图书介绍
投资组合绩效测评实用方法 原书第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）卡尔 R.培根（CARL R.BACON）著；黄海东译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111487623
- 出版时间：2015
- 标注页数：269页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：288页
- 主题词：组合投资－经济绩效－评估－方法
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图书目录
第1章 介绍1
为什么要做投资组合绩效测评1
投资绩效测评过程2
这本书的目的2
绩效测评师的职责3
本书的结构3
第2章 投资收益率中的数学6
简单收益率6
金额加权收益率8
时间加权收益率14
时间加权收益率和金额加权收益率的比较17
时间加权收益率法的近似处理19
混合方法22
采用哪种方法22
自我选择24
年化的收益率28
连续的复利收益率30
总收益率和净收益率的计算30
投资组合组成部分的收益率34
基础货币和本币收益率37
第3章 参考基准39
参考基准39
参考基准的统计数据48
对等组和整体选择50
随机投资组合52
名义基金52
超额收益率53
绩效费58
绩效费结构60
第4章 风险63
风险的定义63
风险度量64
回归分析73
修正的詹森alpha80
相对风险82
收益率分布86
对冲基金的风险调整绩效测量指标90
回撤率91
下行风险（或半标准差）97
在险价值104
下行风险调整后收益率107
固定收益风险108
使用哪个风险指标113
风险控制结构118
第5章 绩效归因121
算术法归因分析122
Brinson和Fachler模型128
相互作用130
几何法超额收益率归因分析132
权重135
第6章 多货币归因分析138
Ankrim和Hensel法138
Karnosky和Singer法144
几何法多货币归因分析148
利率差别158
第7章 固定收益归因分析169
收益率曲线169
第8章 多时段归因分析186
平滑算法186
第9章 归因分析问题的扩展203
归因分析的变形203
多层次归因分析209
归因分析标准214
投资绩效归因分析方法的进化过程215
风险调整后的归因分析216
第10章 衍生工具的绩效测评220
期货220
远期外汇合约228
互换229
期权231
认股权证233
市场中性归因分析235
第11章 业绩展示标准239
我们为什么需要业绩展示标准239
全球投资业绩标准（GIPS）240
对于资产管理人的优点242
标准243
核验246
解释子委员会247
分散程度指标252
达到合规性253
保持合规性254
附录A 简单归因分析255
附录B 多货币归因分析方法258
参考文献266