图书介绍
新资本协议信用风险的建模、计量和验证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王胜邦，陈颖编译 著
- 出版社： 上海：上海远东出版社
- ISBN：9787807067702
- 出版时间：2008
- 标注页数：329页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：344页
- 主题词：信用－风险管理－研究
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图书目录
第一部分 内部评级法技术原理3
信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义3
采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策12
新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明33
第二部分 信用风险建模与计量53
时点评级——跨周期评级体系的设计与实施53
资产组合信用风险计量的表达和校验误差：针对ASRF模型的研究78
贷款集中度风险的计量和管理111
第三部分 内部评级体系验证与运用内部评级体系验证研究145
内部评级体系的开发和运用：日本银行业的经验255
第四部分 内部评级法相关监管政策293
AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展293
新资本协议框架下低违约资产组合的验证298
内部评级法框架下使用外部产品的监管问题305
内部评级法使用测试：背景和实施312
交易账户违约风险新增资本计提指引318