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第一篇 金融机构业务与风险管理基础3

第一章 金融机构业务概述3

第一节 金融体系与金融机构3

一、金融体系基础3

二、现代金融机构的角色5

三、中国金融体系6

第二节 中国主要金融机构业务概述7

一、商业银行7

二、保险公司9

三、证券公司10

四、信托公司11

五、证券投资基金管理公司12

六、金融控股公司13

第三节 金融机构监管与会计准则14

一、金融机构监管14

二、金融工具计量的会计准则19

三、银行账户与交易账户的划分20

【知识链接1-1】中国银行业发展概况8

【知识链接1-2】中国保险业概况10

【知识链接1-3】中国证券公司概况11

【知识链接1-4】中国信托公司概况12

【知识链接1-5】中国基金公司概况13

【知识链接1-6】分业监管体制与中国金融机构业务范围15

【知识链接1-7】《商业银行风险监管核心指标（试行）》16

【案例1-1】平安集团的业务体系13

【本章要点】22

【重要概念】22

【进一步的阅读】22

【练习题】23

第二章 金融机构的主要风险24

第一节 风险基本概念解析24

一、风险的定义24

二、风险的特征25

三、预期损失、非预期损失和极端损失26

第二节 金融机构的主要风险29

一、信用风险29

二、市场风险32

三、操作风险38

四、流动性风险41

五、其他风险43

【知识链接2-1】上海钢贸黑洞重创银行资产质量31

【知识链接2-2】美国储贷协会危机34

【知识链接2-3】人民币汇率波动与QDII业绩35

【知识链接2-4】东方证券2008年自营业务损失36

【知识链接2-5】中航油衍生品交易37

【知识链接2-6】华夏银行理财风波41

【知识链接2-7】中国货币市场异常波动42

【案例2-1】金融机构预期损失、非预期损失和极端损失计算26

【本章要点】44

【重要概念】45

【进一步的阅读】45

【练习题】45

第三章 金融机构风险管理基本框架46

第一节 风险管理概述46

一、风险管理与金融机构经营46

二、金融机构风险偏好体系47

三、金融机构全面风险管理模式49

第二节 金融机构风险管理流程50

一、风险识别50

二、风险度量54

三、风险控制56

四、风险监测与报告58

第三节 金融机构风险管理工具与组织架构59

一、金融机构风险管理工具59

二、金融机构风险管理组织及其职能60

三、金融机构风险管理的三道防线63

【知识链接3-1】交通银行的风险偏好体系48

【知识链接3-2】金融机构风险识别52

【案例3-1】中国农业银行风险管理组织架构61

【本章要点】63

【重要概念】64

【进一步的阅读】64

【练习题】64

第二篇 金融机构主要风险度量67

第四章 信用风险度量67

第一节 信用风险度量的基本框架67

一、典型事例：银行贷款申请67

二、信用风险度量的四大基本要素68

三、信用风险损失的计算框架69

第二节 信用评级70

一、信用评级的概念与分类70

二、外部评级与内部评级70

三、评级程序与评级方法72

四、信用评级体系73

五、信用转移矩阵、边际违约概率与累计违约概率76

第三节 违约概率的度量80

一、专家判断阶段80

二、分析模板阶段80

三、信用评分模型阶段81

四、量化模型阶段84

第四节 违约风险暴露与违约损失率的度量85

一、违约风险暴露的度量85

二、违约损失率的度量86

第五节 贷款组合风险度量88

一、信用转移矩阵与贷款组合风险89

二、现代资产组合模型与贷款组合风险89

三、主要商用信用风险组合模型91

第六节 中国金融机构信用风险度量应用93

一、大中型公司客户信用风险度量93

二、小微企业信用风险度量94

三、消费信贷信用风险度量96

【知识链接4-1】评级机构发展72

【案例4-1】银行信贷风险预期损失计算69

【案例4-2】累计违约概率计算79

【案例4-3】Z值模型应用83

【案例4-4】行业贷款信用等级变化判断89

【案例4-5】贷款组合信用风险度量90

【本章要点】100

【重要概念】101

【进一步阅读】101

【练习题】101

