金融复杂系统的演化与控制研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融复杂系统的演化与控制研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

导论1

第一部分 金融市场的相互作用及关系研究15

第1章 中国金融市场发展现状15

1.1 引言15

1.2 主要金融市场概念界定16

1.3 中国主要金融市场发展现状19

1.4 货币市场、股票市场及外汇市场关系研究25

1.5 本章小结28

第2章 中国主要金融市场发展协调性评价研究31

2.1 引言31

2.2 金融市场发展协调性内涵及理论基础31

2.3 金融市场发展协调性评价指标体系33

2.4 金融市场发展协调性实证分析41

2.5 本章小结63

第3章 多个金融市场波动溢出模型及实证研究66

3.1 引言66

3.2 多元波动率模型68

3.3 基于独立成分分析的IC-EGARCH模型69

3.4 中国多个金融市场波动溢出实证分析72

3.5 本章小结76

第4章 多国和地区股票市场间的暴跌交互作用研究79

4.1 引言79

4.2 Hawkes过程建模80

4.3 多国和地区股票市场实证分析82

4.4 本章小结90

第二部分 金融复杂系统的特征及非线性系统分析97

第5章 金融市场系统复杂性特征及结构97

5.1 引言97

5.2 金融市场系统复杂性的整体特征100

5.3 金融市场系统复杂性的时空演变结构104

5.4 本章小结105

第6章 金融市场系统复杂性的演化机理研究108

6.1 引言108

6.2 动态演化的三体“束缚”模型109

6.3 基于朗之万方程的非线性动力学模型112

6.4 适应性演变的反馈模式114

6.5 应用分析：股票市场中的泡沫现象117

6.6 本章小结119

第7章 基于金融政策目标的非线性演化模型与实证分析122

7.1 引言122

7.2 主要金融市场“束缚”结构下非线性演化模型125

7.3 金融政策目标指标的构建125

7.4 金融政策目标非线性演化的实证分析127

7.5 本章小结133

第8章 基于金融市场指标的非线性演化模型与实证分析136

8.1 引言136

8.2 市场指标选取138

8.3 因果关系检验139

8.4 三个市场综合指数的建立144

8.5 非线性演化模型145

8.6 实证检验与结果分析148

8.7 本章小结152

第三部分 金融市场的分形分析及资产定价研究157

第9章 金融市场多重分形特征研究157

9.1 引言157

9.2 分形与多重分形理论159

9.3 中国股票市场的多重分形特征研究163

9.4 马尔可夫转换多重分形模型及波动率预测171

9.5 本章小结177

第10章 金融市场波动率长记忆性及参数估计方法179

10.1 引言179

10.2 随机波动率181

10.3 金融时间序列的长记忆性183

10.4 长记忆随机波动率的参数估计方法184

10.5 连续时间框架下的赫斯特指数估计198

10.6 中国股票市场长记忆性实证研究203

10.7 本章小结204

第11章 分形环境下股本权证定价模型研究208

11.1 引言208

11.2 分形环境下股本权证的定价模型210

11.3 公司股票价格行为模式211

11.4 定价模型的性质215

11.5 应用研究218

11.6 本章小结219

第12章 分数Vasicek过程下零息票债券的定价模型及参数估计222

12.1 引言222

12.2 分数Vasicek随机利率模型及其零息票债券定价模型224

12.3 机器学习下的参数估计方法226

12.4 本章小结229

第13章 次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价231

13.1 引言231

13.2 备兑权证定价模型232

13.3 参数估计237

13.4 实证分析238

13.5 本章小结240

第四部分 金融复杂系统的人工智能技术247

第14章 几何亚式期权的模糊定价方法及应用247

14.1 引言247

14.2 几何亚式期权的模糊定价模型249

14.3 算法分析与数值算例256

14.4 实证分析261

14.5 本章小结263

第15章 融合ICA的BP网络多种人民币汇率预测方法265

15.1 引言265

15.2 IC-BP网络预测方法266

15.3 多种人民币汇率预测应用分析269

15.4 本章小结275

第16章 DE-ELM预测模型及股指预测应用277

16.1 引言277

16.2 模型及算法介绍279

16.3 双层DE-ELM预测模型282

16.4 股指预测实证分析286

16.5 本章小结292

第17章 基于模型预测控制和TVP-VAR模型的货币政策仿真研究294

17.1 引言294

17.2 货币政策的目标函数297

17.3 时变系数的向量自回归模型299

17.4 基于随机模型预测控制的利率调控仿真304

17.5 本章小结310

第五部分 金融复杂系统的计算机模拟实验与行为研究315

第18章 基于ACP方法的金融复杂性平行系统研究315

18.1 引言315

18.2 相关理论316

18.3 基于ACP方法的金融复杂性平行系统构建319

18.4 银行利率和股票交易印花税对股价影响的仿真实验325

18.5 本章小结327

第19章 基于投资者情绪的资产定价模型330

19.1 引言330

19.2 高阶期望理性资产定价模型332

19.3 高阶期望情绪资产定价模型335

19.4 异质投资者情绪资产定价模型340

19.5 本章小结344

第20章 股指期货情绪与收益的联动性及期限结构研究346

20.1 引言346

20.2 市场情绪的构建347

20.3 股指期货情绪期限结构351

20.4 多市场情绪与股指期货收益的联动性研究354

20.5 本章小结360

第21章 基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究363

21.1 引言363

21.2 集成经验模态分解方法366

21.3 投资者情绪指数的测度368

21.4 实证结果及分析370

21.5 本章小结379

第六部分 金融复杂系统的预警机制研究385

第22章 中国金融市场风险指数与风险程度测量385

22.1 引言385

22.2 主要金融市场风险指数387

22.3 主要金融市场风险程度测量392

22.4 本章小结399

第23章 中国金融市场先行指标与风险传染路径401

23.1 引言401

23.2 金融市场先行指标选择404

23.3 金融风险传染路径分析408

23.4 本章小结410

第24章 中国金融风险预警与有效性检验412

24.1 引言412

24.2 金融风险预警指标及判断标准416

24.3 发达国家的金融风险预警体系419

24.4 中国金融风险预警现状422

24.5 中国金融风险预警指数构建与有效性检验423

24.6 本章小结427

第七部分 金融复杂系统的风险控制与对策研究431

第25章 基于多元分析的人民币汇率波动率预测及应用431

25.1 引言431

25.2 多元波动率模型432

25.3 模型的检验437

25.4 多元波动率的预测438

25.5 人民币汇率波动率预测的实证分析439

25.6 本章小结444

第26章 基于股指期货的风险管理方法及应用447

26.1 引言447

26.2 股指期货展期套期保值模型449

26.3 最优展期套期保值策略454

26.4 考虑交易成本的展期套期保值模型及最优策略460

26.5 本章小结466

第27章 模糊环境下投资组合优化方法及应用469

27.1 引言469

27.2 基本理论472

27.3 具有最小交易手数的多期投资组合选择模型474

27.4 求解算法480

27.5 实证分析484

27.6 本章小结487

第28章 基于随机模型预测控制的欧式期权动态对冲492

28.1 引言492

28.2 构建资产价格变动模型494

28.3 基于情景模拟的随机模型预测控制498

28.4 仿真分析501

28.5 本章小结505

第29章 对策研究508

29.1 在复杂性思维下构建中国金融系统的宏观审慎体系508

29.2 加快建设中国金融市场系统性风险防范体系的思路512

29.3 中国资本项目开放和汇率制度改革及人民币国际化协调对策516

29.4 中国货币市场与股票市场协调发展的问题及对策520

索引527

后记529