图书介绍
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- 徐成贤，袁晓玲等编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030080777
- 出版时间：2003
- 标注页数：238页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：245页
- 主题词：金融学－数学模型；金融－计算方法
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图书目录
第一章 引论1
1.1 金融模型与金融工程1
1.2 金融模型的基本特性3
1.3 金融模型的用途3
1.4 关于金融建模4
1.5 一个金融建模的例子6
第二章 基本的预测技术和模型9
2.1 预测预报的若干基本概念9
2.2 长期趋势时间序列模型12
2.3 时间趋势的时间序列模型16
2.4 时间趋势与长期趋势并存的时间序列预测模型21
2.5 季节型时间序列的预测模型27
第三章 基本的金融计算模型39
3.1 现金流的现值与将来值39
3.2 内部收益率42
3.3 付款计划44
3.4 连续复合率46
3.5 资本成本的计算47
第四章 投资组合模型56
4.1 风险证券的期望收益与风险56
4.2 证券组合的期望收益与方差60
4.3 协方差矩阵的计算68
4.4 有效的投资组合与有效边缘75
4.5 有效投资组合的基本定理77
4.6 允许卖空时投资组合的有效边缘87
4.7 不允许卖空时投资组合的有效边缘93
4.8 证券市场线98
第五章 期权定价模型106
5.1 期权简介106
5.2 期权与资产的组合110
5.3 股票期权价格的基本性质118
5.4 期权定价的二项式模型133
5.5 布莱克-舒尔斯期权定价模型144
5.6 投资组合保险155
5.7 期权的提前执行界163
6.1 风险价值的定义170
第六章 风险价值的计算170
6.2 投资组合的风险价值和协方差矩阵方法173
6.3 历史数据模拟法183
6.4 结构蒙特卡罗模拟法189
第七章 套期保值模型199
7.1 金融衍生产品199
7.2 套期保值的基本概念215
7.3 套头比220
7.4 最优套期保值策略223
7.5 多品种套期保值230
参考文献237