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引言1

第一节 选题背景及问题的提出2

第二节 研究的意义和价值3

第三节 概念界定与名词释义4

第四节 论文框架、研究内容与研究方法6

一、论文框架6

二、研究内容6

三、研究方法9

第五节 论文的创新点及不足之处9

一、主要创新点9

二、不足之处10

第六节 文献综述11

一、资本监管与银行信贷11

二、资本监管与银行风险12

三、资本监管与银行效率14

四、资本监管与银行行为14

五、资本监管与监管套利15

六、巴塞尔协议Ⅲ在国内的影响16

第一章 巴塞尔协议的历史沿革及其在中国的实施进程17

第一节 国际清算银行与巴塞尔委员会17

第二节 巴塞尔协议Ⅰ的诞生19

一、意大利银行危机19

二、拉美债务危机21

三、日本银行业的扩张22

第三节 巴塞尔协议Ⅱ的改进23

第四节 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容26

第五节 巴塞尔协议在中国的实施进程29

一、向国际监管规则靠拢（2003年—2006年）30

二、巴塞尔协议Ⅱ的推进与实施（2007年—2010年）31

三、向巴塞尔协议Ⅲ的过渡（2011年至今）32

四、国内银行业的影响33

第二章 欧美推迟实施巴塞尔协议Ⅲ的原因及其影响36

第一节 背景及环境36

一、欧盟银行业资本缺口巨大36

二、美国推迟巴塞尔Ⅲ实施日期37

三、德国支持巴塞尔Ⅲ迅速执行38

四、日本表示巴塞尔Ⅲ实施影响有限40

五、印度及阿拉伯国家（UAE）的不同情况41

第二节 欧盟推迟实施资本监管新规的关键因素——EBA的定量测算42

一、资本监管的测算结果45

二、流动性监管的测算结果51

三、小结56

第三节 欧美推迟实施巴塞尔协议Ⅲ的影响57

第三章 巴塞尔协议Ⅲ实施对中国银行业静态影响的定量估算59

第一节 资本充足率的影响60

一、选取核心一级资本充足率作为计算指标的原因60

二、研究回顾，利用2009年数据计算巴塞尔Ⅲ下核心一级资本充足率60

三、方法的改进，利用2011年数据计算巴塞尔Ⅲ下核心一级充足率的尝试63

第二节 杠杆率的引入68

一、引入杠杆率监管指标的意义68

二、杠杆率的计算方法69

三、国内16家上市银行2011年杠杆率的计算结果70

第三节 与欧盟情况的比较72

一、对资本充足率的影响差异72

二、对杠杆率的影响差异74

三、形成差异的原因76

第四章 巴塞尔协议Ⅲ实施对中国银行业动态影响的情景模拟79

第一节 中国银行业资本补充的渠道回顾80

一、资本监管下的银行业资产扩张与自有资本补充80

二、国内上市银行资本补充历史回顾83

三、小结88

第二节 影响银行业资本监管动态达标的重要因素——总资产净利润率89

一、资本充足率与杠杆率的关系91

二、银行资产增长率与一级资本充足率的关系92

三、银行资产增长率与杠杆率的关系94

第三节 数值模拟95

一、国内银行数据模拟96

二、国外银行数据模拟98

三、对数据模拟结果的比较分析105

第五章 中国银行业的盈利结构及对动态资本监管达标的影响107

第一节 对中国银行业盈利结构的分析108

一、银行业利润的主要组成部分108

二、影响银行利息净收入的主要因素112

三、银行手续费与佣金收入的组成及变动趋势117

四、营业成本、减值损失及所得税变动120

第二节 与国外银行业盈利结构的比较122

第三节 不同情境下中国银行业未来资本缺口的模拟测算127

第六章 中国实施巴塞尔协议Ⅲ的操作建议132

第一节 国内银行业资产增速与利润率的变动趋势132

第二节 对资本缺口模型的进一步修正137

第三节 国内银行业外部融资的环境分析141

第四节 对中国实施巴塞尔协议Ⅲ的操作建议146

一、主要数据结论的汇总146

二、银行业利润水平的维持150

三、外部融资环境的改善153

四、对银行业务规制的放松156

第七章 结论与讨论160

第一节 研究的结论160

第二节 论文的局限性及未来的研究方向162

参考文献165

后记171