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第12讲 状态空间模型565

12.1模型设定566

12.1.1基本形式566

12.1.2例子567

12.2 Kalman滤波570

12.2.1计算过程570

12.2.2状态空间模型估计574

12.2.3初始化579

12.3使用状态空间对象582

12.3.1模型设定582

12.3.2例子585

12.3.3状态空间对象587

12.4信号和状态589

12.4.1提取589

12.4.2图形591

12.4.3预测596

12.5小结603

第13讲 情景分析607

13.1演示608

13.1.1宏观经济模型608

13.1.2评估610

13.1.3样本外预测612

13.2基础知识617

13.2.1方程617

13.2.2求解618

13.2.3变量管理619

13.3情景分析620

13.3.1例子620

13.3.2情景622

13.3.3情景比较624

13.3.4图形627

13.4使用样板对象628

13.4.1设定628

13.4.2查看模型631

13.4.3外加因子632

13.4.4样板对象634

13.5模型求解636

13.5.1求解636

13.5.2求解选项638

13.5.3目标路径控制641

13.5.4模型诊断643

13.6小结645

Ⅴ深入应用651

第14讲 广义矩估计651

14.1单方程652

14.1.1 GMM方法652

14.1.2 GMM与单方程估计656

14.1.3例子658

14.1.4小结664

14.2方差估计665

14.2.1核估计665

14.2.2例子667

14.3方程组670

14.3.1 GMM方法670

14.3.2 GMM与系统估计672

14.3.3例子674

14.4 GMM方法679

14.4.1渐近性679

14.4.2正交条件681

14.4.3最佳工具变量683

14.4.4例子683

14.5面板数据687

14.5.1 GMM方法687

14.5.2例子692

14.5.3动态模型696

14.5.4 DPD例子699

14.6小结705

第15讲 估计方法709

15.1最大似然估计711

15.1.1最大似然原理711

15.1.2估计方法714

15.1.3检验方法719

15.1.4参数重构721

15.2应用实例724

15.2.1 AR（1）724

15.2.2 GARCH（1，1）729

15.2.3 ARCD732

15.2.4多项选择模型736

15.2.5势态转换模型739

15.2.6 Gamma分布748

15.2.7检验753

15.3使用对数似然对象759

15.3.1设定759

15.3.2估计764

15.3.3对数似然对象765

15.4非参数估计767

15.4.1直方图767

15.4.2密度函数估计771

15.4.3核估计775

15.4.4近邻法777

15.4.5小结779

15.5小结780

第16讲 离散和受限因变量模型785

16.1二元选择模型786

16.1.1理论回顾786

16.1.2应用分析788

16.1.3检验和预测793

16.1.4模型估计796

16.2排序选择模型800

16.2.1理论回顾800

16.2.2模型估计801

16.2.3应用分析804

16.2.4预测806

16.3计数模型810

16.3.1理论回顾810

16.3.2模型估计812

16.3.3应用分析815

16.4截断回归模型819

16.4.1理论回顾819

16.4.2模型估计821

16.4.3检验和预测825

16.5审查回归模型829

16.5.1理论回顾829

16.5.2模型估计830

16.5.3检验和预测833

16.6小结838

Ⅵ附录845

附录A EViews对象845

A.1图形846

A.1.1创建图形846

A.1.2定制图形848

A.1.3图形模板857

A.1.4打印和导出858

A.1.5小结858

A.2表格860

A.2.1创建表格860

A.2.2填表860

A.2.3格式化表格861

A.2.4打印和导出865

A.2.5小结866

A.3矩阵867

A.3.1矩阵对象867

A.3.2视图和过程869

A.3.3表达式870

A.3.4赋值872

A.3.5矩阵操作876

A.3.6矩阵和循环878

A.3.7命令和函数879

A.3.8小结881

A.4序列对象882

A.4.1日期序列882

A.4.2自动序列882

A.4.3自新序列882

A.4.4字符串序列883

A.4.5小结884

A.5值映射885

A.5.1例子885

A.5.2值映射对象886

A.5.3小结887

A.6链接对象888

A.6.1建立和设定888

A.6.2频率转换889

A.6.3配对合并892

A.6.4理解链接897

A.6.5相关操作899

A.6.6面板工作页900

A.6.7小结903

A.7EViews数据库904

A.7.1基本操作904

A.7.2基本概念905

A.7.3存取906

A.7.4维护910

A.7.5外部数据库911

A.7.6小结911

附录B统计分析913

B.1基本统计和检验914

B.1.1描述性统计914

B.1.2简单假设检验918

B.1.3经验分布的检验921

B.1.4 BDS检验922

B.1.5小结924

B.2季节调整925

B.2.1移动平均法925

B.2.2 X12法927

B.2.3 Tramo/Seats928

B.2.4 Tramo/Seats vs.X12929

B.2.5小结930

B.3平滑和滤波931

B.3.1平滑931

B.3.2 Hodrick-Prescott滤波器935

B.3.3频率滤波937

B.3.4小结938

B.4多元统计分析939

B41图形939

B.4.2统计表940

B.4.3齐性检验942

B.4.4主成分分析944

B.4.5小结946

B.5统计图947

B.5.1经验分布947

B.5.2 QQ图948

B.5.3盒图951

B.5.4小结952

附录C选项设置955

C.1设置EViews956

C.1.1全局设置956

C.1.2配置文件957

C.2估计和求解959

C.2.1估计和求解选项959

C.2.2导数计算960

C.2.3非线性方程组求解961

C.3优化算法963

C.3.1二阶导数法963

C.3.2一阶导数法964

C.3.3步长964

附录D EViews新版本967

D.1版本更新968

D.1.1 EViews 6968

D.1.2 EViews 7971

D.1.3 EViews 7.1和7.2979

D.1.4配置文件982

D.2 EViews对象984

D.2.1输出管理984

D.2.2字符串989

D.3因子分析992

D.3.1理论回顾992

D.3.2应用实例998

D.3.3因子对象1006

D.4广义线性模型1012

D.4.1理论回顾1012

D.4.2模型估计1017

D.4.3应用分析1027

D.5分位数回归1030

D.5.1理论回顾1030

D.5.2模型估计1031

D.5.3应用分析1035

D.6多元GARCH1038

D.6.1理论回顾1038

D.6.2模型估计1043

D.6.3应用分析1050

D.7GMM方法1054

D.7.1长期方差1054

D.7.2 GMM估计1057

D.7.3工具变量的诊断和检验1062

D.8COM自动化1066

D.8.1 COM服务器1066

D.8.2 COM客户端1072

D.9小结1077

英汉术语对照1085

索引1093