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第1章 绪论1

1.1 本书的写作目的和意义1

1.1.1 门槛模型是解释现实问题的理论需要1

1.1.2 门槛模型是回归现实现象的技术需要1

1.1.3 门槛模型是总结现实案例的示范需要2

1.2 关于时序数据门槛模型的研究进展2

1.2.1 时间序列断裂点检验的研究进展2

1.2.2 非对称单位根检验的研究进展3

1.2.3 TAR模型的研究进展4

1.2.4 时间序列门槛协整的研究进展5

1.3 关于面板数据门槛回归的研究进展6

1.3.1 结构突变面板单位根检验与面板协整检验6

1.3.2 静态面板门槛模型的应用9

1.3.3 动态面板门槛模型的应用9

1.3.4 面板平滑转换回归模型的应用9

1.4 关于空间数据门槛回归的研究进展10

1.4.1 空间效应检验与非线性检验研究进展10

1.4.2 空间计量模型估计与门槛模型估计研究11

1.4.3 空间平滑转移自回归模型研究进展12

1.4.4 空间门槛的扩展研究14

第2章 预备概念及预备理论16

2.1 数据类型16

2.1.1 截面数据16

2.1.2 时间序列数据16

2.1.3 面板数据16

2.1.4 空间数据16

2.2 建模步骤17

2.2.1 模型设定17

2.2.2 参数估计17

2.2.3 模型检验17

2.2.4 模型应用17

2.3 估计方法17

2.3.1 LS估计17

2.3.2 工具变量法19

2.3.3 GMM估计方法19

2.3.4 ML估计方法20

2.4 时序数据模型21

2.4.1 平稳性与白噪声21

2.4.2 单位根检验法22

2.4.3 线性协整回归23

2.4.4 误差修正模型24

2.4.5 格兰杰因果检验25

2.4.6 断裂点检验26

2.5 面板数据模型27

2.5.1 静态面板数据模型27

2.5.2 动态面板数据模型及其估计29

2.5.3 面板数据平稳性检验31

2.6 空间数据模型33

2.6.1 空间计量模型设定33

2.6.2 空间权重矩阵38

2.6.3 空间自相关40

2.6.4 空间效应检验43

2.6.5 空间计量模型估计46

第3章 时序数据门槛模型47

3.1 时序数据门槛模型概述47

3.1.1 时序数据门槛模型的发展历程47

3.1.2 时序数据门槛模型的分类48

3.2 TAR模型的设定、估计与检验48

3.2.1 TAR模型的设定48

3.2.2 TAR模型的估计51

3.2.3 TAR模型的检验51

3.3 门槛向量误差修正模型的设定、估计与检验52

3.3.1 门槛向量误差修正模型的设定52

3.3.2 门槛向量误差修正模型的估计53

3.3.3 门槛向量误差修正模型的检验54

3.4 STAR模型的设定、估计与检验55

3.4.1 STAR模型的设定55

3.4.2 STAR模型的估计57

3.4.3 STAR模型的检验58

3.5 时序数据非对称单位根检验58

3.5.1 恩格尔和格兰杰检验（EG）方法59

3.5.2 博奔和迪克检验（BVD）方法61

3.5.3 Caner和Hansen方法62

3.6 时序数据门槛协整模型设定、估计与检验64

3.6.1 时序数据门槛协整模型的设定64

3.6.2 时序数据门槛协整模型的估计64

3.6.3 时序数据门槛协整模型的检验65

3.7 时序数据门槛格兰杰因果检验67

3.8 时序数据门槛模型案例研究70

3.8.1 经济周期与失业率的TAR模型70

3.8.2 失业率的门槛单位根检验74

3.8.3 期限结构的门槛协整检验80

3.8.4 城市化与能源强度的非对称关系研究82

3.9 本章小结90

第4章 面板数据门槛模型91

4.1 面板数据门槛模型概述91

4.1.1 面板数据门槛模型的发展历程91

4.1.2 面板数据门槛模型的分类91

4.2 面板数据门槛模型的单位根检验与协整检验92

4.2.1 结构突变面板单位根检验92

4.2.2 结构突变面板协整检验模型95

4.3 静态面板门槛回归模型的估计与检验99

4.3.1 静态面板门槛回归模型简介99

4.3.2 静态面板单一门槛回归模型的估计与检验100

4.3.3 静态面板多重门槛回归模型的估计与检验103

4.4 动态面板门槛回归模型的估计与检验104

4.4.1 简化型106

4.4.2 简化型的估计107

4.4.3 门槛值的估计107

4.4.4 斜率系数的估计108

4.4.5 渐近理论108

4.5 面板平滑转换回归模型114

4.5.1 PSTR模型简介114

4.5.2 同质性检验115

4.5.3 无剩余异质性检验116

4.5.4 参数估计116

4.6 面板数据门槛模型案例研究117

4.6.1 人力资本视角下研究与开发投入对经济增长的门槛效应117

4.6.2 通货膨胀对经济增长的门槛效应120

4.6.3 公共资本存量生产率的门槛效应122

4.7 本章小结126

第5章 空间数据门槛效应模型127

5.1 空间计量经济模型127

5.1.1 空间计量经济模型理论基础127

5.1.2 截面数据空间模型128

5.1.3 空间面板数据模型132

5.2 空间门槛效应模型现状146

5.2.1 截面数据空间门槛模型146

5.2.2 空间面板门槛模型147

5.2.3 STR模型149

5.3 空间面板门槛效应模型的扩展156

5.3.1 空间过滤面板门槛模型156

5.3.2 空间面板门槛单位根与协整158

5.4 空间门槛效应模型案例研究165

5.5 本章小结167

第6章 展望169

6.1 时序数据门槛模型研究展望169

6.2 面板数据门槛模型研究展望169

6.3 空间数据门槛效应研究展望170

参考文献172

后记188