图书介绍
基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘海飞著 著
- 出版社： 南京：南京大学出版社
- ISBN：9787305193514
- 出版时间：2017
- 标注页数：241页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：255页
- 主题词：金融资产－投资管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与问题提出1
1.2 研究内容与结构安排7
1.3 本书主要研究特色9
第一部分 理论篇13
第2章 计算金融基础理论13
2.1 计算金融理论框架13
2.2 建模仿真Swarm平台15
第3章 投资者个体策略理论22
3.1 马尔可夫决策29
3.2 强化学习模型30
3.3 优化学习模型31
第4章 投资者互动策略理论33
4.1 多主体博弈模型33
4.2 互动策略模型35
第二部分 应用篇45
第5章 基于投资者互动策略的市场均衡性研究45
5.1 两主体互动策略与市场均衡分析45
5.2 多主体互动策略与市场均衡分析56
第6章 基于市场主体互动机制的跨期套利策略研究66
6.1 基础理论模型回顾67
6.2 跨期套利策略模型68
6.3 实证研究与结果分析80
6.3.1 数据采集与处理80
6.3.2 不同期限合约的相关性分析82
6.3.3 不同期限合约的平稳性检验84
6.3.4 不同期限合约的协整检验91
6.3.5 绝对价差和相对价差的分布研究92
6.3.6 自适应跨期套利策略实证研究99
6.3.7 参数的灵敏度分析104
6.4 结论与启示111
第7章 基于随机波动模型的资产组合配置最优化研究113
7.1 文献回顾与评述113
7.2 理论模型与参数估计115
7.3 实证研究与结果分析121
7.3.1 数据、样本与设计121
7.3.2 实证结果分析121
7.4 结论与启示127
第8章 基于随机波动模型的资产组合风险分散化研究128
8.1 文献回顾与评述129
8.2 研究设计131
8.2.1 数据采集与指标选取131
8.2.2 模型构建与参数估计132
8.3 SV模型序列持续性组合构建133
8.4 资产组合分散化指标分析134
8.5 实证分析与稳健性检验134
8.5.1 统计性描述134
8.5.2 SV模型序列持续性组合构建136
8.5.3 SV模型MCMC贝叶斯估计结果分析136
8.5.4 贝叶斯估计实证结果稳健性检验138
8.6 SV组合以及MV组合分散化实证比较研究139
8.6.1 “10只股票资产”随机波动组合与均值方差组合分散化实证比较研究139
8.6.2 分散化实证结果稳健性检验140
8.7 结论与启示149
第9章 基于动态对冲策略的市场冲击效应研究150
9.1 文献回顾与评述153
9.2 理论模型构建156
9.3 仿真与结果分析159
9.4 结论与启示166
第10章 基于订单执行策略的市场冲击效应研究169
10.1 文献回顾与评述170
10.2 研究设计与仿真平台172
10.3 算法交易仿真结果分析174
10.3.1 算法交易对执行成本的影响174
10.3.2 算法交易对市场质量的影响177
10.3.3 算法交易对流动性的影响177
10.3.4 算法交易对波动性的影响182
10.3.5 算法交易对交易系统的影响186
10.4 结论与启示189
中文参考文献191
英文参考文献195