图书介绍
基于资产池的不良资产证券化信用风险研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 庞明著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516142486
- 出版时间：2014
- 标注页数：187页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：200页
- 主题词：资产证券化－信用－风险管理－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景1
一 资产证券化的兴起和发展1
二 不良资产证券化产生的环境推动因素及演变趋势4
第二节 不良资产证券化信用风险研究的意义7
一 不良资产证券化信用风险研究的理论意义7
二 不良资产证券化信用风险研究的实践意义9
三 尚待研究的问题11
第三节 几个关键概念的界定12
一 不良资产证券化12
二 资产池13
三 基于资产池的信用风险13
第四节 研究假设14
第五节 研究的主要内容、框架和方法16
一 研究内容和框架16
二 研究方法17
第二章 理论基础与文献综述19
第一节 理论基础19
一 信用风险的不确定性分析21
二 信用风险的理性预期理论分析23
三 或有要求权理论25
四 道德风险26
五 不良资产证券化的理论基础29
第二节 信用风险计量方法、模型及评述30
一 传统信用风险度量技术方面32
二 现代信用风险度量技术38
三 备受关注的人工智能方法48
第三节 相关研究的不足与评述51
第四节 经验证据与典型案例评述53
一 国外案例53
二 国内案例60
三 国内外研究小结67
第三章 单笔不良资产信用风险的测算研究69
第一节 资产池标的资产的特征指标69
一 适于作证券化的理想资产69
二 不良资产证券化资产池标的资产的选择71
第二节 单笔资产信用风险的模型选择——神经网络74
一 神经网络模型独特的优点及实证表现75
二 神经网络模型对信用风险预测精度优于传统方法78
三 基于神经网络模型的资产池单笔资产信用风险预测82
第三节 基于我国国情的不良资产信用风险影响因素分析84
一 变量选取依据——不良资产信用评级中的考量因素84
二 变量选取依据——基于我国国情的必要补充89
第四章 基于资产池的信用风险的测算——CreditRisk＋模型91
第一节 基于资产池的信用风险研究的理论基础91
第二节 基于资产池的信用集中风险评价模型的比较研究93
一 基于现代组合理论的信用风险评价模型比较分析94
二 穆迪不良资产（NPL）产品信用风险预测方法101
三 我国目前的实践方法103
第三节 基于资产池的不良资产证券化信用风险评价模型的构建109
一 CreditRisk＋模型的优点及实证表现109
二 CreditRisk＋模型对我国不良资产证券化的适用性研究112
三 模拟资产池的构建113
四 资产池标的资产的多样度和资产之间的相关性分析114
五 改进的CreditRisk＋模型116
第五章 不良资产证券化的实证研究119
第一节 建立神经网络检验模型的必要性119
第二节 BP神经网络检验模型的构建120
第三节 研究样本与资料来源126
第四节 研究方法127
第五节 检验结果134
一 网络训练效果分析134
二 交叉验证技术140
三 具有双隐含层的网络结构142
四 资产及资产池的信用风险144
第六章 实证检验结果及讨论147
第一节 对本案例的进一步说明及讨论147
第二节 对比不同信用风险分析方法及结果150
一 专家打分方法评析150
二 神经网络方法评析153
三 研究结果启示154
第七章 总结与展望156
第一节 主要工作总结156
第二节 创新点158
第三节 局限及未来研究方向159
附录 神经网络算法的主要程序161
参考文献168
后记186