图书介绍
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- 姜近勇，潘冠中编著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509529621
- 出版时间：2011
- 标注页数：310页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：324页
- 主题词：金融学：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第一部分 离散时间模型3
第一章 收益率的计算、常用数据库及统计软件3
1.1 收益率的计算3
1.2 常用金融数据库10
1.3 常用统计软件13
第二章 资产定价模型的时间序列估计与检验18
2.1 资本资产定价模型19
2.2 CAPM的估计与检验21
2.3 实证例子29
2.4 多因子模型的估计与检验33
第三章 资产定价模型的横截面估计与检验42
3.1 CAPM的横截面含义42
3.2 排序分析43
3.3 Fama-MacBeth回归52
第四章 面板数据模型与方差估计61
4.1 面板数据模型61
4.2 混合回归与Fama-MacBeth回归65
4.3 方差估计68
第五章 随机游走检验79
5.1 随机游走的设定80
5.2 随机游走的统计检验82
5.3 随机游走的经济检验91
5.4 随机游走检验与有效市场假说97
第六章 事件研究方法101
6.1 事件研究的步骤101
6.2 测定与分析超常收益率104
6.3 超常收益率的加总108
6.4 实证例子111
第七章 ARCH/GARCH模型119
7.1 条件波动率与资产收益率模型119
7.2 σ？的设定121
7.3 zt的设定129
7.4 模型的估计130
7.5 实证例子131
第八章 随机波动率模型139
8.1 随机波动率模型的设定139
8.2 SV模型的矩条件142
8.3 SV模型的广义矩（GMM）估计148
8.4 其他估计方法154
第二部分 连续时间模型159
第九章 由布朗运动和泊松过程驱动的随机过程159
9.1 布朗运动159
9.2 随机微分方程162
9.3 伊藤积分与伊藤引理164
9.4 多维布朗运动及伊藤引理167
9.5 模拟扩散过程168
9.6 跳跃—扩散过程173
9.7 模拟跳跃—扩散过程176
第十章 金融中常用连续时间模型的统计性质182
10.1 单因子扩散模型183
10.2 多因子扩散模型201
10.3 跳跃—扩散模型208
第十一章 连续时间模型的参数估计方法226
11.1 累积量匹配、矩方法和广义矩方法226
11.2 极大似然估计234
11.3 拟极大似然估计与近似极大似然估计240
第十二章 利率模型的半参数与非参数估计方法247
12.1 平稳扩散过程的重要性质248
12.2 密度函数的核估计与条件期望的N-W估计249
12.3 扩散模型的半参数估计方法251
12.4 扩散模型的非参数估计方法252
第十三章 连续时间模型的特征函数估计方法261
13.1 特征函数的定义及基本性质261
13.2 独立同分布（iid）情形的ECF估计263
13.3 平稳弱相依情形的ECF估计265
第十四章 高频数据分析274
14.1 二次变差与已实现方差275
14.2 已实现幂变差、双幂变差与多幂变差279
14.3 市场微观结构噪声的影响282
14.4 跳跃检验288
参考文献298
索引308