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目录1

银行管制权力配置：最后贷款人、存款保险和监管1

1 引言1

2　相关文献4

3　模型5

3.1 管制者的目标7

3.2 管制的最后阶段9

3.3 有效管制9

4　单一的管制机构10

4.1 统一管制10

4.2 单一管制者和私人贷款12

5 多头管制15

5.1 在完全信息的情况下15

5.2 在不对称信息的情况下20

6　最终结论23

附录：充分信息条件下的讨价还价24

应用：对中央银行的存款保险25

监管独立性与金融稳定性27

1　导言27

2　缺乏独立性的经验29

3　机构独立性的案例31

3.1 金融监管案例31

3.2 机构独立性案例32

专栏1．中央银行独立性实例：论据1的概述35

4　独立性及其四个方面37

4.1 独立性的四个方面37

专栏2．法律体系与管制独立性39

4.2 各种安排的概览44

5 独立性——使其有效运行45

5.1 独立性与制度性安排46

5.2 独立性与政治性约束和制衡48

5.3 改治控制、治理和责任机制50

6 结论54

附录：在所选国家中银行监管自主权特征概览56

基于内部模型的资本监管与银行风险承担激励66

1 导言66

2　政府安全网为银行股东提供的价值69

2.1 背景69

2.2 资产价值动态变化69

2.3 在权益投资机会集下的存款保险价值70

2.4 在不同投资机会集下存款保险的价值71

2.5 期限匹配的风险贴现债券72

2.6　长期风险贴现债券72

3　采用风险价值法配置缓冲储备资本73

4　在没有银行安全网保护情况下使用风险价值法计算资本74

4.1 市场风险资本配置75

4.2 信用风险资本75

5 资本配置的内部模型方法中的安全网保险价值77

6　资本配置内部模型方法中的银行风险承担激励78

6.1 市场风险79

6.2　信用风险81

7 结论86

风险承担、有限责任和银行监管者的竞争88

1 银行风险88

2　次品（柠檬）债券90

3 有关有限责任和风险承担方面文献的回顾92

4 限责任的银行：基本模型93

5　次品（柠檬）银行与布鲁斯法则95

6　福利意义和最优管制99

7　银行监管的竞争101

8　正在努力的巴塞尔委员会和欧盟106

金融监管的道德基础109

1　金融监管的公共利益理论111

1.1 存款机构的政府监管的标准理由112

1.2　政府监管者之间的竞争114

2　监管的激励冲突理论114

2.1 监管的严格私人收益理论115

2.2 自利的政府监管者的理论116

2.3 关于院外游说和影响集团的代理视角117

2.4　监管竞争的约束作用119

2.5 政府一私人监管混合竞争模式121

3 政府监管者的监管：协调公共和私人监管激励122

4　存款保险损失风险部分私有化的收益126

5　责任制与会计透明度127

应用延迟补偿强化金融监管职业道德131

1 为什么在外部融资中创造价值的外部监管者会受到诱惑而机会主义地配置监管收益133

1.1 监管关系134

1.2 机会主义行为及其控制135

2　私人及国有企业的法人治理结构137

2.1 将纳税人的错误理解（Misperceptions）融入139

法人治理结构141

2.2　启动问题141

3 当前国会对监管职责约束的缺陷143

4　结论144

1　引言145

系统性风险和金融整合：它们相关吗145

2　系统性风险的定义146

3　整体相互依赖性趋势148

3.1 整体相互依赖性定义148

3.2　相互依赖性的趋势149

3.3　整合的趋势154

4　相互依赖性与整合的相关157

5 结论161

全球存款保险：它在哪里发挥作用163

1 引言163

2　世界各国的存款保险166

3　存款保险设计：存在普遍适用的设计方案吗173

4　存款保险：理论与实证证据176

4.1 显性存款保险如何影响银行稳定性176

4.2　存款保险如何影响市场约束178

4.3 存款保险如何影响金融发展181

4.4　在危机管理的过程中存款保险起到什么作用182

5 结论与政策含义183

5.1 是否每个国家都应该采用显性存款保险计划183

5.2 应该如何设计显性存款保险计划184

存款保险：对现实和最优惯例的调查186

1 引言：背景186

2　在正常时期存款保险系统的最优惯例187

2.1 存款保险系统的缺陷188

2.2　最优惯例190

2.3 与最优惯例的偏离191

2.4　有待解决的实际问题192

3　对存款保险惯例的调查196

3.1 事后融资与持有基金的存款保险系统的比较217

3.2 消除逆向选择217

3.3　控制道德风险218

3.4　避免代理问题220

3.5 功能和目标222

4　最优惯例的趋势和趋同化224

5　概括与结论227

MODIS：面向市场的存款保险计划229

1 引言229

2　存款保险的道德风险影响230

2.1 理论和实证证据230

2.2 风险调整保险费率232

2.3 降低存款保险的道德风险影响233

3 关于面向市场存款保险计划的建议236

3.1　MODIS的主要特征236

专栏 面向市场存款保险计划的主要特征概述237

3.2 在MODIS下的保险限额最优水平242

4　与次级债券建议和FDIC模型的比较247

4.1 MODIS与次级债券建议的比较247

4.2　MODIS与美国存款保险系统的比较248

5　结束语250

译后记251