第五章 市场风险度量——银行账户102

第一节 利率风险度量102

一、利率敏感性缺口模型102

二、久期模型111

三、情景分析119

第二节 汇率风险度量120

一、金融机构银行账户汇率风险120

二、汇率风险暴露模型121

三、汇率风险暴露模型的评价123

【案例5-1】利率敏感性资产与利率敏感性负债判别103

【案例5-2】利率敏感性缺口计算104

【案例5-3】累计缺口计算105

【案例5-4】累计缺口比率计算105

【案例5-5】CGAP为正时利率变化对净利息收入的影响106

【案例5-6】关于利差效应的计算107

【案例5-7】付息债券久期计算112

【案例5-8】半年付息债券久期计算112

【案例5-9】资产组合久期计算113

【案例5-10】利用久期模型度量资产利率风险115

【案例5-11】金融机构久期缺口计算117

【案例5-12】汇率风险对金融机构的影响120

【案例5-13】计算某金融机构的汇率风险暴露122

【案例5-14】汇率风险损益计算122

【本章要点】123

【重要概念】123

【进一步的阅读】123

【练习题】123

第六章 市场风险度量——交易账户124

第一节 波动性方法124

一、波动性的概念124

二、金融资产的波动性分析124

三、波动性的估计方法125

四、波动性方法优缺点评述127

第二节 敏感度方法128

一、敏感度的基本概念128

二、证券风险的敏感度分析128

三、金融衍生品的敏感性度量129

四、敏感度方法优缺点评述130

第三节 VaR方法131

一、VaR方法概述131

二、基于方差—协方差法的VaR计算133

三、基于历史模拟法的VaR计算139

四、VaR方法优缺点述评142

【知识链接6-1】VaR历史回顾131

【案例6-1】波动性判断125

【案例6-2】历史波动率的计算126

【案例6-3】平方根法则127

【案例6-4】单一资产VaR值计算135

【案例6-5】方差—协方差法的计算示例一：单风险因子136

【案例6-6】方差—协方差法的计算示例二：多风险因子137

【案例6-7】一般历史模拟法的计算示例141

【本章要点】142

【重要概念】143

【进一步的阅读】143

【练习题】143

第七章 操作风险度量144

第一节 操作风险度量的定性方法144

一、自我评估法144

二、流程分析法145

三、关键风险指标法145

四、操作风险定性度量方法评述146

第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》中操作风险度量方法147

一、基本指标法147

二、标准法148

三、高级计量法150

四、不同操作风险资本计量法的比较158

【知识链接7-1】《商业银行操作风险管理指引》146

【案例7-1】使用基本指标法度量操作风险147

【案例7-2】使用标准法度量操作风险149

【案例7-3】内部度量法计算操作风险153

【本章要点】159

【重要概念】159

【进一步的阅读】160

【练习题】160

第八章 流动性风险度量162

第一节 资产流动性风险的度量方法162

一、时间法162

二、买卖价差163

三、交易量法164

四、价格和交易量结合法165

五、经流动性调整的风险价值165

第二节 融资流动性风险的度量方法166

一、净资产缺口分析法166

二、现金流量到期匹配法168

三、指标体系法172

【案例8-1】交易成本计算（一）164

【案例8-2】交易成本计算（二）164

【案例8-3】经流动性调整的风险价值计算166

【本章要点】174

【重要概念】175

【进一步的阅读】175

【练习题】175

第三篇 金融机构风险控制179

第九章 信用风险控制179

第一节 限额管理179

一、风险限额管理概述179

二、信用风险限额指标体系181

三、信用风险限额测算方法182

第二节 信用风险缓释184

一、信用风险缓释的概念184

二、信用风险缓释的主要工具184

第三节 信用风险转移188

一、信用风险转移的概念188

二、信用风险转移的工具189

【知识链接9-1】南海知识产权质押融资模式获肯定185

