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第一章 金融工程导论1

本章要点1

第一节 金融工程概述1

一、金融工程的概念1

二、金融工具2

三、金融工程的应用2

第二节 基础知识3

一、单利与复利3

二、买空与卖空4

三、交易策略4

四、无套利均衡分析6

本章小结9

综合练习9

第二章 远期10

本章要点10

第一节 远期合约概述10

一、远期合约的概念10

二、远期合约的要素11

三、远期合约的盈亏分析12

第二节 远期合约的定价12

一、定价的准备工作12

二、无收益资产远期合约的定价13

三、已知收益资产远期合约的定价17

四、已知收益率资产远期合约的定价20

第三节 远期利率协议22

一、远期利率协议的基本概念22

二、结算金的计算24

三、远期利率协议的定价26

四、远期利率协议的应用场合及原则28

第四节 远期外汇合约31

一、汇率31

二、远期外汇合约的基本概念32

三、远期外汇交易35

四、远期外汇综合协议38

五、远期外汇合约的应用42

六、远期合约的优势与不足45

本章小结46

综合练习46

第三章 期货48

本章要点48

第一节 期货交易概述48

一、期货的产生48

二、期货与期货交易48

三、期货合约的种类49

四、期货交易的基本特征50

五、期货交易的功能56

六、期货价格与现货价格的关系58

七、期货交易的优势与不足59

第二节 利率期货60

一、利率期货概述60

二、欧洲美元期货60

三、中长期国债期货合约65

第三节 外汇期货73

一、外汇期货合约73

二、利用外汇期货套期保值74

三、外汇期货投机77

四、外汇期货套利交易78

五、外汇期货总结83

第四节 股票指数期货83

一、股票价格指数83

二、股指期货概述84

三、股指期货的定价86

四、股指期货套利87

第五节 套期保值常用方法89

一、套期保值的基本方法89

二、交叉套期保值91

三、替代期货的选择原则93

四、套期保值比率94

五、滚动套期保值96

六、基于久期的套期保值98

七、股票或股票组合的套期保值100

本章小结104

综合练习104

第四章 互换106

本章要点106

第一节 互换市场概述106

一、互换的起源与发展106

二、互换合约的概念109

三、做市商制度与标准化互换协议110

四、互换的风险112

第二节 利率互换112

一、基本概念112

二、利率互换的条件112

三、金融中介参与的利率互换114

四、互换利率的确定116

五、利率互换的说明118

第三节 货币互换119

一、货币互换的定义119

二、货币互换与利率互换的不同119

第四节 互换定价121

一、利率互换的定价121

二、货币互换的定价125

本章小结130

综合练习130

第五章 期权133

本章要点133

第一节 期权发展简史133

一、古老的期权故事133

二、期权的产生134

第二节 期权的基本概念135

一、期权概述135

二、期权合约的分类135

三、期权交易的特点137

四、期权市场的参与者138

第三节 期权市场的交易机制138

一、交易所和清算所138

二、报价与执行价格138

三、到期日与交割月141

四、期权的执行与交割142

五、保证金制度142

六、期权交易与期货交易的区别144

第四节 期权交易策略144

一、基本期权交易144

二、标的资产与期权组合151

三、跨式组合154

四、垂直价差组合160

第五节 期权价格的性质171

一、期权价格的构成171

二、期权价格的影响因素174

第六节 期权价格的取值范围176

一、期权价格的上限176

二、欧式期权价格的下限176

三、美式期权价格的下限180

四、看涨期权与看跌期权的平价关系182

第七节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型187

一、Black-Scholes期权定价公式187

二、波动率的确定方法190

三、B-S公式的推广191

四、利用MATLAB软件计算期权价格193

第八节 二叉树定价模型194

一、单步二叉树定价模型194

二、多步二叉树定价模型196

本章小结202

综合练习203

参考文献206