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第1章 宏观经济资本概论1

第1节 宏观金融风险管理与宏观经济资本1

一、宏观金融风险及管理的现状研究1

二、宏观金融风险管理与宏观金融工程3

三、宏观金融工程与宏观经济资本4

第2节 宏观经济资本的表现形式5

一、金融部门稳定基金6

二、企业部门稳定基金11

三、公共部门稳定基金13

四、家户部门稳定基金15

五、稳定基金存在的问题17

第3节 本书的研究问题与思路19

一、研究问题19

二、研究思路19

本章小结20

第2章 宏观经济资本的概念21

第1节 文献综述22

一、经济资本概念起源22

二、经济资本的概念与特征23

第2节 微观经济资本的概念与内涵25

一、微观经济资本的概念25

二、微观经济资本的内涵26

第3节 宏观经济资本的内涵与外延31

一、宏观经济资本概念的提出31

二、宏观经济资本概念及其内涵31

三、宏观经济资本的外延33

本章小结34

第3章 宏观经济资本研究的基本框架37

第1节 宏观经济资本研究的目标37

第2节 宏观经济资本研究的要素38

第3节 宏观经济资本研究的总体框架39

一、宏观经济资本研究框架39

二、宏观经济资本研究路线41

本章小结48

第4章 宏观在险值方法研究49

第1节 文献综述49

一、VaR方法的发展和改进50

二、VaR方法与微观层面风险管理51

三、宏观层面VaR研究52

第2节 宏观VaR方法研究框架53

一、VaR的基本原理及微观应用53

二、VaR方法在宏观中的研究与技术54

三、VaR方法在宏观中的应用55

第3节 VaR的基本原理及微观应用56

一、VaR的基本原理56

二、微观VaR的计算方法56

三、基本检验方法60

四、VaR技术在微观中的应用61

第4节 宏观VaR的基本原理64

一、宏观VaR的基本概念64

二、宏观VaR技术的计算方法64

三、宏观VaR效果检验65

四、宏观VaR在宏观层面的应用66

本章小结67

第5章 宏观经济资本的度量69

第1节 经济资本度量的概念69

一、《巴塞尔新资本协议》与微观经济资本的度量70

二、宏观经济资本度量的基本概念71

第2节 文献综述74

一、关于微观经济资本度量的研究74

二、关于宏观在险值的研究75

三、对现有研究的总结与评述76

第3节 宏观经济资本度量的基本思路与方法76

一、宏观经济资本度量的基本思路76

二、宏观经济资本度量的基本方法77

第4节 宏观经济资本度量的实证分析80

一、中国上市金融部门宏观经济资本的计算81

二、中国上市企业部门整体及分区域宏观经济资本的计算82

三、中国上市企业部门和上市金融部门宏观经济资本的计算83

本章小结84

第6章 宏观经济资本的配置87

第1节 文献综述87

一、经济资本配置的理论研究88

二、经济资本配置的方法研究89

三、宏观经济资本配置的实践研究90

四、对相关研究的评价91

第2节 宏观经济资本配置的基本框架92

一、宏观经济资本配置的内涵92

二、宏观经济资本配置的特点93

三、宏观经济资本配置的基本思路94

第3节 宏观经济资本配置的技术和方法96

一、宏观经济资本配置所使用的风险指标97

二、基于风险贡献的宏观经济资本配置98

三、宏观经济资本分配方法99

第4节 宏观经济资本配置的实证分析100

一、实证分析的基本思路100

二、中国上市企业部门经济资本配置101

三、中国上市金融部门和企业部门经济资本配置106

四、宏观经济资本配置的实证结论分析110

第5节 宏观经济资本配置机制110

一、宏观经济资本准备和监测111

二、宏观经济资本的转移112

本章小结114

第7章 宏观经济资本与风险管理115

第1节 文献综述115

第2节 宏观经济资本与风险管理的研究框架117

第3节 宏观经济资本管理体系118

一、宏观经济资本管理目标118

二、宏观经济资本管理机构119

三、宏观经济资本管理工具120

四、宏观经济资本管理内容120

第4节 基于宏观经济资本的风险管理模式123

一、宏观经济资本与宏观金融风险识别123

二、宏观经济资本与宏观金融风险度量124

三、基于金融稳定基金的宏观金融风险管理125

本章小结126

第8章 金融稳定基金127

第1节 金融稳定基金的概念和特点128

一、金融稳定基金的概念128

二、金融稳定基金的特点128

三、金融稳定基金的职能和作用129

第2节 文献综述131

一、金融稳定基金的理论研究132

二、金融稳定基金的实践研究133

三、对相关研究的评价134

第3节 金融稳定基金的运行模式134

一、金融稳定基金的总体框架134

二、部门金融稳定基金139

三、金融稳定基金运行中的主要问题与机制142

第4节 基于宏观经济资本的石油产业稳定基金144

一、石油产业稳定基金的设立目的144

二、石油产业稳定基金的资金筹集145

三、石油产业稳定基金的危机应对机制145

第5节 金融稳定基金与宏观经济政策146

本章小结148

第9章 金融部门稳定基金151

第1节 文献综述152

一、关于金融部门稳定基金的理论研究152

二、关于金融部门稳定基金的实践研究153

第2节 金融部门稳定基金的总体框架155

一、金融部门稳定基金的内涵155

二、金融部门稳定基金的总体结构157

第3节 金融部门稳定基金的运作模式158

一、金融部门稳定基金的设立158

二、金融部门稳定基金的运行159

第4节 金融部门稳定基金的适度规模163

一、金融部门稳定基金规模研究的思路163

二、数据的选取与整理164

三、实证分析165

第5节 金融部门稳定基金的绩效评价体系168

一、绩效评价体系设计的模型选择169

二、平衡计分卡模型的应用170

第6节 金融部门稳定基金与宏观经济政策173

一、金融部门稳定基金与财政政策之间的影响173

二、金融部门稳定基金与货币政策之间的影响174

本章小结174

第10章 宏观经济资本与经济增长177

第1节 文献综述177

一、宏观资本与经济增长178

二、监管资本与经济增长178

三、经济增长在险值管理179

第2节 宏观经济资本与经济增长研究的理论框架180

第3节 宏观经济资本与宏观经济增加值182

一、经济增加值与宏观经济增加值183

二、宏观经济资本成本185

三、基于宏观经济增加值角度的宏观经济资本配置效率研究186

第4节 宏观经济资本与经济增长的实证研究191

一、宏观经济资本与生产总值的实证研究191

二、宏观经济资本与经济增加值的实证研究195

本章小结202

第11章 宏观经济资本的绩效评价203

第1节 文献综述203

第2节 宏观经济资本绩效评价的研究框架204

第3节 微观经济资本绩效评价206

一、传统绩效考核指标206

二、风险调整的绩效评价（RAPM）模型理论基础207

第4节 宏观经济资本的绩效评价211

一、宏观经济资本配置和绩效的关系211

二、宏观经济资本绩效评价的方法212

第5节 宏观经济资本绩效评价的实证分析215

一、企业部门宏观经济资本绩效评价216

二、金融部门宏观经济资本绩效评价217

三、企业部门与金融部门宏观经济资本绩效对比218

本章小结219

参考文献221

后记233