【知识链接9-2】我国信用风险缓释工具（CRM）概况188

【知识链接9-3】信用保险踏上跨界之旅189

【知识链接9-4】中资商业银行贷款出售190

【知识链接9-5】国家开发银行资产证券化192

【本章要点】193

【重要概念】193

【进一步的阅读】193

【练习题】193

第十章 资产负债管理194

第一节 资产负债管理概述194

一、资产管理阶段194

二、负债管理阶段196

三、资产负债综合管理阶段196

四、资产负债表内表外统一管理阶段197

第二节 利率风险的资产负债管理197

一、利率风险的资产负债管理概述198

二、利率敏感性缺口管理198

三、久期缺口管理199

第三节 流动性风险的资产负债管理200

一、资产流动性管理策略200

二、负债流动性管理策略201

三、平衡流动性管理模式203

第四节 汇率风险的资产负债管理203

一、选择货币法203

二、货币匹配管理法204

【知识链接10-1】央行发布同业存单管理办法202

【知识链接10-2】人民币国际化204

【案例10-1】金融机构久期缺口调整199

【本章要点】205

【重要概念】205

【进一步的阅读】205

【练习题】205

第十一章 市场风险控制207

第一节 限额管理207

一、市场风险管理常用限额207

二、市场风险限额管理208

第二节 衍生金融工具与市场风险对冲212

一、衍生金融工具概述212

二、风险对冲的基本思路214

三、风险对冲示例214

【案例11-1】远期交易对冲汇率风险215

【案例11-2】利率互换对冲利率风险216

【案例11-3】股指期货套期保值作用分析217

【本章要点】218

【重要概念】218

【进一步的阅读】218

【练习题】218

第十二章 操作风险控制219

第一节 操作风险控制的基本方法219

一、风险规避219

二、风险降低220

三、风险的转移与缓释221

第二节 国外商业银行操作风险管理实践——以RBS为例226

一、RBS风险管理框架226

二、RBS集团操作风险政策和准则227

三、RBS集团组织架构和操作风险治理机制228

四、RBS的操作风险管理职责和操作风险管理人员配置229

五、RBS操作风险处理229

六、RBS操作风险报告229

七、RBS操作风险管理关注要点230

【知识链接12-1】某银行综合保险产品的保险责任224

【知识链接12-2】中国保险业服务外包225

【本章要点】231

【重要概念】231

【进一步的阅读】231

【练习题】232

第四篇 经济资本配置和绩效评价235

第十三章 风险度量与经济资本配置235

第一节 金融机构资本管理概述235

一、金融机构资本的定义与构成235

二、风险与经济资本之间的关系237

三、金融机构经济资本管理的主要内容238

第二节 风险度量与经济资本计量——以银行为例239

一、信用风险经济资本计量239

二、市场风险经济资本计量242

三、操作风险经济资本计量243

第三节 经济资本配置244

一、经济资本配置的目标与原则244

二、经济资本配置的流程244

三、经济资本配置的方式245

【知识链接13-1】银监会核准工商银行等六家银行实施资本管理高级方法243

【案例13-1】信用风险经济资本计量240

【本章要点】246

【重要概念】246

【进一步的阅读】247

【练习题】247

第十四章 风险调整的绩效评价248

第一节 金融机构传统绩效评价方法248

一、传统绩效评价方法248

二、传统绩效评价方法的不足250

第二节 风险调整绩效指标RAROC251

一、RAROC的概念和计算方法253

二、RAROC指标应用范例256

三、对RAROC绩效评价体系的评价256

第三节 EVA绩效考核256

一、EVA的概念和计算256

二、EVA指标应用范例257

三、RAROC和EVA的联系259

【知识链接14-1】骆驼评级体系在中国应用250

【案例14-1】RAROC指标计算253

【案例14-2】RAROC在经济资本配置中的应用254

【案例14-3】贷款产品EVA的计算257

【本章要点】259

【重要概念】260

【进一步的阅读】260

【练习题】260

参考文献261