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实验1查询与计算股票收益率1

1.1实验概述1

1.2实验目的1

1.3实验工具1

1.4理论要点1

1.5实验过程2

1.5.1数据库收益率的计算方法2

1.5.2使用数据库查询股票收益率4

1.5.3计算股票收益率6

1.6实验报告10

实验2股票收益波动率计算11

2.1实验概述11

2.2实验目的11

2.3实验工具11

2.4理论要点11

2.5实验过程12

2.5.1股票波动率计算的一般方法12

2.5.2 GARCH模型计算资产收益波动率15

2.6实验报告24

实验3股票价值评估25

3.1实验概述25

3.2实验目的25

3.3实验工具25

3.4理论要点25

3.5实验过程27

3.5.1估计资本回报率r27

3.5.2估计红利增长率g27

3.5.3 Gordon增长模型28

3.5.4 Gordon增长模型和市盈率31

3.5.5两阶段增长模型31

3.5.6 H-模型32

3.6实验报告33

3.7思考与练习33

实验4投资组合管理34

4.1实验概述34

4.2实验目的34

4.3实验工具34

4.4理论要点34

4.5实验过程35

4.5.1计算过程35

4.5.2证券组合的可行域40

4.5.3确定最优证券组合43

4.6实验报告45

实验5金融工程基础——固定收益证券基本概念46

5.1实验概述46

5.2实验目的46

5.3实验工具46

5.4理论要点46

5.5实验过程47

5.5.1折现定价法47

5.5.2国库券的市场定价法54

5.5.3零息债券的市场定价法57

5.6实验报告58

实验6固定收益证券59

6.1实验概述59

6.2实验目的59

6.3实验工具59

6.4理论要点59

6.5实验过程60

6.5.1债券数据查询60

6.5.2债券久期与凸度计算64

6.5.3计算债券利率期限结构65

6.6实验报告67

6.7思考与练习67

实验7可转换债券68

7.1实验概述68

7.2实验目的68

7.3实验工具68

7.4理论要点68

7.5实验过程69

7.5.1债券数据查询69

7.5.2可转换债券价格计算71

7.6实验报告73

实验8 Value at Risk74

8.1实验概述74

8.2实验目的74

8.3实验工具74

8.4理论要点74

8.5实验过程75

8.5.1实验准备76

8.5.2正态分布参数法77

8.5.3历史模拟法78

8.5.4蒙特卡罗模拟法79

8.6实验报告81

实验9 Z评分模型82

9.1实验概述82

9.2实验目的82

9.3实验工具82

9.4理论要点82

9.5实验过程83

9.5.1实验样本数据查询83

9.5.2 Z评分模型计算过程89

9.6实验报告91

实验10 KW模型92

10.1实验概述92

10.2实验目的92

10.3实验工具92

10.4理论要点92

10.5实验过程93

10.5.1实验样本数据查询93

10.5.2计算过程96

10.6实验报告98

实验11远期与互换99

11.1实验概述99

11.2实验目的99

11.3实验工具99

11.4理论要点99

11.5实验过程101

11.5.1计算远期利率101

11.5.2远期合约定价103

11.5.3互换定价103

11.6实验报告104

实验12展期期货套期保值模型105

12.1实验概述105

12.2实验目的105

12.3实验工具105

12.4理论要点105

12.5实验过程106

12.5.1实验样本选择106

12.5.2计算过程107

12.6实验报告112

实验13欧式期权的到期收益和基本参数113

13.1实验概述113

13.2实验目的113

13.3实验工具113

13.4理论要点113

13.5实验过程113

13.5.1欧式期权的到期收益114

13.5.2常见的路径独立的奇异期权115

13.5.3影响期权价格的参数估计119

13.6实验报告123

13.7习题123

实验14 Black-Scholes期权定价模型124

14.1实验概述124

14.2实验目的124

14.3实验工具124

14.4理论要点124

14.5实验过程126

14.5.1期权定价公式的简单实现126

14.5.2影响期权价格的因素128

14.5.3计算隐含波动率的函数134

14.6实验报告137

14.7习题137

实验15随机波动模型138

15.1实验概述138

15.2实验目的138

15.3实验工具138

15.4理论要点138

15.5实验过程140

15.5.1欧式看涨期权的Heston模型MATLAB实现140

15.5.2 Heston模型生成的隐含波动率曲面141

15.5.3 Heston模型中的参数的拟合问题（Calibration）146

15.6实验报告150

实验16 Greeks151

16.1实验概述151

16.2实验目的151

16.3实验工具151

16.4理论要点151

16.5实验过程152

16.5.1 Delta152

16.5.2 Gamma153

16.5.3 Theta156

16.5.4 Vega157

16.5.5 Rho157

16.5.6市场通给出的Greeks158

16.6实验报告159

16.7习题159

实验17股票随机路径模拟160

17.1实验概述160

17.2实验目的160

17.3实验工具160

17.4理论要点160

17.5实验过程161

17.5.1随机数生成161

17.5.2生成股票的样本路径161

17.6实验报告164

17.7习题164

实验18 Monte Carlo模拟165

18.1实验概述165

18.2实验目的165

18.3实验工具165

18.4理论要点165

18.5实验过程165

18.5.1欧式期权定价165

18.5.2美式期权定价166

18.5.3回望期权定价169

18.6实验报告170

18.7思考与练习170

实验19期权定价的二叉树方法171

19.1实验概述171

19.2实验目的171

19.3实验工具171

19.4理论要点171

19.5实验过程173

19.5.1欧式看涨期权173

19.5.2欧式看跌期权175

19.5.3美式看跌期权的二叉树定价176

19.6实验报告177

19.7习题177

实验20期权定价的有限差分法178

20.1实验概述178

20.2实验目的178

20.3实验工具178

20.4理论要点178

20.5实验过程180

20.5.1期权定价的显式差分方法180

20.5.2期权定价的隐式差分方法181

20.5.3期权定价的Crank-Nicholson方法184

20.6实验报告188

附录1国泰安公司简介189

附录2国泰安金融实验室整体解决方案191