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第1章 金融泡沫及相关概念1

1.1 什么是泡沫1

1.2 金融泡沫与泡沫种类3

1.3 金融泡沫与虚拟资本4

1.4 泡沫经济与经济周期5

1.4.1 泡沫经济6

1.4.2 经济周期7

1.4.3 经济泡沫、泡沫经济与经济周期之间的关系8

第2章 金融泡沫形成与运行的系统分析11

2.1 金融泡沫形成与运行的制度因素分析11

2.1.1 货币制度11

2.1.2 信用制度12

2.1.3 股份制与交易所制度13

2.1.4 金融自由化、国际化制度14

2.2 金融泡沫形成与运行的市场因素分析15

2.2.1 金融市场的不确定性与泡沫的形成15

2.2.2 金融市场的信息不对称性与泡沫的形成17

2.2.3 金融市场的不完全性与泡沫的形成20

2.3 金融泡沫形成与运行的心理因素分析22

2.3.1 金融市场参与者的投机心理22

2.3.2 金融市场投机心理的表现和特性24

2.3.3 你是理性投资者吗31

2.4 金融泡沫形成与运行的影响因素分析32

2.4.1 经济性影响因素分析32

2.4.2 非经济性影响因素分析37

2.5 金融泡沫的形成与运行系统39

第3章 金融泡沫形成与运行的模型分析42

3.1 理性泡沫模型42

3.1.1 基本模型的建立与理性预期43

3.1.2 差分方程的解与理性泡沫47

3.1.3 理性泡沫的运行机制50

3.1.4 金融市场的理性泡沫模型56

3.2 噪声交易者模型59

3.2.1 DSSW噪声交易者模型61

3.2.2 动态扩展的噪声交易者模型66

3.3 金融泡沫的突变模型71

3.3.1 突变模型的建立72

3.3.2 突变模型对股市泡沫形成与运行系统的解释78

3.4 分形、混沌理论对金融泡沫形成与运行的解释80

3.4.1 非线性系统、分形与泡沫80

3.4.2 混沌与泡沫82

第4章 金融泡沫的检验与测度87

4.1 理性泡沫的检验87

4.1.1 间接检验87

4.1.2 直接检验90

4.2 金融泡沫的测度91

4.2.1 基础值测度法91

4.2.2 虚拟资本与实质资本比较法94

4.2.3 金融泡沫膨胀率法96

第5章 金融泡沫对经济的影响98

5.1 金融泡沫一定有害吗98

5.2 金融泡沫与经济动态效率101

5.2.1 黄金律与动态无效101

5.2.2 金融泡沫与动态无效103

5.2.3 确定性泡沫对动态效率的影响104

5.2.4 随机性泡沫对动态效率的影响106

5.2.5 现实经济动态无效吗111

5.3 金融泡沫对经济的正面影响114

5.4 金融泡沫对经济的负面影响118

5.5 金融泡沫引发金融危机的实证分析124

5.5.1 日本泡沫124

5.5.2 东南亚泡沫127

第6章 金融泡沫的控制研究130

6.1 金融泡沫可以被排除吗130

6.2 金融泡沫的路径选择与可持续泡沫132

6.2.1 金融泡沫的最优路径132

6.2.2 可持续泡沫概念的提出132

6.3 通往可持续金融泡沫之路：美国可持续泡沫的实证分析133

6.3.1 可持续泡沫对美国经济的影响133

6.3.2 美国泡沫可持续的原因137

6.4 泡沫可以持续吗？亚洲泡沫与美国泡沫之比较144

6.4.1 为什么日本泡沫不可持续144

6.4.2 建在沙丘上的泡沫楼阁：不可持续的东南亚金融泡沫147

6.4.3 金融泡沫可持续的必要条件148

6.5 发展中国家如何控制金融泡沫149

6.5.1 金融泡沫爆裂的条件及传导机制149

6.5.2 如何防范金融泡沫过度膨胀和爆裂152

6.5.3 如何消解过度膨胀的金融泡沫157

第7章 中国股市泡沫及其控制160

7.1 中国股市泡沫的适度性分析160

7.1.1 中国股市规模与增长速度分析161

7.1.2 中国股市泡沫度分析162

7.1.3 中国股市市盈率分析163

7.1.4 中国股市投机性分析164

7.1.5 中国股市泡沫膨胀率分析165

7.1.6 中国股市泡沫的运行特征与适度性评价168

7.2 中国股市泡沫的成因分析170

7.3 中国股市泡沫运行的路径选择176

7.4 关于中国股市泡沫控制的政策建议180

主要参考文献186

致谢194