

一、联立方程模型参数估计方法的选择166

二、联立方程模型的参数估计方法166

三、联立方程模型的检验171

第五节 案例分析173

一、研究目的与思路173

二、模型设定173

三、模型的识别173

四、宏观经济模型的估计175

本章小结179

本章关键词180

复习思考题180

第七章 非线性方程模型182

学习目标182

第一节 非线性方程模型的分类182

一、可直接线性化的非线性模型183

二、不可直接线性化的非线性模型184

三、简单的非线性单方程计量经济学模型应用举例186

第二节 二元离散选择模型188

一、二元离散选择模型的经济背景188

二、线性概率模型及二元选择模型的形式189

三、二元选择模型的估计问题190

四、二元选择模型的假设检验问题191

第三节 二元Logistic离散选择模型及其参数估计192

一、Logistic回归概述192

二、Logistic回归模型估计193

三、在EViews中构建模型估计参数195

第四节 二元Probit离散选择模型及其参数估计201

第五节 二元Tobit离散选择模型及其参数估计205

一、Tobit离散选择模型的现实背景——受限因变量问题205

二、Tobit离散选择模型206

三、Tobit离散选择模型的EViews应用举例207

第六节 二元离散选择模型系数的经济含义210

一、期望值的边际函数210

二、系数的边际含义213

本章小结213

本章关键词214

复习思考题214

第八章 时间序列模型217

学习目标217

第一节ARMA模型中的基本概念217

一、随机过程与时间序列217

二、理论自协方差、自相关函数与偏自相关函数218

三、样本自协方差、自相关函数与偏自相关函数219

四、ARMA模型220

第二节 随机时间序列分析模型221

一、时间序列平稳性识别221

二、ARMA模型识别223

三、ARMA（p， q）模型的参数估计226

四、模型诊断227

五、模型预测228

六、非平稳时间序列建模234

第三节 单整与协整检验239

一、单整与维纳过程239

二、单位根的DF检验239

三、协整分析245

第四节VAR模型250

一、多维时间序列250

二、向量自回归过程250

三、向量自回归过程下的协整检验260

本章小结265

本章关键词265

复习思考题265

第九章 面板数据模型270

学习目标270

第一节 面板数据270

第二节 面板数据回归模型272

一、面板数据回归模型的一般形式272

二、面板数据回归模型的分类273

第三节 混合回归模型277

一、混合回归模型的估计277

二、混合回归模型的设定检验279

三、混合回归模型应用279

第四节 固定效应回归模型283

一、个体固定效应模型283

二、时点固定效应模型285

三、时点个体固定效应模型287

第五节 随机效应回归模型290

一、个体随机效应回归模型290

二、个体时点随机效应模型294

第六节 变系数回归模型296

第七节Hausman检验297

一、Hausman检验的设定297

二、Hausman检验的应用299

第八节 面板数据的单位根检验和协整检验304

一、面板数据的单位根检验304

二、面板数据的协整检验306

第九节EViews软件的相关操作309

一、建立数据文件309

二、面板数据模型设定检验311

第十节 动态面板数据回归模型317

一、动态面板数据模型的估计317

二、存在外生变量的动态面板数据模型325

三、动态面板数据模型的应用326

本章小结328

本章关键词329

复习思考题329

第十章 空间计量经济模型332

学习目标332

第一节 空间计量经济学概述332

一、空间计量经济学的缘起与发展332

二、空间计量经济学与相关学科的关系334

三、理论空间计量经济学和应用空间计量经济学335

第二节 空间回归分析基础336

一、空间效应的分类336

二、空间依赖性337

三、空间异质性339

第三节 空间权重矩阵的设定和选择339

一、空间滞后和空间权重矩阵340

二、基于邻近的空间权重矩阵341

三、基于距离的空间权重矩阵343

四、空间权重矩阵的选择344

第四节 空间自相关的检验346

一、空间自相关的形式表达346

二、探索性空间数据分析347

第五节 空间线性回归模型352

一、空间线性回归模型的设定352

二、空间线性回归模型的估计及检验356

第六节 空间计量的实证例子359

一、GeoDa软件介绍360

二、GeoDa软件的空间相关分析功能361

三、中国居民消费与经济增长的空间计量分析363

本章小结364

本章关键词365

复习思考题365

附录 统计分布表367

参考文献380