图书介绍
中国的影子银行与股票市场 内在关联与作用机理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李锦成著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509654415
- 出版时间：2018
- 标注页数：193页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：220页
- 主题词：非银行金融机构－影响－股票市场－研究－中国
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图书目录
第一章 引言1
第一节 研究背景与意义1
一、研究背景1
二、研究意义2
第二节 中外文献综述3
一、国外文献回顾3
二、国内文献回顾11
第三节 研究思路与方法22
一、研究思路22
二、研究方法24
第四节 本书的主要内容25
第二章 中国影子银行规模的有效统计方法31
第一节 中国影子银行的统计口径选择31
一、影子银行统计口径的方法确定31
二、影子银行统计起始年份的确定35
三、影子银行开始高速发展的主要原因41
第二节 中国影子银行的统计48
一、理论基础48
二、实证研究50
第三节 小结62
第三章 多曲线拟合分析影子银行与A股市场的相关性65
第一节 理论基础65
第二节 实证分析68
第三节 小结73
第四章 影子银行的预测与对A股市场的影响性——基于ARIMA-ECM模型75
第一节 理论基础75
第二节 实证研究78
一、影子银行的预测78
二、影子银行与A股市场的协整关系85
三、影子银行与A股市场的ECM86
第三节 小结87
第五章 基于残差自举法一小波分析多尺度检验影子银行对A股市场的结构时频影响性89
第一节 理论基础89
一、残差自举法全样本格兰杰检验89
二、残差自举法滚动窗口检验91
三、小波时频分析法91
第二节 实证研究94
一、影子银行与A股市场的全样本格兰杰检验94
二、影子银行与A股市场的滚动窗口检验95
三、影子银行与A股市场的小波时频分析99
第三节 小结103
第六章 基于MCMC-POT模型度量影子银行与A股市场GPD极值VaR-ES估计105
第一节 理论基础105
一、POT模型理论105
二、GPD分布的检验106
三、选取安全阈值107
四、参数估计108
五、MCMC模拟估计模型参数109
六、Gibbs抽样方法110
七、POT模型下的VaR-ES估计111
第二节 实证分析113
一、影子银行的MCMC-POT模型估计113
二、上证指数的MCMC-POT模型估计119
三、上证成交量的MCMC-POT模型估计121
四、影子银行与A股市场的VaR-ES估计124
第三节 小结125
第七章 基于非对称Copula函数度量影子银行对A股市场的尾部影响性127
第一节 理论基础127
一、确定边缘分布128
二、确定联合分布Copula函数类型129
三、尾部相关分析与Copula函数的相关性分析130
四、模型检验与评价131
第二节 实证研究131
一、影子银行与A股市场的边缘分布131
二、影子银行与A股市场的尾部相关性135
三、尾部相关性参数估计与评价138
第三节 小结138
第八章 有效监管和发展影子银行的建议141
第一节 要有效统计影子银行规模142
一、确定各影子银行单元的负责单位144
二、建立银监会联合各地银监局的资金监控系统144
三、制定并优化信息处理与控制系统流程145
四、建立长期国家层面的金融督导工作145
第二节 借鉴国际影子银行监管经验有效发展和监管中国影子银行146
第三节 经济体制改革是有效监管和发展影子银行的根本149
第四节 从国企改革的角度分析影子银行的有效发展150
第五节 从税制改革的角度分析影子银行的有效发展151
第六节 从金融改革的角度分析影子银行的有效监管和发展154
第七节 展望162
参考文献169
索引179
后记183
专家推荐表185