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前言1

第一篇 绪论3

第1章 研究背景3

1.1 油价波动影响世界经济：从三次石油危机谈起4

1.2 影响油价因素的复杂性5

1.3 油价波动规律探索的重要性6

1.4 油价预测的重要性7

第2章 油价研究现状及启示8

2.1 国内外研究现状8

2.1.1 油价运动机理研究8

2.1.2 油价波动对经济的影响分析9

2.1.3 影响油价因素分析12

2.1.4 油价预测15

2.2 几点启示17

2.3 本书的内容结构19

本章参考文献24

第3章 非市场因素的基本特征与影响油价机理分析32

3.1 引言32

3.2 非市场因素的基本特征与分类32

3.3 影响油价的机理分析35

第二篇 不规则因素对油价的影响分析39

第4章 战争的影响分析39

4.1 引言39

4.2 基本分析与模型40

4.2.1 基本分析40

4.2.2 ARIMA-GARCH分阶段干预模型41

4.3 实证分析42

4.3.1 第四次中东战争影响分析43

4.3.2 两伊战争影响分析45

4.3.3 海湾战争影响分析47

4.3.4 伊拉克战争影响分析49

4.4 主要结论51

4.5 几点建议52

4.6 本章小结54

本章参考文献54

第5章 石油工人罢工的影响分析56

5.1 引言56

5.2 事件选取与阶段划分56

5.2.1 事件选取56

5.2.2 阶段划分与检验57

5.3 实证分析59

5.3.1 伊朗石油工人罢工59

5.3.2 委内瑞拉石油工人罢工60

5.3.3 尼日利亚石油工人罢工60

5.3.4 英国石油工人罢工61

5.4 主要结论62

5.5 本章小结63

本章参考文献63

第6章 突发事件的影响分析64

6.1 引言64

6.2 模型构建65

6.3 实证分析67

6.3.1 伊拉克入侵科威特事件分析67

6.3.2 9·11恐怖袭击事件分析68

6.3.3“卡特里娜”飓风事件分析69

6.4 主要结论70

6.5 本章小结71

本章参考文献71

第三篇 心理因素对油价的影响分析75

第7章 投机因素分析75

7.1 基于自适应预期思想的石油期货定价模型75

7.1.1 引言75

7.1.2 基本模型76

7.1.3 实证分析79

7.1.4 结论82

7.2 投机行为对国际油价的影响分析82

7.2.1 引言82

7.2.2 有关COT数据的应用83

7.2.3 投机因素影响油价收益率的因果检验84

7.2.4 多因素回归模型90

7.2.5 结论92

7.3 考虑便利收益的原油期货投机套利模型92

7.3.1 引言92

7.3.2 模型改进94

7.3.3 实证分析96

7.3.4 结论101

7.4 本章小结102

本章参考文献103

第8章 代表性启发式心理和过度反应分析106

8.1 引言106

8.2 研究方法107

8.3 代表性启发式心理的实证检验109

8.3.1 样本选取109

8.3.2 OPEC会议代表性启发式心理检验109

8.3.3 战争事件代表性启发式心理检验113

8.4 过度反应的实证检验114

8.5 主要结论116

8.6 本章小结117

本章参考文献117

第9章 过度自信心理分析119

9.1 引言119

9.2 过度自信投机者和套利者的交易行为分析122

9.2.1 过度自信投机者的交易行为分析123

9.2.2 过度自信套利者的交易行为分析125

9.3 期货均衡价格决定127

9.4 过度自信心理对期货价格的影响128

9.4.1 对均衡期货价格均值的影响128

9.4.2 对均衡期货价格波动的影响129

9.5 模拟分析129

9.6 主要结论133

9.6 本章小结133

本章参考文献134

第四篇 经常性发生因素对油价的影响分析139

第10章 季节气候对油价的影响分析139

10.1 引言139

10.2 季节调整方法141

10.3 轻质原油价格季节性波动分析143

10.3.1 WTI原油价格季节性波动分析143

10.3.2 布伦特原油价格季节性波动分析149

10.4 迪拜原油价格季节性波动分析153

10.4.1 样本选取155

10.4.2 初始诊断155

10.4.3 季节性调整157

10.5 成品油价格季节性波动分析160

10.6 综合比较170

10.7 几点建议172

10.8 本章小结173

本章参考文献174

第11章 汇率变化对油价的影响分析176

11.1 引言176

11.2 模型与数据177

11.2.1 VAR模型177

11.2.2 数据来源及处理178

11.3 实证分析179

11.3.1 序列平稳性检验179

11.3.2 滞后阶数选择179

11.3.3 模型的稳定性检验180

11.3.4 脉冲响应分析181

11.3.5 方差分解183

11.4 本章小结185

本章参考文献185

第五篇 石油市场有效性与运动规律189

第12章 国际石油期货市场效率分析189

12.1 引言189

12.2 套利均衡效率检验修正模型192

12.3 数据描述194

12.4 效率分析195

12.4.1 平稳性检验195

12.4.2 协整分析196

12.4.3 非线性分析199

12.4.4 分阶段分析200

12.4.5 基本结论202

12.5 几点建议203

12.6 本章小结205

本章参考文献205

第13章 我国燃料油期货市场价格发现功能分析209

13.1 引言209

13.2 研究方法与数据210

13.2.1 基本模型210

13.2.2 数据来源211

13.3 价格发现功能分析212

13.3.1 平稳性检验212

13.3.2 协整检验213

13.3.3 Granger因果关系分析213

13.3.4 误差修正模型（ECM）214

13.3.5 G-S模型分析215

13.4 几点建议215

13.5 本章小结217

本章参考文献217

第14章 油价波动周期性分析219

14.1 引言219

14.2 油价波动周期性直观分析220

14.3 油价波动周期性数理分析222

14.3.1 谱分析方法222

14.3.2 油价谱分析过程225

14.4 理论解释228

14.4.1 油价周期性波动的本质228

14.4.2 油价周期性波动的原因229

14.5 关于油价波动周期性研究的一些启示232

14.6 本章小结233

本章参考文献234

第15章 季节-谐波预测模型236

15.1 引言236

15.2 季节-谐波方法236

15.3 特点分析239

15.4 油价预测240

15.4.1 中短期预测效果比较242

15.4.2 长期预测效果比较244

15.5 本章小结246

第六篇 能源消费与政策分析251

第16章 北京市能源消费结构特征分析251

16.1 引言251

16.2 北京市能源消费总体情况252

16.3 面板数据模型选择256

16.4 实证分析与结果257

16.5 几点建议258

16.6 本章小结259

本章参考文献259

第17章 主要发达国家新能源政策与启示261

17.1 引言261

17.2 世界主要国家新能源政策262

17.2.1 美国262

17.2.2 欧盟263

17.2.3 日本264

17.3 中国新能源政策现状265

17.4 几点建议267

17.5 本章小结268

本章参考文献269

第18章 我国能源可持续发展战略分析270

18.1 引言270

18.2 世界及我国能源消费现状270

18.3 我国能源发展目标273

18.4 我国能源可持续发展战略273

18.4.1 长期坚持节能优先战略274

18.4.2 优化能源消费结构276

18.4.3 实施煤炭的清洁高效利用277

18.4.4 大力发展水电、风电、太阳能和核电278

18.4.5 加强生态环境保护279

18.5 本章小结280

本章参考文献281

第19章 总结与展望282