图书介绍
中国期货市场微观结构理论与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 汪寿阳，刘向丽，洪永森著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030239457
- 出版时间：2010
- 标注页数：158页
- 文件大小：41MB
- 文件页数：172页
- 主题词：期货市场－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景及意义1
1.2相关文献综述2
1.3本书研究内容及结构安排8
1.4本书创新之处12
第2章 中国期货市场简介13
2.1中国期货市场的产生与发展13
2.2中国期货市场的管理结构与交易机制19
2.3中国期货市场的功能与作用24
第3章 市场微观结构理论25
3.1市场微观结构理论的概念与研究意义25
3.2市场微观结构理论的主要构成26
3.3市场微观结构理论的研究方法与模型30
3.4本书对市场微观结构的研究34
第4章 中国期货市场日内效应分析35
4.1引言35
4.2数据描述37
4.3日内特征分析39
4.4绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析43
4.5本章小结57
第5章 中国期货市场价格久期研究59
5.1引言59
5.2价格久期61
5.3 ACD模型估计及检验结果65
5.4引入微观结构变量的扩展ACD模型74
5.5 ACD模型的应用79
5.6本章小结79
第6章 交易量久期与持仓量久期81
6.1交易量久期81
6.2交易量久期模型估计及检验结果85
6.3扩展的交易量久期模型88
6.4持仓量久期90
6.5本章小结93
第7章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析94
7.1流动性概念及研究意义94
7.2传统流动性度量方法及指标98
7.3基于ACD模型的流动性度量指标102
7.4我国期货市场流动性日内趋势103
7.5流动性影响因素分析110
7.6本章小结112
第8章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析114
8.1引言114
8.2微观结构理论对久期与波动率的关系描述115
8.3 ACD-GARCH （-M）模型117
8.4实证分析118
8.5本章小结123
第9章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究124
9.1引言124
9.2数据描述125
9.3风险值的估计128
9.4 Granger因果检验方法132
9.5模型与检验136
9.6本章小结144
第10章 总结与展望145
10.1主要研究结论145
10.2展望147
参考文献148